【アノマリー分析】週足で連続上昇した日付と回数を特定する

「アノマリー」とは、金融市場において理論や一般的な予測と異なる現象やパターンを指します。

アノマリーには様々な種類があります。
例えば、「1月効果」というものがあり、1月に株価が他の月よりも高くなる傾向があるとされています。

また、「サイズ効果」というものでは、小型株が大型株よりも高いリターンをもたらすことが観察されます。

これらの現象は、効率的市場仮説と矛盾するため、研究者や投資家にとって興味深いトピックとなっています。

アノマリーの存在は、市場が常に完全に効率的でないことを示唆しており、投資戦略において重要な意味を持ちます。

投資家はこれらのアノマリーを利用して、市場平均を上回るリターンを目指すことができるかもしれません。

しかし、アノマリーを利用することはリスクも伴うため、慎重な分析と戦略が必要です。

Pythonを使って過去50年間のダウ・ジョーンズ工業平均（DJI）のデータを分析し、週足で連続上昇した日時を特定することは季節性やファンダ的要素の分析に最適です。

この記事では過去のデータにアクセスして、週足で連続上昇した日付と回数を特定できます。

株価のデータ取得はyfinanceライブラリを使用します。

pip install yfinance

DJIの過去50年間の週足データ

DJIをサンプルにしていきましょう。

5週連続上昇した終了日を表示