3/4 週刊　日経225先物　波動予測

2024年3月4日

★今週の注目ポイント

「調整は終了し再度上抜け　どこまで行くか」　大事なことは二度言おう、日経平均高値更新などどうでもいいのだの巻

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※お断り：エリオット波動理論を用いています。この理論の基本的な概念についてはここでは触れません。原著あるいはWEB上で種々解説されている記事で予備知識を得れます。私なりの解釈を実践的な売買の一つのツールとして用いており、ここで学術的な論争をする気はありません。また、波動解釈は「私の解釈」であって将来を保証するものではありません。
投資は自己責任でお願いします。

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方向性はまだ同じ
10/4からの上昇は大きなダイアゴナルで
11/20で①波、12/8で②波
現在は③波中(c)波中の第5波がダイアゴナル
40000を超える上昇が示現した

この上昇の行先はだれにもわからないが
このカウントが正しいとして、一旦の大きな調整がくるまで
上向き行先の目途はつかない

大事なことは二度言おう

我々にとって日経平均高値更新などどうでもいい
問題はその上下運動の速度と振幅が問題

TVやYOUTUBEでは、日経平均高値更新を受けて日本の景気低迷がどうとか、世間の景気と実感が合わないとか、これはバブルかどうかなど騒がしいが
我々にとって全くどうでもいいこと

価格が高いと思うか低いと思うか
それは全く相対的な感覚
3階に住んでいる人は5階を高いと思うが
10階に住んでいる人は5階を低いと思う
そしてこのビルの高さは20階なのか100階の高さなのは誰にもわからない

ただこのビルのエレベーターは上昇一辺倒ではなく上がったり下がったり
一番大事なのはこのエレベーターの上昇・下降の速度と振れ幅

我々はこの「価格の変化」を収益化しているのであって
「絶対価格」で儲けているわけではないということ

上昇と下降の波の特性は波長と振幅であり
波長が長いか短いかはスイングかデイトレの選択に関わり
振幅が大きいか小さいかは利幅と損失幅に関わる
ここに注目すべき

つまり、この高値で収益化できていなくとも焦ることはないし
収益化できていても慢心してはいけないということ

★今週のテクニカル解析

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※基本条件：NIKKEI225(OSE)　日足
波長と振幅：（5日間の最高値-最安値）ｘ100/終値
MACD：ﾌｧｽﾄ12,ｽﾛｰ24,ｼｸﾞﾅﾙ10
ｽﾄｷｬｽﾃｨｸｽ：K5,D3DMI：ADX14,DI14
ﾊﾟﾗﾎﾞﾘｯｸ：AF0.2
ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ：20d

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波長と振幅：
2.9　さざ波　小さな調整からの急騰

MACD：
ヒストグラムの減少は27日再開したが2日で終了
29日から増加転換
ラインは定速上昇継続中
このようにヒストグラムが増減を繰り返すときは
定速の上昇を意味していて加速度がついていないが
一定のリズムで上昇が継続していることを意味している
デッドクロスを回避して再上昇していることから
もう少し上かな

ストキャスティクス：
天井張り付き中

パラボリック：
日足　強い上昇継続　
週足　強い上昇継続

ボリンジャーバンド：
+1σにタッチして再上昇
+2σの間のウオーキングに戻る
平行幅で上昇中
エクスパンディングしていないことから
定速上昇

【総括】
+1-+２σウオーキングに戻る
先週とリズムは同じ
定速上昇継続中
このリズムがいつ変調するかが注目ポイントだが
変動振れ幅は比較的小さいためにデイトレは結構難しいところかもしれない
週明けは再度小幅な調整に入るか、あるいは上抜けの勢いが継続するか

一方、10/5から始まった上昇がダイアゴナルでその③波の(C) 波は、いつ終了してもおかしくはなく、④波の調整がくる可能性は結構ある

★今週の私の戦略

（以下、先週と同じ）

現在、下記デイトレマイルールのうち、

★朝のデイトレ（1分足）8:59:58でロング/ショートで入り、9:02:58で手終う但し、その時点で+30の利幅が出ている場合は半数枚をその日の引けまでホールドする

の半数枚を引けまでホールドのルールの成績が落ちているので見直し中
結果によっては全数枚を9:02:58で手終う方法にする

スイングのシミュレーションは継続しておりその仮想売買成績は蓄積中

9：05でエントリーする新しいルールの改善

新しいデイトレの試運転に挑戦しているが
12/18，19，20と三連敗となったことから
改善の手を入れてみた
どのように私がマイルールを改善していくか示す
だれかの参考になれば

マイルールの改善の方法は過去のデータを用いて売買シミュレーションし、収益性、勝率の両方をあげれるよう、エントリー条件を絞っていく

結果として、エントリー回数が減っても構わない
全体収益、勝率、一回当たりの期待利益が最高にするまで練り続ける
どう改善しても目標に達しないのならば、そのルールはあきらめる

今回の場合は、1分足での勝負なので過去検証できるデータが10月からであって限界があり、検証が十分とは言えない
従って、まだ試運転とする

★まず基本ルール
1分足で9:05時に9:00よりも±50以上動いている時にロング/ショートエントリーし、ボリンジャーバンドのセンターラインあるいはパラボリックのラインをクロスするまで保持する（±50未満の場合は入らない）

★改善ルール
＜ロングの場合＞
9:05時に9:00よりも+50以上であっても
前日ザラ場の終値‐始値の上昇率と終値-当日CME6:00終値の上昇率の和が2.1％超える場合、エントリーしない
前日ザラ場の終値‐始値と終値-当日CME6:00終値が共にマイナスの場合、エントリーしない
ボリンジャーバンドの前日比の絶対値が0.05以下の場合、エントリーしない

つまり、前日のザラ場、夕場が大きく上げた翌朝、あるいは前日ザラ場と夕場が下げた日、あるいは相場の方向性を失っている日は、エントリーしないという意味

＜ショートの場合＞
9:05時に9:00よりも-50以下であっても
前日ザラ場の終値‐始値の上昇率と終値-当日CME6:00終値の上昇率の和が0.5％超える場合、エントリーしない
前日ザラ場の終値-当日CME6:00終値が-0.2より大きい場合、エントリーしない

この改善の結果
今年10/10からのシミュレーションで
6回エントリーで勝率0.833　収益110円/一回当たりに改善した

まだまだ過去検証があまい
あくまで試運転であり、今後さらに改善の手をいれることになるだろう
ただ、収益性が高い方法なので諦めず改善していきたいと思う

その他のデイトレルール

日本が祭日の日はやらない
（出来高が伴わない）

★朝のデイトレ（1分足）
8:59:58でロング/ショートで入り、9:02:58で手終う
但し、その時点で+30の利幅が出ている場合は
半数枚をその日の引けまでホールドする

★昼のデイトレは２つ（5分足）
12:00からと14:00からスタンバイ
但し
上昇局面ではショートは入らない
急落場面ではロングは入らない
細かいもみ合いのホバリングならばロングもショートも入らない
MSQの日は入らない
パラボリックが陽/陰転したら、ロング/ショートで入る
半数枚は建値±30で利確し
残りはパラボリックが反転しない限りホールドし
13:00および15:00で手終う

★夕場のデイトレ（5分足）
夏時間は21:00と22:00、冬時間は22:00と23:00からスタンバイ
（今は冬時間）
パラボリックが陽転したらロングで入る（ショートはなし）
但し、センターバンドの前日比がマイナスでザラ場終値よりも下げていたら入らない
ホバリングならば入らない
雇用統計、CPIの日は入らない
半数枚は建値±30で利確し、残りはパラボリックが反転しない限り
23:00または24:00で手終う
但し、その時点で+90以上の利幅がある場合は手終わず引成りまでホールドする（夕場引け）

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