伝説のタートルトレーダー生みの親　リチャード・デニスのトレード手法とは？

2024年10月28日 23:26

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さて今回の記事は、あの伝説的なトレーダー集団であるタートルズの生みの親であるリチャード・デニスのトレード手法について詳しく紹介していきたいと思います。

リチャード・デニスとは？

リチャード・デニス（Richard Dennis）は、アメリカの著名なトレーダーで、「タートル・トレーダー」（Turtle Traders）の創設者として知られています。彼は1970年代から1980年代にかけてシカゴのコモディティ市場で大きな成功を収め、「プリンス・オブ・ピッツ（The Prince of the Pit）」という異名を持ちました。

彼の最も有名な業績の一つは、彼の取引仲間であるウィリアム・エックハートと行った「タートル・トレーディング・エクスペリメント（The Turtle Trading Experiment）」です。

この実験では、デニスが「トレーディングのスキルは教えることができる」という主張を証明するために、金融経験のない一般の人々を集め、短期間でプロのトレーダーに育て上げました。

結果は成功を収め、多くのタートル・トレーダーたちが巨額の利益を上げたのです。

デニスのトレーディングスタイルはトレンドフォローで、技術的分析を基にしたシステマティックかつ規律のあるアプローチを重視しています。

彼の哲学と手法は今なお多くの投資家に影響を与え続けています。

タートルトレーダーとは？

タートルトレーダー（Turtle Traders）とは、1980年代にリチャード・デニスとウィリアム・エックハートによって行われた投資手法やトレーディングの実験に基づくトレーディングスタイルのことです。この実験では、トレーディングの才能が生まれつきのものでなく、適切なルールと訓練によって誰でも習得できると示そうとしました。

背景:リチャード・デニスは、トレーディングが学べる技能であるかどうかを証明することを試みました。
彼は、自身のトレーディングスタイルを教え、初心者トレーダーを育成するための実験を行いました。

タートルトレーダーの選抜:デニスは、さまざまなバックグラウンドを持つ人々（経歴や経験に関わらず）を集め、トレーディングのルールを教えました。選抜されたトレーダーは「タートル（亀）」と呼ばれました。

トレーディングルール:タートルトレーダーは、主にトレンドフォロー戦略を利用しました。使用した具体的な手法には、エントリーとエグジットのルール、ポジションサイズの決定、リスク管理などがあります。

結果→タートルトレーダーは、実際にかなりの成功を収め、多くの利益を上げました。デニスは、タートルトレーダーが学んだテクニックを使っても、トレーディング成果は個々の心理や実行力に依存することを示しました。

この実験は、トレーディング教育やメンタルマネジメントの重要性について広く認識されるきっかけとなったのです。

タートルトレーダーの理念や手法は、今日でも多くのトレーダーによって参考にされています。

タートルトレーダーの成功は、シンプルかつ規則に基づくアプローチが、トレーディングで成功するためにどれほど有効であるかを証明する一例と言えるでしょう。

リチャード・デニスのトレード手法は、主に「トレンドフォロー」戦略に基づいています。彼の手法はシンプルでありながら効果的で、強調されるいくつかの重要な要素があります。以下に、その主な特徴を挙げます。

リチャード・デニスのトレード手法の特徴

トレンドフォロー:デニスの手法は、市場のトレンドに従うことから成り立っています。上昇トレンドの場合は買い、下降トレンドの場合は売りのポジションを取ることが基本です。

エントリーとエグジットのルール:タートルトレーダーは、特定の価格水準を突破した際にエントリーします。例えば、20日間の高値を超えた場合などです。エグジットのルールも設定されており、トレンドが反転したと判断された時、あるいは事前に決めた損失ラインに達した場合にはポジションを閉じます。

ポジションサイズの決定:デニスは、リスク管理を重視し、ポジションサイズを決定する際には、アカウントの資金かつ許容できるリスクに基づく計算方法を用いました。具体的には、ボラティリティに応じてポジションのサイズを調整します。

リスク管理:リチャード・デニスは、資金の一部をリスクにさらすことに重点を置いていました。一般的には、アカウント資金の1-2%をリスクとして設定することが推奨されていました。

心理的要素:デニスの手法では、トレーダーが感情に影響されずにルールに従うことが重要視されます。利益が出ても、損失が出ても、冷静にルールを守ることが成功に繋がるとされています。

タートルトレーダーの実践

彼の手法はタートルトレーダーの教育において実践されました。彼らは以下のような戦略を学びました。

短期と長期のトレンドを捉える: 20日間や55日間のトレンドといった、異なる期間の設定を用いたエントリー方法。

ポジションの追加: トレンドが続く場合には、更なるポジションを追加することが許可されていました。

市場の多様性: 特定の市場（原油、金、為替など）だけでなく、多様な市場でトレードすることを推奨。

結果と影響

リチャード・デニスの手法は実際に成功を収め、多くのトレーダーに影響を与えました。彼が育成したタートルトレーダーたちも、その後成功を収め、多くが独自のトレーディングスタイルを確立しました。この手法は、トレーディング教育やメンタルマネジメントの重要性を再認識させるきっかけとなっています。

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