日経225先物相場で生き残るためのマイルールの作り方 その6
ちょっと待ってと言われたって どっち行くんだと問われたって 「答えはいつも風の中」 の巻
この一連の記事
誰かの何かのためになっているのか
よくわからないが
まあ自己満の世界
いつか誰かが
ふーん と参考になってくれれば
まあそれでいいかと思いながら
今回でこのシリーズは完結とするかな
さて、暫定的なマイルールがあるとして
試しに売買をやってみると
試してみてはじめ2‐3回はうまくいく
ということで「やったー、これで勝ち続けれるぞ」
っと思って続けていると
突如、全然使えなくなって
成績がどんどんダメになっていく
なんだよマイルールなんて決めたって
だめじゃん
だったら、その場の勘でやった方が
いいんじゃないの
となってまた、エビデンスのない
自分の勘頼りに戻って単なる博打になる
そんなことでは進化がない
その１で書いたけれど
私が思うマイルールの要諦は
１．定量的に測れるか
２．「まぎれ」がない手法か
３．過去検証できるか
ルールはべつになんでもいいのだ
例えば、
米国雇用統計が市場予想よりも0.1％以上高ければ売り
0.1％以上低ければ買い
でもいいのだ
それは定量的でかつまぎれもなく
過去のデータを紐解けば検証もできるだろう
その時の勝率と収益を算出したとして
問題はそのルールがいつも成立するかだ
現時点では雇用統計が高ければ金利が上がるかも
ならば株には不利だから売りは成立するかもしれない
けれど、これが不況下ならばどうだろう
おそらく逆の売買の方が勝率が高くなるかも
ならCPIと絡めてみたらどうだろう
なんてアイデアも出てくる
このように一旦確立したマイルールの精度を上げていくプロセスを
「マイルールを研ぎ澄ますプロセス」
と私は勝手に呼んでいる
現在私はデイトレに集中しているところだが、
下記は私が実際に使っているデイトレのマイルール用のエクセルシート
12：00の下にこのルールの概要が書いてある
12:00
5分足で12:00にBUYスタンバイ 12：45以降はエントリーしない
パラボリックの陽転でロングエントリー
+30はOCOで+30の指値と反転LC
endは逆指値 反転LCをいれる
12:59:58までに反転しなければ手終う
この表にParaとあるのはパラボリックの値で
打ち込むとEntryする値、利確すべき+30の値
が自動で提示するようになっている
Timeには12:00以降エントリーしたタイミング
endは手終い値
Rate for buy endはかけるべき枚数のレートを示す
％ΔBBCとは、当日の日足のボリンジャーのセンターバンドの前日変化量を終値で割った値で、つまりはこれが０以上なら日足レベルでは上昇局面ということになる
16：00から とか 9：00からとかは、前日の16:00や当日の9:00からEntryする値段との差額を示している
buyの隣のGO/STOP表示は
「５分足パラボリックが陽転したらエントリーしろ/するな」のシグナル
STOPならエントリーしない
ちなみにこのシグナルの公式をコピペすると
=IF(DY250="","",IF(AND(DY250="buy",C250="SQ"),"STOP",IF(AND(DY250="buy",EC250<0,(EG250-AS250)<0),"STOP",IF(AND(DY250="buy",ABS(EF250)<160,ABS(EE250<60),"STOP",IF(AND(DY250="buy",ED250>200,EE250>300,ABS(EC250) <0.2),"STOP",IF(AND(DY250="Buy",ED250<-250,EE250<-200),"STOP",IF(AND(EC250<0,AF249<-0.5,AF250<-0.5,DY250="buy"),"STOP",IF(DY250="buy","GO",""))))))))
まあ何のことやらでしょうが、これが売買のノウハウの塊のようなもので、過去検証の結果からプロセスを研ぎ澄ました結果得られた公式を示している
例えば、IF(AND(DY250="buy",C250="SQ"),"STOP"の意味はSQの日はSTOP
他にも％BBCの絶対値が小さくかつ9：00からの値の変化の絶対値が小さい場合はエントリーしないといった感じを数式化している
さて、このエクセルの上部に注目してほしい
FNの列は単純にパラボリックを陽転した際にエントリーを繰り返した結果
FTの列はSTOPシグナルが出たときはエントリーしなかった場合の結果
つまり
元々のルールの結果（FN列）は
収益1060円、30回勝ち、負け12回、総エントリー数42回
勝率0.714、一回当たりの期待収益25円
まあこれでも悪くない結果だが、
ルールを研ぎ澄ました結果（FT列）
収益1405円、23回勝ち、負け1回、総エントリー数24回
勝率0.958、一回当たりの期待収益59円
となる このFN列とFT列の差がマイルールを研ぎ澄ました成果ということになる
重要なのは
エントリー数はSTOPシグナルで半分程度になるが
総収益も勝率も元のルールよりよくなるよう改善したということ
収益と勝率の両方があがらないような改善条件は却下する
まあ細かいことはともかく
やってることは
まず見込みありそうだなと思うマイルールをみつけ
検証を重ねて収益、勝率をあげる手間を惜しまない
ということ
なぜなら、波形は急騰もあれば急落もあり、もみ合いもある
ある局面で「はまる公式」があったとしても
他の局面では全くダメとなるのはよくあること
なので
「はまる局面」にのみ、「はまる公式」を適用できるようにシグナルを調整し改善するということ