タートルの全貌を読んで改めて資金管理について考えた

資金管理が1番大事。

投資をする上でよく耳にする言葉。

なんとなーく、リスクとリターン。

資金配分などが大切ですよってことがいいたいのだろうと思っていた。

が、しかし

前々から気になっていた。タートルの全貌を読んで

資金管理の大切さを改めて理解した。

ざっくり

タートルの全貌はどんな本かを伝えると、

2人の投資家が育てた

投資集団の物語である。

そしてその中にも、同じ教えを学んでも

成績はみな違った。

成功し続ける為に必要なことは

撤退された。

資金管理とルールだった。

だいぶ話がざっくりしていますが

僕が読み取った内容は簡単にまとめるとこんな感じだ。

その中でもとても

最重要に覚えておきたい計算式を２つここに書いておく。

まずはトレードする時のエッジの計算式

常に、トレードは

エッジはどのくらいかを意識すること。

E ＝　（PW✖️AW）-（PL✖️AL）

エッジ＝（勝率✖️利益）-（負率✖️損失）

そして資金管理。

タートル達には明確な資金管理のルールがあった。

資産に対してどのくらいのリスクをおうのか、

たとえば

資産残高✖️2%＝リスクにさらす資産

1,000万ならリスクにさらす資産は20万

これが口座残高となる。

そこから一回あたりの取引枚数を計算していく。

取引枚数には

ATRを使う。タートルではＮと呼ばれていた。

ＡＴＲ（Average True Range）とは、ボラティリティ（変動率）を示すテクニカル指標で、相場の動く「大きさ」を判断するときに用いるのが一般的である。 トレードに用いる場合、売買シグナルの確認という利用法ではなく、あくまでもボラティリティを判断するツールとして用いる。

ストップを2ATRにおく。

取引枚数の計算式は

リスク÷（取得単価✖️2ATR）＝取引枚数

となる。端数は切り捨てる。

これが一回あたりの保有枚数

1ユニットになる。

資金管理を守った者だけが

最終的に生き残って成功している。

ユニットは多くても5つまで。

ピラミッディングは

差益が1Ｎ伸びるたびに1ユニット増やしていく。

これを踏まえて

自分のトレードを

戒めていこうとおもう。

いかに自分がリスクをとりすぎたトレードをしているかが改めてわかった。

素晴らしい本でした。

トレードをやってて

読んだことがないかたは

気づきを得れると思うので

是非一度読んでみて下さい。

ちょっと簡単すぎるくらい簡単にまとめましたが

要するに、

資金管理は1番重要だと気づける一冊でした。

自分でリスクをとりすぎたトレードをしていると思った時は

改めてまた読み返してみようと思います。

1万円チャレンジでハイレバにも挑戦している僕ですが、

タートルを読んで資金管理の大切を学びましたので、

しっかり実践にもいかしていこうとおもいます。