デルタニュートラル×リピート系自動売買で下落相場でも賢者から金を巻き上げる。

2022年6月11日　・APIエラーでプログラムが停止しずらいように修正
2022年7月31日　・マイナス決済してしまうバグがあったので修正。
　　　　　　　　　BTC版は現在修正中（８月中には公開予定）
2022年8月16日　・BTC版追加

※2022年12月11日。
現在BINANCEは日本からの新規登録をストップしています。また、既存バイナンスユーザーも将来的にアクセスできなくなるリスクがあるためご注意ください。

どうも

　愚者の戦略です

　今回は下落相場でもリピート系注文で利益を出せるプログラムが完成したので紹介します。基本的には以下のプログラムの空売りverになりますが、デルタニュートラル×リピート系注文の組み合わせにより、ロスカットすることなく空売りできるロジックになっています。

　※今回紹介するプログラムやロジックは1発大きく当てるようなものではありません。「相場を読むことを諦め、相場を読まずに利益を上げること」を目的としたプログラムです。もし、短期間に莫大な利益をあげたい方はスキャルピング系の自動売買プログラムを試されるのが良いと思います。

　※プログラムはPythonで記述してあります。条件、繰り返し、関数等が理解できるなら、ご購入いただいても十分使いこなせる程度のものです。逆に、パイソンってなに？という方にはお勧めしません。ソースコードはnoteの最後に記載しています。

　※対象取引所はBinanceです。
　※対象取引通貨はBTC（ビットコイン）、XRP（リップル）です。（他の通貨も要望あれば作ります）
　※運用中にご不明点等ざいましたら、有料記事中に記載のメールアドレスまでご連絡ください。

-下落相場でも賢者から金を巻き上げる戦略-

　ここ4年間でさまざまな自動売買プログラムを組んできましたが、
「安定感して勝つ」という意味ではリピート系注文が最強！！
これが僕の結論です。

　「相場を読んで取引する」なんてのは、そのへんの賢者（相場を動かす力がある人）に任せておけばいいんです。なぜなら、賢者の気まぐれで相場は荒れ、トレンドはいとも簡単に転換するから・・・

　彼らは一流の大学を出て、一流の企業に入り、その企業が蓄えてきた膨大な情報と資金を基に相場を読み（時に相場を動かし）トレードを行います。

　だから、サラリーマンが週末とかにちょこちょこトレードする程度の努力量では絶対に勝てない。

　大切なことなのでもう一度言いますが、絶対に勝てません。短期的には勝てるかもしれませんが、継続して勝ち続けなければ投資をしている意味がありません。なぜなら複利効果の恩恵を受けられないからです。

　じゃあどうすれば継続して勝ち続けることができるのか？
　答えは簡単。相場を読まずに取引すればいんです。

　移動平均がどうだとか、BBが±２σにタッチしたとか、MACDがこの値だからとか、そんなことは一切気にしない。

　ただ一定の値幅にトラップをいくつも仕掛けてリピート系注文をする。
　この戦略なら価格の乱高下に一喜一憂することもありません。むしろ激しく乱高下してほしいと願うようになります。

　そして、設定した値幅からはみ出ない限りは無限に稼ぎ続けることができます。

◆　　◆　　◆

-デルタニュートラル×リピート系注文戦略-
　

　本プログラムの肝である、デルタニュートラルを用いたリピート系注文のロジックについて説明します。

ーーー　デルタニュートラルとは？　ーーー

「価格が上昇しようと、下落しようと損益が発生しないようなポジションの持ち方」をデルタニュートラル（略してデルニュー）と呼びます。

　デルタニュートラルの作り方は以下の通りです（BTCを例に用います）
※現物と先物のBTC価格が同額だと仮定します

　①現物でBTCを0.1買う
　②先物口座にBTCを移動（バイナンスの場合はCOIN-M Futures)
　③レバレッジを分離１倍に変更
　④BTCを担保に先ほど購入した量と同じ量のBTCを空売り

　これでデルタニュートラルの完成です。

　なぜこの状態がデルタニュートラルかというと、

　BTCの価格下落時
　→信用売したBTCで利益が発生
　→担保としたBTCは損益が発生
　⇢担保としたBTCと空売りしたBTCの損益が同額のため損益はプラマイ０の状態となる

　BTCの価格上昇時
　→信用売したBTCで損益が発生
　→担保としたBTCは利益が発生
　⇢担保としたBTCと空売りしたBTCの損益が同額のため損益はプラマイ０の状態となる

　という結果になるからです。

　まとめると、価格が上昇した場合でも価格が下落した場合でもUSDTからみた損益がプラマイ０状態となっていることがわかります。つまり、「価格が上がろうが下がろうがUSDTで考えると利益も損益も発生しない状態」である。といえます。

--リピート系注文×デルタニュートラル戦略について--

　ここにリピート系注文を組み合わせるとどうなるでしょうか？
　本ボットで利用している戦略は以下のとおりです（BTCを例に用います）

　①現物でBTCを0.1買う
　②先物口座にBTCを移動（バイナンスの場合はCOIN-M Futures)
　③レバレッジを分離１倍に変更
　④先ほど購入したBTCを担保に0.1BTCを空売り
　　→ここでデルタニュートラルが完成します
　⑤価格がさらに下落し、事前に設定したクローズ基準に到達すると、空売りのポジションをクローズする。現物で購入した分はそのまま持ち続ける

このような①～⑤の流れを各トラップごとに実施します。

-本プログラムの特徴-

　本プログラムの主な特徴について詳しく解説していきます

　１. 利益はステーブルコインではなく、BTCやXRPで受け取る
　２. 下落相場で利益を出すが、下落相場に強いわけではない
　３. デルタニュートラル自動解消
　４. 上昇相場でも利益を出せる（場合がある）

1.利益はステーブルコインではなく、btcやxrpで受け取る

　（BTCの場合）本ボットはBTCを担保にBTCを空売りし、利益としてBTCを受け取ります。現物のみのリピート系注文では利益としてjpyやusdtを受け取るので、そこが大きな違いです。また、利益として得たBTCはご自身で売却いただくことになります。したがって、どの程度USDT目線で利益が出るかは、その仮想通貨を売却したタイミングで決まります。（例えば、リピート系注文の結果0.3BTCの利益が出たとしても、BTCが何ドルのタイミングで売却するかによってUSDT目線の利益が変わります。）

2.下落相場で利益を出すが、下落相場に強い訳ではない

　本プログラムは空売りをリピートさせるため、下落相場で利益を出すのは事実なのですが、空売り後の現物は空売りポジョンをクローズした段階で含み損になります。したがって、空売りポジションをクローズ後、さらに価格が下がると含み損がどんどん大きくなります

3.デルタニュートラル自動解消

　あるトラップにおいて、以下の条件がすべて満たされた場合はデルタニュートラルを自動解消します。
　①現在価格＞平均エントリー価格
　②現在価格＞１つ上のエントリー基準価格
　自動解消は空売りポジションクローズ、現物口座にXRP移動、現物口座でXRPを売却という流れで自動実施されます。

※自動解消する理由
futuresではエントリーした平均価格を基準に損益が計算されます。したがって、低い価格で構成したデルタニュートラルを抱え続けることは、平均エントリー価格を下げることにつながり、いつまでたっても利益が出ない状態となるためです。

上昇相場ではデルタニュートラル解消が多発するため、相場次第では取引手数料がかさむ場合があります。
　

4.上昇相場でも利益を出せる（場合がある）

以下のような場合、上昇相場で利益を出せます。

①ある価格でデルタニュートラルを構成する

②価格が下落し、空売りポジションを解消

③価格が上昇し、①で仕掛けるきっかけとなったトラップを下から上に抜けたため空売りポジションを持たない。

④さらに価格が上昇し、事前に設定した現物売却価格に到達したら現物売りする

-どのくらい儲かるのか？-

　本BOTは利益としてBTCやXRPを受け取ります。したがって、USDT目線でどの程度儲かるかは、BTCやXRPを売却するタイミング次第です。当たり前ですが、高い値段で売却すればそれだけ利益や利益率も増えますし、低い値段で売れば利益も利益率も下がります。

　「自分でタイミングが良いときに売るなんてめんどくさいから、自動で売ってほしい！」とお考えの方もいらっしゃると思います。
　しかし、バイナリの仕様上最低取引数量が10ドルとなっているため、１つのポジションをクローズした際の利益が10ドル以上でなければ得た利益をすぐに売却することはできません。

　「結局、いったいいくら儲かるかわからないのか！」と言われるとその通りなのですが、以下に１か月に１度売却した場合の例を示したいと思います。

　基本的には、以下のプログラムと逆のことをやっているだけなので、毎月１回売却した場合、およそ月利3%程度になると予測されます。

月利平均3.0%ってどの程度？

　分かりやすくするために、具体的な数字で示そうと思います。

　10万円なら月3,000円

　100万円なら月30,000円

　300万円なら月90,000円

　500万円なら月150,000円

　1000万なら月300,000円

　１億あれば月3,000,000円・・・・

　300万円あたりからは月に9万なので、それなりの金額が稼げるな～と感じます。

　ちなみにですが、もし稼いだ9万円をさらに投資に回した場合、90,000＊0.03=2,700円になります。つまり、なにもしなくても翌月は約2,700円昇給していることになります。これってすごくないですか？

複利効果について

　例えば100万円をいれて1年間運用した場合は30,000*12=360,000円になります。ざっくり税金を考えて0.8をかけると、手取りは360,000*0.8=288,000

　なので手持ち金額は1,000,000+288,000=1,288,000円になり、その金額に対して月利3.0%が発生するようになるので、1,288,000*0.03=38,640円！

　1年経つと月収が8,460円高くなるイメージですね。当然ですが、毎月の給与から数万円を仮想通貨に積み立てて原資を増やせば上昇速度はどんどん早くなります。

　ーーー　余談　ーーー

　今回は分かりやすいように年利で考えましたが、実際には毎日少しずつ資産が増えていく（もちろん決済されない日もある）ので月利で考える方が正確です。
　月利平均だと3.0%になるので、原資が100万とすると100*(1.03)^12=1,425,760円より、1年で425,760円（手取りだと340,608円)になります。つまり年利42.5%という驚異の数字になります。
　以上より、1年間レンジからはみ出なかった場合の手取り期待値は
288,000円~340,608円になります。

　
　

-プログラムの設定項目について-
　

　前置きが長くなってしまいましたが、プログラムの使い方について説明します。プログラムは文末に添付しておきます。

　※プログラムの対象取引所はBinance、対象通貨はBTC,XRPとなっておりますので、ご注意ください！
　※プログラムは24時間起動し続ける必要があるため、サーバを借りることをお勧めします。僕はconoha for windowsを使ってます。契約は一番安い1GBプランでも問題なく動きますし、スマホからでもリモートデスクトップで繋げるため、会社の休憩時間に設定変更したりしてます。
　※BTC版のプログラム起動時は、現物口座およびCOIN-M FUTURESの口座にそれぞれ１０ドルほどBTCを入れておいて頂けるとエラー発生回避につながるため、入れておくことをお勧めします。（XRP版の場合はXRPをそれぞれ入れてください）。理由としては、本プログラムは資金調達率（FR）を考慮していないため、FRの状況次第では売り買い時に残高がごくわずかに不足する場合があるためです。

プログラムを動かすにあたり、必要な設定について説明します。

　1.apiとsecretkeyの設定
　2.Lineのtokenを設定(取引結果をラインに通知する用）
　3.取引レンジの設定
　4.取引する間隔の設定
　5.取引利用金額の設定
　6.spot利益幅の設定
　7.futures利益幅の設定
　8.取引時間間隔の設定
　9.ライン通知周期の設定

1.apiとsecretkeyの設定

　まずはBinanceにログインしてapiKeyとsecretKeyを取得してください。
　取得方法はググっていただければ分かると思います。

　権限は以下のように設定してください

「現物取引及びマージン取引を有効にします」はその名の通り現物取引を許可するものです

「先物を有効化」は先物取引（FUTURES)を許可するものです。本botではCOIN-M FUTURESを利用します

「ユニバーサル振替を許可」は現物⇔先物間での資金の移動を許可するものです。

　取得したapiとsecretKeyはシングルクォーテーションの間にコピペしてください。

 　また、ホワイトリストに入れない限りバイナンスのIPは30日間しか有効にならないので注意してください。

2.Lineのtokenを設定

　取引結果をラインに通知するために、LineのTokenを設定します。
　tokenの取得方法もググってもらえればすぐ分かると思います。

　取得したtokenはシングルクォーテーションの間にコピペしてください。
　※apiの方は共通設定なので、修正する必要はありません。

　実際にプログラムを動かすと、Line Notificationに以下のように通知されます。

3.取引レンジの設定