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SFDbot的な奴を作ってみたい

銀

ビットフライヤーのスーパーウルトラアルティメットエクストリームスペシャルクソ制度ことSFD。今だとロングで入ると15ｋ幅くらい担がれてからスタートになります。
そんなこんなで乗りこなしたいと思ったところこんなツイートが、


アイディア元↓（支障があったら消します。）


これbotに落とせそうじゃないですか？

例えば刻み方は例ですけど
乖離が5.2％、5.4％…n％
の時それぞれFXと現物で両建てを組んでいって
乖離が4.8％、4.6％...n%
の時両建てを解除すると、

利益＝乖離の差+SFD0.25％以上-スワップ-現物の手数料

となります。
スワップは0.04％、現物の手数料は約定数量×0.01~0.15%らしいので上手くいきそうな予感。

ここまで仮説、ここからリスクを考えていく

1.乖離が吹き飛ぶパターン
10％までいったりするとさすがにやべーかもしれん...
→資金に余裕を持たせて10％で売り増せる用意しておくことでケア

2.乖離が長期化してスワップで負けるパターン
→詰み、死、じんおわ。これだけ割とどうしようもないかもしれん


2は過去の傾向からすると高乖離が長期化するパターンはないので無視もできる？？↓画像は乖離のみのチャートです。赤四角の中が割長期化してたんですが、左が6日程度、右が10日程度でした。

スクリーンショット (50)

仮に最大値の10日長引いたとしてスワップが0.4％なので乖離1％取りにいくにしてもあと20日程度余裕がある計算、気にしなくていいかな？


まぁいろいろ書いてきましたが例のごとくpineエディタで書いてみました。はむとれで動くよん。

まずFX用

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4

strategy("kairifx", overlay=true)

//乖離を計算
FX = security("BITFLYER:FXBTCJPY", timeframe.period, close)
SPOT = security("BITFLYER:BTCJPY", timeframe.period, close)
sfd = (FX - SPOT)/SPOT *100


//エントリー
if (crossunder(sfd, 5.5))
   strategy.entry("short", strategy.short, comment = "ショート")

//決済
if (crossover(sfd, 4.5))
   strategy.close("short", comment = "決済")

​

次現物用

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4

strategy("kairigen", overlay=true)

//乖離を計算
FX = security("BITFLYER:FXBTCJPY", timeframe.period, close)
SPOT = security("BITFLYER:BTCJPY", timeframe.period, close)
sfd = (FX - SPOT)/SPOT *100


//エントリー
if (crossover(sfd, 5.5))
   strategy.entry("long", strategy.long, comment = "ロング")

//決済
if (crossunder(sfd, 4.5))
   strategy.close("long", comment = "決済")


解説いります？乖離の計算はいいとして、
crossover（x, y)がxがyを上回ったら、つまりsfd（乖離）が5.5を上回ったら
crossunder(x, y)がxがyを下回ったら、つまり以下略...

これを同時に動かして現物の方をしっかりBTCJPYに指定して上げると理論上は動くはずです。多分ネ、無料ノートだから全然試してないよ。。。

あり得るとしたら瞬間的に超えて戻ってきたラグで変なとこでつかんでるとか、両建てが微妙にずれてるとかですね。pythonでやってる方、コードお待ちしております←

例えばstrategy.longのlongをshortにしたら売りになるので役目を逆にしてエントリーだけ手動で決済を自動にするとか、いろいろ使ってみてください。


以上、おしまい～～～例のごとく自己責任でね！いくら勝ってもしらんけどいくら負けてもしらんから！！！

↓↓↓よければ見てってね！↓↓↓



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