3/11 週刊　日経225先物　波動予測

2024年3月11日

★今週の注目ポイント

「一旦深めの調整とみる　底は押し目か」　

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※お断り：エリオット波動理論を用いています。この理論の基本的な概念についてはここでは触れません。原著あるいはWEB上で種々解説されている記事で予備知識を得れます。私なりの解釈を実践的な売買の一つのツールとして用いており、ここで学術的な論争をする気はありません。また、波動解釈は「私の解釈」であって将来を保証するものではありません。
投資は自己責任でお願いします。

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全体像は同じ
2/14からの上昇は五波動構成のダイアゴナルとみえ
それが3/7でピークを打った
その後の週末の下落はMSQを跨いでいるが五波動構成の下げとみる
すなわち、下降の三波動はジグザグで④波中(a)波でそれが昨日の夕場の安値
38740で一旦の底を打ったかどうか

もしもこの見立てが正しいならばこの後(b)波の上昇はあるが
それは三波動構成あるいはトライアングルなどを経て(c)波の再急落
その下落がどの程度までエクステンションするかはわからない

これが間違っている場合
調整がフラットであまり深くなく再上昇となる
あるいは10/4からの上昇が3/7で終了しさらに深い下降になる
可能性は低いかな

★今週のテクニカル解析

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※基本条件：NIKKEI225(OSE)　日足
波長と振幅：（5日間の最高値-最安値）ｘ100/終値
MACD：ﾌｧｽﾄ12,ｽﾛｰ24,ｼｸﾞﾅﾙ10
ｽﾄｷｬｽﾃｨｸｽ：K5,D3DMI：ADX14,DI14
ﾊﾟﾗﾎﾞﾘｯｸ：AF0.2
ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ：20d

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波長と振幅：
4.3　波高し　急騰からの急落　波長短く振幅大きい

出来高：
39500から39000の間に大きな山
39000から38500の間は大きな谷
38500から38200の間は大きな山
38200から37500の間は小さな山
よって38500あたりまではすんなり行くが
そこで一旦の支えがある
上は39300辺りに大きな壁
38500を切ると37000くらいはある

MACD：
ヒストグラムは3/5に減少転換
ラインは3/6に下降転換
3/7にデッドクロスときれいに下降の順番を踏んでいる
ラインの傾きが加速がついており
よってヒストグラムの減少幅も大きく当面は下降の勢いを示す

ストキャスティクス：
天井張り付きから一気に下点へ

パラボリック：
日足　3/7に下降転換　
週足　強い上昇継続

ボリンジャーバンド：
3/7に+1σを切ってセンターへ
そこで止まらず下抜け
問題はここで一回もんで上か下かを伺うか
センターを無視して-1σへ向かうかの境目
3/7からスクイーズし
センターの傾きはまだ上昇を保っているが平行へ

【総括】

+1-+２σのウオーキングは3/8に明瞭にブレイク
センターを切っている
ここで少々のもみ合いがあってしかるべきところ
問題は‐1σや-2σにタッチしに行くかどうか
3/7からの下降は五波動構成として
その後の上昇の行先が問題
来週は可能性として
39300や700辺りまでもみながら戻すが再度急落して38740を切っていく
40000や40500まで全戻しした後再度反落するが深くなくそこから戻し
のどちらかではないかと思う

★今週の私の戦略

下記デイトレマイルールのうち、9：05でエントリーする方法をこの週末に再度改善の手を入れる予定
また呟く

★朝のデイトレ（1分足）8:59:58でロング/ショートで入り、9:02:58で手終う但し、その時点で+30の利幅が出ている場合は半数枚をその日の引けまでホールドする

の半数枚を引けまでホールドのルールの成績が落ちているので見直し中
結果によっては全数枚を9:02:58で手終う方法にする

スイングのシミュレーションは継続しておりその仮想売買成績は蓄積中

9：05でエントリーする新しいルールの改善

新しいデイトレの試運転に挑戦しているが
12/18，19，20と三連敗となったことから
改善の手を入れてみた
どのように私がマイルールを改善していくか示す
だれかの参考になれば

マイルールの改善の方法は過去のデータを用いて売買シミュレーションし、収益性、勝率の両方をあげれるよう、エントリー条件を絞っていく

結果として、エントリー回数が減っても構わない
全体収益、勝率、一回当たりの期待利益が最高にするまで練り続ける
どう改善しても目標に達しないのならば、そのルールはあきらめる

今回の場合は、1分足での勝負なので過去検証できるデータが10月からであって限界があり、検証が十分とは言えない
従って、まだ試運転とする

★まず基本ルール
1分足で9:05時に9:00よりも±50以上動いている時にロング/ショートエントリーし、ボリンジャーバンドのセンターラインあるいはパラボリックのラインをクロスするまで保持する（±50未満の場合は入らない）

★改善ルール
＜ロングの場合＞
9:05時に9:00よりも+50以上であっても
前日ザラ場の終値‐始値の上昇率と終値-当日CME6:00終値の上昇率の和が2.1％超える場合、エントリーしない
前日ザラ場の終値‐始値と終値-当日CME6:00終値が共にマイナスの場合、エントリーしない
ボリンジャーバンドの前日比の絶対値が0.05以下の場合、エントリーしない

つまり、前日のザラ場、夕場が大きく上げた翌朝、あるいは前日ザラ場と夕場が下げた日、あるいは相場の方向性を失っている日は、エントリーしないという意味

＜ショートの場合＞
9:05時に9:00よりも-50以下であっても
前日ザラ場の終値‐始値の上昇率と終値-当日CME6:00終値の上昇率の和が0.5％超える場合、エントリーしない
前日ザラ場の終値-当日CME6:00終値が-0.2より大きい場合、エントリーしない

この改善の結果
今年10/10からのシミュレーションで
6回エントリーで勝率0.833　収益110円/一回当たりに改善した

まだまだ過去検証があまい
あくまで試運転であり、今後さらに改善の手をいれることになるだろう
ただ、収益性が高い方法なので諦めず改善していきたいと思う

その他のデイトレルール

日本が祭日の日はやらない
（出来高が伴わない）

★朝のデイトレ（1分足）
8:59:58でロング/ショートで入り、9:02:58で手終う
但し、その時点で+30の利幅が出ている場合は
半数枚をその日の引けまでホールドする

★昼のデイトレは２つ（5分足）
12:00からと14:00からスタンバイ
但し
上昇局面ではショートは入らない
急落場面ではロングは入らない
細かいもみ合いのホバリングならばロングもショートも入らない
MSQの日は入らない
パラボリックが陽/陰転したら、ロング/ショートで入る
半数枚は建値±30で利確し
残りはパラボリックが反転しない限りホールドし
13:00および15:00で手終う

★夕場のデイトレ（5分足）
夏時間は21:00と22:00、冬時間は22:00と23:00からスタンバイ
（今は冬時間）
パラボリックが陽転したらロングで入る（ショートはなし）
但し、センターバンドの前日比がマイナスでザラ場終値よりも下げていたら入らない
ホバリングならば入らない
雇用統計、CPIの日は入らない
半数枚は建値±30で利確し、残りはパラボリックが反転しない限り
23:00または24:00で手終う
但し、その時点で+90以上の利幅がある場合は手終わず引成りまでホールドする（夕場引け）

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