[バックテスト]15分足の終値ブレイクアウト戦略を使って、ビットコインFXで稼げるか、過去データで検証(2018/01/01~2019/12/31)

終値ブレイクアウト戦略

終値のブレイクアウトのロジックを使って、BTCのFXトレードをしたら儲けられるか、バックテストで検証したいと思います。
テスト期間は2018年1月～2019年12月の2年間とします。
今回は15分足を使います。
短い足の過去データを日本の取引所から取得するのが難しかったので、binanceのbtc/usdtペアを使いました。

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取引ルールは前回とほぼ同じです。
海外のbinanceのデータを使うので、円からドル建てに変わっただけです。

仕掛け（買い）　：「過去X本のろうそく足の終値の最大値よりも、現在の足の終値が高いとき、次の足の始値で買う。
ポジション量は、0.02*1万ドル/(始値-過去Y本のろうそく足の終値の最小値) BTCとする。」
手仕舞い（売り）：「過去Y本のろうそく足の終値の最小値よりも、現在の足の終値が安いとき、次の足の始値で売り決済する」

仕掛け（売り）　：「過去X本のろうそく足の終値の最小値よりも、現在の足の終値が安いとき、次の足の始値で売る
ポジション量は、0.02*1万ドル/(過去Y本のろうそく足の終値の最大値-始値) BTCとする。」
手仕舞い（買い）：「過去Y本のろうそく足の終値の最大値よりも、現在の足の終値が高いとき、次の足の始値で買い決済する」

1万ドルの証拠金が用意できると仮定してます。

"0.02"は、一回の取引で被るかもしれない損失を2%程度に収めるということを意味しています。

値動きが大きいときは、売買する数量を減るようになっています。
逆に値動きが小さいときは増やします。こうすることで、リスクがある程度一定になるようにトレードすることができます。
パラメータはXとYの2つの値のみです。基本的にX≦Yの条件で設定します。
1回の売買で取引量の0.1%の取引コストがかかるとして、シミュレーションします。

<結果：X=160,Y=160>

損益曲線

青：損益(簿価)、オレンジ：損益(時価)、緑：BTC/USDT価格

総損益：                15572ドル
最大ドローダウン：3442ドル
勝率：0.378
PF：   1.744
取引回数: 243

<その他結果まとめ>

15分足のブレイクアウト戦略でも利益が出ました。
短い期間だとダマシが増えるのか、損失になってしまうみたいですね。

有料部分にはバックテストに使ったpythonコードを貼りつけています。