仮想通貨(Bitcoin)の自己相関を用いたシステムトレード (python3)

一般的にBitcoinを含めた時系列データは自己相関を持つと言われています。自己相関を持つということは過去のbitcoinの価格が上がれば未来のbitcoinの価格も上がるという事です。つまり過去の価格が上がれば買って下がれば売ればそれだけで儲かるんじゃない？？

そういった疑問にアプローチしてみました！

ちなみに無料分で結論まで読めます。有料は検証に使ったコードと考察を添付しました。

まず以下がcoin baseから持ってきた'2017/01/01から2020/05/06までBTC/USDになります。

これらのbitcoinの自己相関をとってみます。

上のAutocorrelationが自己相関です。y軸が相関の度合いを表していたx軸が日付のLagをとってます。つまりx軸が５なら現在の価格と５日前の相関を図っています。

下の図のPartial Autocorrelationは偏自己相関です。今日と一昨日の間の相関を取るときに昨日の影響を除いて相関を取ることができます。つまりより純粋な自己相関を表してます。

青色の部分が９５％信頼区間で青色を超えている数値は統計的に有意であることを示します。

その上で偏自己相関を見ると現在の価格に対して１日前と14日前の価格に相関が有ると考えられます。

７日も値が大きいことからもしかしたら１週間ごとに価格が変動している可能性があります。しかし相関が低いので影響は少ないと思われます。

しかし1日前の相関はかなり強大です！これは今日、価格が上がれば明日価格が上がる可能性が高いという事を示しています。つまりは

1日前の変動に合わせて売買すれば儲かるじゃん！！

名案を思いつきました。

という事で

1.前日と比べて価格が値上がしたら買う

2.前日と比べて価格が値下がりしたら売る

3. 現在の価格が前日と比べて同じ　値上がりor 値下がり　だった場合はポジション保持

という三つのルールを元に1 BTCを3年間売買してみました。

結果

以下が累積利益になります笑

笑っちゃうくらい損してますね！！

ちなみに自己相関があるという事は勝率自体は凄い良くて一回の暴落で大きく損をしてるのではないかと思いましたが勝率は274勝301負としっかり負けてました！

みなさんも自己相関があるからといって前回の変化を目安にトレードしたらいけないですよ！！

ここからはこのようなことが起きてしまった考察とさらなる追加実験とその結果を書いてます。

またデータの取得から検証から収益の計算までの全てに用いたpython3形式のコードの全文を載せます。

考察