ボリンジャーバンドによるビットコイン取引戦略のバックテストをPythonとbinance APIでやってみた(4h足)

ボリンジャーバンド+1σ線と短期指数移動平均のクロス
によるビットコイン取引戦略のバックテストを
Pythonとbinance APIで実行してみました。

取引ルール

・4時間足を使う。
・指数移動平均(3期間)がボリンジャーバンド(20期間)の+1σを上回ったら、1万ドル分のBTCを買う
・指数移動平均(3期間)がボリンジャーバンド(20期間)の中心線を下回ったら、保有しているBTCを売る
・取引の度に0.1%の手数料がかかるとする。

検証には、2021-07-31までの3年間のbinanceのbtc/usdtペアの価格データを使いました。

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結果

利益 　　　　16953＄
PF 　　　　　1.68
勝率 　　　　40.1％
最大ドローダウン 4587＄
トレード回数 142

↓btc価格と損益グラフ

3年間で1.7万ドルの利益。投資資金に対して+170%の結果になりました。
大きな上昇トレンドが発生した時に大きく利益を伸ばしています。
反対にレンジ相場には弱いです。

バックテストに使ったPythonコード

有料部分にはバックテストに使ったPythonコードを貼っています。

１、binanceのAPIを使って過去３年分のbtc/usdtペアの価格を取得
２、取引シミュレーションを行い、
３、損益グラフを出力

までを実行します。