2/13 週刊　日経225先物　波動予測

2024年2月13日

★今週の注目ポイント

「長く見ると上　問題はその行き方・・」

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※お断り：エリオット波動理論を用いています。この理論の基本的な概念についてはここでは触れません。原著あるいはWEB上で種々解説されている記事で予備知識を得れます。私なりの解釈を実践的な売買の一つのツールとして用いており、ここで学術的な論争をする気はありません。また、波動解釈は「私の解釈」であって将来を保証するものではありません。
投資は自己責任でお願いします。

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先々週から方向性は同じ
鯨幕のもみ合いは上抜け
しかしそれがこの先どこまで続くか
まだ予断を許さない

先週示した最も楽観的なシナリオ
(c)波中第五波の吹き上がり
まだ伸びていくというもの
この場合は、伸び方次第では５波ダイアゴナルという見方をも変更する可能性もある（つまりインパルスとなる）
その最終到達点は不明だが、春ぐらいまではロングを持っていれば大儲けということになる

二つ目の可能性
(c)波の第４波がまだ終わっていなくて、そのｂ波がエクスバンデッドフラットの場合
仮に金曜日に付けた37275がｂ波、a波が35655とすると、ここから下げる
下落は限られ、a波の1.382倍の35450、1.618倍の35140、レッサーディグリーの35290をあげておく
この場合もそこで４波終了で反転上昇し全戻し最終的には超えて行く

三つ目のオプションは４波が大きなトライアングルでしたよ
という意地悪な形　これも最終的には上だがしばらくもみ合い
可能性として示しておく

先週示した最も悲観的なシナリオは当面可能性が無くなった

★今週のテクニカル解析

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※基本条件：NIKKEI225(OSE)　日足
波長と振幅：（5日間の最高値-最安値）ｘ100/終値
MACD：ﾌｧｽﾄ12,ｽﾛｰ24,ｼｸﾞﾅﾙ10
ｽﾄｷｬｽﾃｨｸｽ：K5,D3DMI：ADX14,DI14
ﾊﾟﾗﾎﾞﾘｯｸ：AF0.2
ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ：20d

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波長と振幅：
3.9　波高し　鯨幕から上抜け　週明け上昇が継続するか

出来高：（35810から37275の間の出来高）
37100から上は真空
36950まで小さな山
36950から36850までが大きな山
36850から36810まで小さな山
つまり上は真空
37100辺りで一つ目の支え
36950辺りで二つ目の支え

MACD：
ヒストグラムは8日に反転増加
週明け再度ゴールデンクロスに挑戦
しかしラインは平行で一旦ここで揉む可能性がある

ストキャスティクス：
上昇中

パラボリック：
日足　8日に上昇転換　
週足　上昇継続

ボリンジャーバンド：
急速スクイーズからエクスパンディングに変換
センターバンドにタッチして+２σ上をウオーキング中
エクスパンドを継続しかつ+3σと+2σをウオーキングするようなら相当強い
一方、再度+1σに戻るようならもみ合い

【総括】

まだ結構微妙なところ
週明け+3σに抜けていくなら楽観
シグナルとしてはここで一旦揉みそうな位置
ぶち抜けるような力があるかどうかを見極めるところ
さてどちらか
月曜日は祭日なので私はやらない
また火曜日は所要があってエントリーしない予定

★今週の私の戦略

現在、下記デイトレマイルールのうち、

★朝のデイトレ（1分足）8:59:58でロング/ショートで入り、9:02:58で手終う但し、その時点で+30の利幅が出ている場合は半数枚をその日の引けまでホールドする

の半数枚を引けまでホールドのルールの成績が落ちているので見直し中
結果によっては全数枚を9:02:58で手終う方法にする

スイングのシミュレーションは継続しておりその仮想売買成績は蓄積中

9：05でエントリーする新しいルールの改善

新しいデイトレの試運転に挑戦しているが
12/18，19，20と三連敗となったことから
改善の手を入れてみた
どのように私がマイルールを改善していくか示す
だれかの参考になれば

マイルールの改善の方法は過去のデータを用いて売買シミュレーションし、収益性、勝率の両方をあげれるよう、エントリー条件を絞っていく

結果として、エントリー回数が減っても構わない
全体収益、勝率、一回当たりの期待利益が最高にするまで練り続ける
どう改善しても目標に達しないのならば、そのルールはあきらめる

今回の場合は、1分足での勝負なので過去検証できるデータが10月からであって限界があり、検証が十分とは言えない
従って、まだ試運転とする

★まず基本ルール
1分足で9:05時に9:00よりも±50以上動いている時にロング/ショートエントリーし、ボリンジャーバンドのセンターラインあるいはパラボリックのラインをクロスするまで保持する（±50未満の場合は入らない）

★改善ルール
＜ロングの場合＞
9:05時に9:00よりも+50以上であっても
前日ザラ場の終値‐始値の上昇率と終値-当日CME6:00終値の上昇率の和が2.1％超える場合、エントリーしない
前日ザラ場の終値‐始値と終値-当日CME6:00終値が共にマイナスの場合、エントリーしない
ボリンジャーバンドの前日比の絶対値が0.05以下の場合、エントリーしない

つまり、前日のザラ場、夕場が大きく上げた翌朝、あるいは前日ザラ場と夕場が下げた日、あるいは相場の方向性を失っている日は、エントリーしないという意味

＜ショートの場合＞
9:05時に9:00よりも-50以下であっても
前日ザラ場の終値‐始値の上昇率と終値-当日CME6:00終値の上昇率の和が0.5％超える場合、エントリーしない
前日ザラ場の終値-当日CME6:00終値が-0.2より大きい場合、エントリーしない

この改善の結果
今年10/10からのシミュレーションで
6回エントリーで勝率0.833　収益110円/一回当たりに改善した

まだまだ過去検証があまい
あくまで試運転であり、今後さらに改善の手をいれることになるだろう
ただ、収益性が高い方法なので諦めず改善していきたいと思う

その他のデイトレルール

日本が祭日の日はやらない
（出来高が伴わない）

★朝のデイトレ（1分足）
8:59:58でロング/ショートで入り、9:02:58で手終う
但し、その時点で+30の利幅が出ている場合は
半数枚をその日の引けまでホールドする

★昼のデイトレは２つ（5分足）
12:00からと14:00からスタンバイ
但し
上昇局面ではショートは入らない
急落場面ではロングは入らない
細かいもみ合いのホバリングならばロングもショートも入らない
MSQの日は入らない
パラボリックが陽/陰転したら、ロング/ショートで入る
半数枚は建値±30で利確し
残りはパラボリックが反転しない限りホールドし
13:00および15:00で手終う

★夕場のデイトレ（5分足）
夏時間は21:00と22:00、冬時間は22:00と23:00からスタンバイ
（今は冬時間）
パラボリックが陽転したらロングで入る（ショートはなし）
但し、センターバンドの前日比がマイナスでザラ場終値よりも下げていたら入らない
ホバリングならば入らない
雇用統計、CPIの日は入らない
半数枚は建値±30で利確し、残りはパラボリックが反転しない限り
23:00または24:00で手終う
但し、その時点で+90以上の利幅がある場合は手終わず引成りまでホールドする（夕場引け）