【EABANK】低DDで安定した収益を目指すポートフォリオのご紹介【FX自動売買】
※この記事にはプロモーションが含まれます。
こんにちは。 miyaです。
普段はTwitterにて自動売買についての発信をしています。
https://twitter.com/miya_fx_ea
今回は巷で話題のEABANKを利用し、無料で使えるEAを組み合わせたポートフォリオを作成しました。
FXの自動売買に触れたことがない方から、EABANKをフル活用している方まで様々な方に読んでいただければ幸いです。
本記事はポートフォリオの実績データが蓄積し、損益が伸びている間は段階的に価格改定を行います。
今が最安値ですので、お悩みの方はなるべく早めにご購入ください。
FX自動売買とは
まずはFXの自動売買について、簡単に説明します。
「そんなこと説明されなくても知ってるよ！」という方は【miya式厳選ポートフォリオについて】の項目から読んでいただければと思います。
FXの自動売買とは、為替変動に対する注文、決済を全てプログラムに任せて損益を発生させる方法です。
為替相場にはエッジと呼ばれる優位性が発生するポイントが幾つもあり、24時間プログラムが監視して利益を積み重ねます。
もちろん損切りも自動で行うため、朝目が覚めたら口座の残高が0円になっていた…。なんてことも基本的にはありません。
※急激な相場変動によって想定外の損失が発生する可能性はあります。
このような自動売買プログラム（以下EAと記載します）を利用して資産構築を目指すことが本記事最大の目的です。
ポートフォリオとは
金融業界では、リスクとリターンを最適化する目的で多様な資産を組み合わせ、安定した投資成果を狙うことをポートフォリオと呼びます。
本来であれば株式、金、為替、不動産などに分散投資をすることでポートフォリオを組みますが、今回は投資対象を為替に限定します。
為替取引の中で通貨ペアやエントリーポイントを分散し、ポートフォリオを作成することでリスクリターンの調整を行います。
EABANKとは
EABANKは、100種類以上のEAが無料で使用できるように公開しているサイトです。
https://ea-bank.jp/l/c/eQOTFmWh/ReMPufhh/
様々なクリエイターがEABANKにEAを提供し、EABANKはブローカーから報酬を貰い、クリエイターに還元することで実現しています。
登録されているEAはEABANKの運営者によって厳格なテストを行い、実際に何ヶ月と稼働させた上で成績が良い物のみ公開されています。
よって、EABANKのEAを脳死で使っているだけで勝てる！なんてことも起こり得ます。
FX自動売買の罠
EABANKで公開されているEAを適当に組み合わせた場合、本当に勝てるのでしょうか？
EABANKで公開されているEAをほぼ全て稼働させ、放置するだけで100〜200％の月利を出し続けていることが話題になりました。
多くのユーザーがその方法に乗り利益を上げていましたが、2023年の1月から急激に成績が低下し、口座が壊滅したユーザーも少なくありません。
EAを100個も稼働させれば通貨ペアやエントリーポイントが分散されるはずですが、何故破綻してしまったのでしょうか？
答えは、100個の中に同じようなロジックのEAが複数登録されていたことにあります。
今回の騒動で一際目立ったのは、ゴトー日と呼ばれる5日、10日、15日、20日、25日、30日の午前0時〜午前9時頃にロングエントリーを行い、仲値決定の9時55分に決済するといったアノマリーロジックのEAでした。
上記のような仲値系EAは2022年の相場と非常にマッチしており、EABANK以外のEA販売サイトでも大きく売上を伸ばしていました。
もちろんEABANKにもアノマリーEAが数多く登録されており、ゴトー日に売り買いのポジションが偏りを持つことは必然でした。
更にクロス円の押し目買い、戻り売りのようなEAのポジションが重なり、強烈な偏りを引き起こしたのです。
その結果、各EA個別のドローダウンとしては想定内であっても、全稼働口座にとっては致命的なダメージを与えることになりました。
miya式厳選ポートフォリオについて
前置きが長くなりましたが、いよいよ本題に入ります。
厳選ポートフォリオを作成した一番の理由は、2023年1月〜2月にかけてEABANK口座が壊滅、界隈も阿鼻叫喚のような事態が発生していたからです。
販売されている多くのポートフォリオは成績が伸びている仲値EAの採用が多く、ポジションが偏っていたのではないでしょうか。
「10年間全ての月でプラス着地しています！」と銘打ったポートフォリオも、バックテストの見栄えを良くすることに拘り仲値EAを幾つも組み込んだ結果、大きな損失を受けています。
今回私が作成したポートフォリオはこのような偏りを減らし、同時多発的なドローダウンを抑えることを目標としました。
また、私はロジックがある程度公開されているEAの方が安心して稼働できるため、ポートフォリオ作成基準の一部を公開しています。
ポートフォリオの作成基準
基準① 似たロジックのEAを詰め込まないこと
仲値、ブレイク、朝スキャなど特徴的なエッジを捉えるEAを詰め込みすぎないように選定しています。
似たロジックでもエントリーポイントや損切り幅が少し違うEAは採用している場合がありますが、相関係数が高いものについてはそれぞれのロットを調整した上で適切にリスクの管理を行いました。
基準② 取引する通貨ペアに大きな偏りを持たせないこと
日本で公開されているEAはUSDJPYのペアで取引するものが多く、適当にEAを採用していると保有する通貨ペアに偏りが発生します。
EAは基本的にテクニカルによってエントリーを行うため、経済指標や要人発言などのファンダ要因によって大きな損失が発生する可能性があります。
そのため、適切に通貨ペアを分散することで想定外の損失を出しづらいよう調整を行いました。
基準③ 運用資金に対してドローダウンが小さいこと
今回作成したポートフォリオの推奨証拠金は20万円です。
そして、最大ドローダウンは約47,000円です。
更に、過去11年間の統計で40,000円以上のドローダウンが5回発生しています。
本来は10万円の証拠金や最大ドローダウン10％以下でポートフォリオを作成したかったのですが、複数のEAを稼働させる際にそれぞれのリスクバランスが取れず、推奨証拠金は20万円としています。
過去の統計では5万円以上のドローダウンが発生しないようになっていますが、ドローダウンは将来的に必ず更新します。
また、ドローダウン中の含み損に耐える必要性から最大ドローダウンが5万円以内に収まるよう設計しました。
基準④ バックテストの設定は厳しくすること
ポートフォリオの作成にあたり、それぞれのEAで過去11年分のバックテストを行いました。
EABANKで最も使用されているThreeTraderの環境を想定していますが、バックテストはかなり厳しく設定しています。
例）
ドル円
スプレッド：15point
外付け手数料：往復4＄
ポジティブスリッページ：無し
ネガティブスリッページ：有り（発生率20％最大10point）
現実以上に厳しい設定にすることによって、リスクリターンをより現実的に考えられるよう設計しています。
基準⑤ 直近のフォワード成績が悪くないこと
この基準については賛否が大きく分かれる可能性があります。
EAは一般的に、ドローダウンから最高益の突破に最大で1年程度の時間がかかります。
もちろんEAによっては半年程度で回復するものもあれば、1年半〜2年の時間をかけて回復するものもあります。
つまり、直近数ヶ月や半年程度のフォワード成績でポートフォリオを組んだ場合、特定の期間に対しての過剰な最適化（カーブフィッティング）に陥る可能性があります。
しかし、感情を抑えたまま実運用の成績が悪いシステムを動かし続けることが本当に正解なのでしょうか？
10年や20年の単位で投資を語るならカーブフィッティングは避けるべきですが、技術的な進化が非常に早い今、10年間同じロジックで稼ぎ続けられるとは到底思えません。
今後1年〜3年程度戦えるEAを集めるには多少の最適化が必要だと考え、フォワードの成績も参考基準にしました。
岩ライザーによる成績検証結果
最後に岩ライザーによる検証結果を掲載します。
約11年間の分析結果は以下の通りです。
純損益：＋6,166,614円
プロフィットファクター：1.38
勝率：61.9％
最大ドローダウン：47,233円
月平均46,000円程度のプラスですので、想定月利23％、最大ドローダウン23.6％となります。
また、4万円以上のドローダウンは年平均0.42回発生し、回復までの平均期間は約29日です。
結果から分かるように10万円の証拠金では最大ドローダウン時に含み損が発生した場合、証拠金が足りなくなる可能性があります。
そのため、推奨証拠金を20万円と設定しました。
miya式ポートフォリオ 公開口座
本ポートフォリオはRealTredeにて、口座の推移を公開しています。
詳細は以下のリンクからご覧ください。
採用EAと運用資金に対するロット数設定
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