短期間RSIを用いたFEZ (EURO STOXX 50)のトレード

平均回帰を利用したFEZのトレードを紹介します。
・平均回帰の動きは短期間のRSIで測ります。
　短期間のRSIを用いて平均回帰の動きを測ることを始めたのは
　私の知る限り、ローレンス・A・コナーズ氏が初めてと思います。
・FEZはユーロ・ストックス50指数のトータルリターンの
　パフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指すETFです。

1. 免責事項
・本記事は投資勧誘を目的としたものではありません。
・本記事に記された過去のテストの結果は、将来に得られる利益を
　示唆するものではありません。
・テストにおいては注意を払っていますが、正確な結果を
　保証するものではありません。
・実際の投資における判断、運用は自己責任に帰するものとします。

2. 注意点
・テストの結果は手数料を考慮していません。

3. 売買対象と期間と時間軸
・FEZについて、2009/8/23～2019/8/22の10年間でテストしました。
　時間軸は日足です。

4. 売買ルール
※時間外取引は除きます。
①　・今日の終値が200日SMAより大きい。
　　・引け時点で X 期間RSIが Y より小さい。
　　　(X: 2, 3, 4, 5, Y: 10, 20, 30でテスト)
②　①を全て満たした場合、翌日の寄り付きで成行で買う。
③　ポジションを持っている状態で、引け時点の X 期間RSIが
　　Z より大きい場合、翌日の寄り付きで成行で売る。
　　(Z: 50, 60, 70でテスト)

5. 結果

※手数料は考慮していません。

平均損益を考慮すると、手数料の面で国内証券会社は厳しく、
インタラクティブ・ブローカーズ等、米国の証券会社で取引をするか、
先物を使う等の手があると思います。

また、取引数と平均損益、平均損益と平均保有日数は
トレードオフの傾向にあり、自身のスタイルに合わせてパラメータを
選択するのが良いと思います。

6. 損益曲線例 (X=2, Y=30, Z=70の場合)

SPYと概ね形は似ていますが、200日SMAを下回り取引をしない期間が
多かったようです。