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2022年11月度 仮想通貨月次報告

バジル

こんにちは、バジル（@kkngo_crypto）です。

今まではtwitterで月次報告をしていたのですが、今月からはnoteで報告していこうと思います。

今までの月次報告ツイートは下記から確認できます。

noteでは自己紹介記事も公開していますので、気になった方は読んでいただければと思います。

それでは、月次報告いってみましょう！

月次報告　※11/30 17時時点

損益グラフ（bot分のみ）

  • 月次合計：1,288.16ドル

    • bot：1218.44ドル

      • 証拠金：約4,500ドル、月次ROI：27%

      • 🎉初のB級botter🎉

    • DeFi Kingdoms(DFK)：69.72ドル

      • 日々のマイニングクエストとgen0ヒーロー貸し出し

  • 年次合計：18620.35ドル

    • 今年の上期に買ったDFKのgen0ヒーローやいろんな現物の含み損が未計上なので、残念ながら損失を確定すると年次は1/3程度になる予定です😢

今月の損益詳細（取引所/PJ別）

👍Binance：+1,943ドル

  • 2022/11/08：205ドル

  • 2022/11/09：683ドル

  • 2022/11/10：1,156ドル

の三日間が特に利益が大きかったです。FTXの破綻前後の歪みをbotがうまく拾えました。

私が2年弱CEX botをやってきて思うのは、相場は基本的にランダムウォークだなー、という結論なんですよね。

ランダムウォークな相場からは収益を上げることはできませんが、この「基本的に」という所が肝で、何か大きなファンダや事件があった場合には歪みが発生します。

歪みというのは要するに何らかの法則性があるということで、裁量にせよbotにせよ、その歪みに適したトレードができれば、高確率で収益を上げることができる状態です。

そこで今月のbinanceのbot成績を振り返ってみると、少額を勝ったり負けたりランダムっぽい動きを繰り返しながら、FTXの破綻前後では歪みを取って大きな収益を上げられた、というもので、とても納得感のある勝ち方になったと思っています。

いいかいbotterさん、歪みをな、歪みをいつでも取れるくらいになりなよ。それが、botter偉過ぎもしない貧乏過ぎもしない、ちょうどいいくらいってとこなんだ

しかしながら、反省点もあって、上記の通りFTX破綻の際の歪みは取れたのですが、AAVEへの攻撃の際の歪みはほとんど取れませんでした。この時もボラは大きくなっていて、一回一回のトレードの損益は大きくはなったのですが、勝ったり負けたりを繰り返しているだけで特に収益は繋がらずでした。

ひとまず今月の成績には大満足ではありますが、もう少し小さな歪みもとれるように、まだまだブラッシュアップする余地はあるなーと思っています。

👍DFK：+69ドル

マイニングとガーデンとgen0ヒーローのレンタルをこつこつやっていました。Klaytn版セレンデールのローンチも遅れており、特筆する出来事はなかったです。

👉bitFlyer：-47ドル

FTXの破綻前後のボラに焼かれて月次ではマイナスですが、パラメータ調整が活きてきたのか、11月後半は少額ながら右肩上がりで安定してきています（後半に限れば+10ドル程度）。

👉dYdX：-96ドル

FTXの破綻前後にボラが大きすぎてbotが対応できず、3連続でBTCをロング注文をしてしまっていました。それが急な下落で焼かれて-99ドルになりました（連続注文しなければ-33ドルで済んでいたはず）。

不具合で損失を出すのはあちゃーとは思うのですが、修正することで確実にbotが良いものになるので、不具合修正は前に進んでいる感じがして楽しい作業でもあります。

11月後半は多少勝ててきているので印象は悪くないです。

👎Bybit：-628ドル⇒撤退

11/2頃（FTXとは関係ないタイミング）に、ポジションチェック用のスレッドが落ちているのを検知できず、bot的には常にノーポジ判定の状態となっており、AVAXをレバ10倍ロングしていました。数日後に気づいてすぐ手動でクローズしましたが、-368ドルの損失でした。

ひとまずチェック処理は修正したのですが、処理の不具合以上に、数日間エラーに気づかなかったのが反省点でした。

更に、FTXの破綻前後のボラにも大きく焼かれてしまいました（こちらは特にbotの不具合はなし）。

不具合もありましたが大きく負けが続いたことと、FTXの破綻に関連してbybitにお金を入れているのが不安になってきたこともあり、11/13にbotを撤退させました。

再度勝てそうなbotができたら復帰したいです。

👎FTX JP：-500ドル？（資金拘束中）

現在、FTXの破綻に伴いFTX JPに500ドルほどの資金が拘束されている状態です。今後出金できる可能性もあるため、この月次報告では損失には含めていません（気持ち的にはなくなったものと思っています）。

bot成績としては45ドルプラスでした。出金停止になってから取引停止になるまでの歪みをbotが取ってくれていました。

今月の主な市場トピック

  • FTXの破綻

    • 数日間クリプト全般的に値を下げた

      • 特にFTXに関連する$FTT,$SRM,$SOL,$RAYなどへの影響が大きかった

    • その後は取引所への不安からウォレット系のトークン（$TWTなど）が値上がりするといった影響もあった

  • ワールドカップ

    • 開催が近づくにあたって、サッカー関連のファントークン（$CHZなど）が値を上げた

    • 開催後はファントークンは下落傾向な印象（あまり追っていない）

  • AAVEへの攻撃（CRVの価格操作）

    • 最終的には攻撃は失敗に終わったが、$CRV は攻撃により大きく値を下げ、その後大きく値を上げた

今月やったこと

  • bot開発としては、既存のbotの微調整・特徴量の改良、不具合修正が主でした

  • noteを始めました

来月やりたいこと

アビトラbot開発

12月に着手できるかはわからないのですが、アビトラbotを作りたいなと思っています。

アビトラbotとは言っても、今年に話題になったような、DEX向けにatomic arbitrage用のコントラクトを作ってノードも立ててつよつよbotterと1msを競う戦いをするぞ、というものを目指しているわけではありません。技術的なハードルが高いですし、クラウド費用も高額になりそうです。

私が今月のFTXの破綻の際に思ったのが、

  • 信用できないCEX/DEXから資産を逃したい（投資家）

  • いろんなトークンをETHにSWAPしたい（FTXハッカー）

といった理由で至る所でパニック的に出来高が急増していたため、DEX間、CEX間、DEX⇔CEX間で一瞬では閉じない価格乖離が発生していたんじゃないかということです（ちゃんと調査はしていません）。

こういった状況を指をくわえてみているのも悲しいので、イレギュラーな特大乖離だけでも検知できるようにしておきたいですよね。

そこで、

  • いろいろなDEXやCEXでコインの価格を大量に探索するbotを用意しておきたい

    • Web3.py と ccxt を使ってシングルスレッドでぐるぐる探索するような遅いスクリプトでいい

    • DEXはひとまず有名チェーンの有名DEXの有名コインだけでいい

  • botでトレードしないでSlack通知だけでもいい

  • 数か月に一回しか検知しなくてもいい

くらいのゆるゆるでいいから、ひとまずアビトラbotを作ってみようと思いました。

一度雑なものでもアビトラbotを作ってしまえば

  • 乖離を検知したけど取れなかった

  • 乖離を取ったけど一瞬で乖離が閉じてて損をした

といった悔しい経験して、botをブラッシュアップしていくモチベは勝手に生まれてくるはずです。きっとそのうち収益にもつながります。

CEX botを新たな取引所に対応

FTX JPが取引停止、bybitからは一旦退却したので、稼働中のbotが減っていて、日々のトレードログの確認が寂しくなっています。

okxに入るか、bitgetに入るか、GMOコインに入るか、bybitに再度入るかなどテストをしながら検討中です。楽天ウォレットも調査したのですが、出来高がなさすぎてあきらめました。

その他：FTXの取引停止直前の立ち回りについて振り返り

出金停止になって逃げ遅れてから取引停止になるまで（一日間くらい？）のFTX JPでは、他取引所との価格乖離や特大のボラが発生していました。

激しく動くチャートを見て裁量をしたい気持ちにはなりつつも、今までの敗北経験から裁量怖い裁量したくないと震えていた私が行ったのは、SOL-PERPロング/SOL-1230ショートの両建てポジションをレバ0.5倍で取ることでした。

これは、

  • 乖離が20%ほどあったので、年末までFTXが生き残れば20%が得られる

  • ポジションをとったタイミングではFRももらえる状態だった

  • レバ0.5倍なのでよほど乖離が広がらない限りは清算もされない

と、理にかなった良いポジションだったとは思います。

でも、このポジションを振り返るとなんだかモヤモヤしてしまうんですよね。どうせ出金できないと思ってたのに、500ドルで20%の乖離を取るんかい、この状況でゼロリスク思考かい、と。

裁量への恐怖を振り切ってギャンブルトレードするのも悪くないタイミングだったんじゃないかな～と今は思っています。

ギャンブルトレードなので資金面での期待値はほぼプラマイゼロですが、負けたらどうせ出金できなかったとあきらめれば良く（500ドル程度だったのであきらめもつく資金でした）、勝ったら出金を祈ればいい状況だったわけで、気持ち的には無敵の状態でのトレードが見込めました。お金と気持ちの総量の期待値は確実にプラスだったと思います。

それに、ギャンブルトレードとはいっても、

  • FTTショート

  • TRXロング

など、ボラが大きいため清算のリスクはあるとしても、一方向に動いていて冷静に取り組めば勝率の高そうな戦略もありました。

そんなわけで、Binanceが死ぬときに逃げ遅れたら、盛大にパチンコを楽しみたいと心に決めたのでした。

そもそも逃げ遅れるなという話なのはわかっています！！！

11/30 21時追記

Binanceが調子よかったというこんな記事を書いている裏で、Binanceがサクラエクスチェンジを買収し、日本人の新規口座開設が停止となったことが発表されました。

前々からバイナンスJPの噂はありましたが、いざこうして現実のものとなるとびっくりしますね。。

ひとまず現状は既存ユーザーは使い続けられる状態なので、botもそのまま稼働させています。

ただ、いつ使えなくなるかわからないとなると、開発のモチベも正直微妙なところで、資金の配分や今後の立ち回りなども含めて頭を悩ませているところです。

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