【さあ、始めよう】仮想通貨リピート系自動売買で賢者から金を巻き上げる。

　＃追記一覧
2020年7月10日　poloniexライブラリに関する注意事項を追記
2020年8月01日　プログラム中のRSIと利益幅の設定を変更
2021年1月17日　各種CSVファイルの名称を変更
2021年1月24日　Liquid版を追加
2021年3月13日　設定できる変数の追加
　　　　　　　   JPY.csvの廃止
2021年3月27日　bitbank(XRP版)追加
2021年7月13日　Liquid(XRP版)追加
2022年2月6日　  下落時でも購入するか選べるように修正
2022年3月25日　bitbank版にてccxtのver次第でうまく損益計算できない不具合修正
2022年4月10日　全体的にリファクタリング
2022年9月23日　Liquid版プログラムを消去
2022年11月17日　起動時にdecide_buy_sell関数でエラーが表示されないよう修正
2023年4月1日　bitbank(ETH版）追加
2023年4月20日　初回起動時に不要なエラーが表示されないように修正
2023年11月12日　RSI計算用データ取得先をpoloniex からBinanceへ変更(追加でパッケージ等のインストールは不要です）
2024年01月05日 cal_rsi関数内にてpandasのverにより発生するエラーを修正

　どうも

　愚者の戦略です。

　今回は趣味でやってる暗号通貨（仮想通貨）の自動売買について書いていきます。

　2年間の試行錯誤の末、Bitbankで月利益平均2.99%出る自動売買BOTが完成しました。(2019年9月~2020年12月のデータで算出。2019年9月~2020年6月はバックテストの結果を利用。2020年6月~は実運用の結果を利用。）
　（手数料無料の取引所でやると月利3.2％程度出ます）

　※本文中の利益率3%は過去のものです。最新の平均月利益率は下表のとおり3.49%となります。

　※紹介するプログラムやロジックは1発大きく当てるようなものではありません。「相場を読むことを諦め、相場を読まずに利益を上げること」を目標としたプログラムです。もし、短期間に莫大な利益をあげたい方はスキャルピング系の自動売買プログラムを試されるのが良いと思います。

　※プログラムはPythonで記述してあります。条件、繰り返し、関数等が理解できるなら、ご購入いただいても十分使いこなせる程度のものです。逆に、パイソンってなに？という方にはお勧めしません。ソースコードはnoteの最後に記載しています。

　※対象取引所はBitbankです。（他の取引所もご要望あれば作ります）
　※対象取引通貨はBTC（ビットコイン）、ETH(イーサリアム）、XRP（リップル）です。（他の通貨も要望あれば作ります）
　※運用中にご不明点等ざいましたら、有料記事中に記載のメールアドレスまでご連絡ください。

◆　　◆　　◆

-賢者から金を巻き上げる戦略について-

　ここ2年間でさまざまな自動売買プログラムを組んできましたが、
「安定感して勝つ」という意味ではリピート系注文が最強！！
これが僕の結論です。

　「相場を読んで取引する」なんてのは、そのへんの賢者（相場を動かす力がある人）に任せておけばいいんです。なぜなら、賢者の気まぐれで相場は荒れ、トレンドはいとも簡単に転換するから・・・

　彼らは一流の大学を出て、一流の企業に入り、その企業が蓄えてきた膨大な情報と資金を基に相場を読み（時に相場を動かし）トレードを行います。

　だから、サラリーマンが週末とかにちょこちょこトレードする程度の努力量では絶対に勝てない。

　大切なことなのでもう一度言いますが、絶対に勝てません。短期的には勝てるかもしれませんが、継続して勝ち続けなければ投資をしている意味がありません。なぜなら複利効果の恩恵を受けられないからです。

　じゃあどうすれば継続して勝ち続けることができるのか？
　答えは簡単。相場を読まずに取引すればいんです。

　移動平均がどうだとか、BBが±２σにタッチしたとか、MACDがこの値だからとか、そんなことは一切気にしない。

　ただ一定の値幅にトラップをいくつも仕掛けてリピート系注文をする。
　この戦略なら価格の乱高下に一喜一憂することもありません。むしろ激しく乱高下してほしいと願うようになります。

　そして、設定した値幅からはみ出ない限りは無限に稼ぎ続けることができます。

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-仮想通貨でリピート系注文するメリット-

　リピート系注文っていうと、トラ〇ピとか、ループ〇ダンを想像する方も多いのではないでしょうか？

　なぜ僕がFXではなく、あえて仮想通貨でリピート系注文をするのか。
　それは、仮想通貨ならではのメリットが2つあるからです。

①ロスカットがない

　仮想通貨でリピート系注文を実施する際はレバレッジをかけません。現物で取引します。

　したがって、ロスカットする心配がありません。
　これはめちゃくちゃ大きなメリットです。FXでロスカットしてしまった場合、手元のお金は雀の涙程度になります。また、うまくロスカットできなかった場合は追証が発生し、借金になる可能性もあります。

Q. なんで仮想通貨でリピート系注文するときはレバレッジかけないの？

A. 仮想通貨ではレバレッジをかけても基本スワップ等が設定されていない(されているところもある)ので、一方的にレバレッジ手数料を毎日とられます。リピート系注文では、あるポジションを長期保有する可能性が高いので、レバレッジをかける意味は皆無です。

②ボラティリティが高い

　これはメリットであり、デメリットでもあります。仮想通貨って毎日1~3%程度は余裕で変動しますよね。相場が大きく動いているときは、20%とか動くこともざらにあります。

　リピート系注文はボラティリティが高ければ高いほど稼ぎが良くなります。なので、「よく動く仮想通貨×リピート系注文」の組み合わせは相性がとてもいいんですよね。

Q. メリットばかり書いているけどデメリットはないのか？

A. デメリットはもちろんあります。デメリットというより、リスクに近いですが、ハッキングによって取引所がつぶれてしまう可能性があります。近年の傾向だと、預入資産をある程度は保証してもらえると思いますが、全額保証してもらえない可能性もあるので、そこはしっかり認識しておくべきでしょう。
　Bitbankは2018年に「ICORating」の取引所セキュリティレポートにおいて日本第1位（世界第22位）の評価を受けるなど、セキュリティに関してはかなり力をいれているようです。

　また、含み損を抱え続けるというデメリットもあります。もし途中ですべての仮想通貨を現金化しようとした場合、含み損を抱えている場合が多いため損をする可能性が高いです。なので、仮想通貨への投資は余剰資金で実施されることをお勧めします。

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-月利平均3.0%ってどの程度儲かるのか？-

　分かりやすくするために、具体的な数字で示そうと思います。

　10万円なら月3,000円

　100万円なら月30,000円

　300万円なら月90,000円

　500万円なら月150,000円

　1000万なら月300,000円

　１億あれば月3,000,000円・・・・

　300万円あたりからは月に9万なので、それなりの金額が稼げるな～と感じます。

　ちなみにですが、もし稼いだ9万円をさらに投資に回した場合、90,000＊0.03=2,700円になります。つまり、なにもしなくても翌月は約2,700円昇給していることになります。これってすごくないですか？

複利効果について

　例えば100万円をいれて1年間運用した場合は30,000*12=360,000円になります。ざっくり税金を考えて0.8をかけると、手取りは360,000*0.8=288,000

　なので手持ち金額は1,000,000+288,000=1,288,000円になり、その金額に対して月利3.0%が発生するようになるので、1,288,000*0.03=38,640円！

　1年年経つと月収が8,460円高くなるイメージですね。当然ですが、毎月の給与から数万円を仮想通貨に積み立てて原資を増やせば上昇速度はどんどん早くなります。

　ーーー　余談　ーーー

　今回は分かりやすいように年利で考えましたが、実際には毎日少しずつ資産が増えていく（もちろん決済されない日もある）ので月利で考える方が正確です。
　月利平均だと3.0%になるので、原資が100万とすると100*(1.03)^12=1,425,760円より、1年で425,760円（手取りだと340,608円)になります。つまり年利42.5%という驚異の数字になります。
　以上より、1年間レンジからはみ出なかった場合の手取り期待値は
288,000円~340,608円になります。

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-プログラムの詳細について-

　前置きが長くなってしまいましたが、プログラムの使い方について説明します。プログラムは文末に添付しておきます。

　※プログラムの対象取引所はBitbank、対象通貨はBTC、ETH、XRPとなっておりますので、ご購入の際はご注意ください！
　※基本はCCXTを用いて記述してあるので、少しプログラミングができる方なら他の取引所用に修正するのは容易いと思います。
　※プログラムは24時間回し続ける必要があるため、サーバを借りることをお勧めします。conoha for windowsあたりが良いのではないでしょうか。契約は一番安い1GBプランでも問題なく動きますし、スマホからでもリモートデスクトップで繋げるので、会社の休憩時間に設定変更したりできます。

　余談ですが、筆者も以前はconoha for windowsをつかっていたのですが、現在は解約し、代わりにwindows11Pro搭載のMiniPCを購入してサーバ代わりに使用しています。MiniPC自体は２万円前後で購入できるため、長期で運用予定の方はサーバーを借りるよりも、安上がりかと思います。(家のブレーカーがよく飛ぶ方にはおすすめしません）

設定項目

　「細かい中の動きはどうでもいいからまずは動かしてみたい！」
という方のために、最低限必要な設定について説明します。

　1.apiとsecretkeyの設定
　2.ラインのtokenを設定(取引結果をラインに通知する用）
　3.取引レンジの設定
　4.取引間隔の設定
　5.取引利用金額の設定
　6.取引時間間隔の設定
　7.ライン通知周期の設定
　8.下落相場での購入有無

①Bitbankのapiとsecretkeyの設定

　まずはBitbankにログインしてapiKeyとsecretKeyを取得してください。
　取得方法はググっていただければ分かると思います。
　参考までに分かりやすそうなサイトを貼っておきます。
　※API作成の際は、権限を「参照」「取引」の両方にチェックをお願いします。「取引」にチェックを入れないと、売買が実行されません。

　取得したapiとsecretKeyはシングルクォーテーションの間にコピペしてください。

②Lineのtokenを設定

　取引結果をラインに通知するために、LineのTokenを設定します。
　tokenの取得方法もググってもらえればすぐ分かると思います。
　こちらも、参考までに分かりやすそうなページを張っておきます。

　取得したtokenはシングルクォーテーションの間にコピペしてください。
　※apiの方は共通設定なので、修正する必要はありません。

　実際にプログラムを動かすと、Line Notificationに以下のように通知されると思います。

　以降は、7.ライン通知周期で設定した頻度で以下のように通知されます
　

③取引レンジの設定

　取引するレンジ（値幅）を設定します。
　値幅の範囲内に価格が収まっている限りは利益を出し続けることができるので、値幅の設定は一番重要です。

　lowerに下限値、upperに上限値を入力してください。

　また、一般に以下のような傾向があります。
　・取引レンジを広げる→取引1回当たりの収益減少
　　（レンジ外に外れるリスクも減少）
　・取引レンジを狭める→取引1回当たりの収益増加
　　（レンジ外に外れるリスクも増加）

　【ポイント】
・上限値を超えた場合は含み損がないので全く問題ない。
・下限値を下回った場合のリスク管理が最も重要。なぜなら、下限値を下回った際に新しくプログラムを回そうと思っても、手持ちの資産がほぼない可能性が高いため。基本的に下限値を下回ることは発生しないようにすべき！（ここ超大事です）

　・2022年02月06日現在、おすすめの設定値は300万~600万です。

④取引する間隔の設定

　取引間隔を設定します。

　一般に以下のような傾向があります。
・取引間隔を狭くする→必要最低金額の増加
　
・取引間隔を広くする→必要最低金額の減少
　

　おすすめの設定値は2万円です

⑤取引利用金額の設定

　取引に利用する金額を設定します。桁がズレると大変なことになるので、よく確認してください。

　※2021年3月13日までは、CSVファイルから設定金額を読み出す仕組みを取っていましたが、廃止しました。

※最低設定JPYについて
最低入金金額未満で値を設定されると、買い注文が発生しないためご注意ください

最低設定JPYは以下の式で算出できます。

　取引所や仮想通貨の種類によって値が異なるため、調べていただく必要があります。「bitbank 最低取引数量」で検索して頂くと出てきます。

（(レンジの上限)ー(レンジの下限)）/取引間隔*最低取引数量*現在のBTC価格

レンジを180万~380万。取引間隔を2万円。現在BTC価格＝340万円の場合
(3800000-1800000)/20000*0.0001*3400000=3.4万

⑥取引時間間隔の設定

何分間隔で売買を実施するか、設定します。

[一般に以下の傾向があります]
取引時間間隔を増やす
→利益が減る。含み損が減る

取引時間間隔を減らす
→利益が増える。含み損が増える

⑦ライン通知周期の設定

ラインの通知周期を設定します。
通知周期は⑥で設定した取引時間間隔の設定が何回経過した際に、通知するかを設定します。
例)1
　# 取引時間間隔(単位は分)
　TIME_MARGIN = 1
　# ライン通知周期
　NOTIFICATION_CYCLE = 120
で設定した場合、120分おきに通知

例)2
　# 取引時間間隔(単位は分)
　TIME_MARGIN = 60
　# ライン通知周期
　NOTIFICATION_CYCLE = 3
で設定した場合、180分おきに通知
　以上の計6項目を設定していただければ、あとはプログラムを実行するだけです。
　ラインに通知が来なかったり、うまく取引が実施されない場合はapiやtokenの設定に不備がある可能性があるので、もう一度よく見直してみてください。

⑧下落相場での購入有無

　下落相場で購入するかどうか選択します。
1なら下落相場で買う
0なら下落相場で買わない
ような振る舞いになります。

下落相場で買う設定の場合は、
１．前回価格＜購入基準価格（position_adminのbuy_baseline）＜現在価格
２．現在価格＜購入基準価格（position_adminのbuy_baseline）＜前回価格   
のいづれかの条件で購入します。

下落相場で買わない設定の場合
１．前回価格＜購入基準価格（position_adminのbuy_baseline）＜現在価格
の場合のみ購入します。

下落相場で購入する設定のほうが利益率が高くなりますが、その分含み損が大きくなる確率も高くなります。

【2022年02月06日現在おすすめ設定(bitbank_BTC)】
3.BTC取引レンジ(300万～600万)
4.取引間隔の設定(2万円おき）
5.取引利用金額の設定（利用予定金額に1.0をかけた値）
6.取引時間間隔の設定（1分おき）

【2022年02月06日現在おすすめ設定(bitbank_XRP)】
3.XRP取引レンジ(55円～110円)
4.取引間隔の設定(0.2円おき）
5.取引利用金額の設定（利用予定金額に1.0をかけた値）
6.取引時間間隔の設定（1分おき）

設定するパラメータについては以下の記事を参考にしてください。

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-処理フローについて-