金利スワップのプライシングをプログラミングしてみる

金利スワップのプライシングを目標にプログラミングを学習してみます
（学者でもクオンツでも専攻してたわけでもないので、間違ってたらごめんなさい🙇）

さて、プライシングというと
金融機関の市場系業務に従事してないとピンとこないのですが
将来のCFを描いてゼロレートでディスカウントして
現在価値（PV）を算出するというものです

インプットは何が必要か、分解してみます
①将来CF
→元本額＊変動金利（TONAのスワップレート）
→元本額＊金利（TONA）

②ゼロレートは
→TONAのONと、1W、1M、3M・・・1Y・・・30Yをブートストラップしていく

さて上記の要素はどこから手に入るかというとＯＮは東短さんが発表しているようですね、
TONA市況情報 – 東京短資株式会社 (tokyotanshi.co.jp)

さてスワップレートは、、、
tradingeconomicsさんが1M、3M、1Yを出してくれそうですね
Japan Tokyo Overnight Average Rate (TONA) (tradingeconomics.com)
1ｗとかはないので線形補間するか勝手に値いれるかもです

Excelに値インプットしたらVBAで算出できるものをやってみようと思います。

というので他に必要な物として
A、VBAのコーディング力
B、pythonのスクレイピング？（TONAレート、OISレートを取得して蓄積も出来たらしていきたいので）
AはVBA100本ノック：マクロVBAの特訓｜エクセルの神髄 (excel-ubara.com)
Bはyoutubeに講義動画があるので適宜情報収集

1日1個はやったような布石をnoteに書いていきたい、、、
もし有識者の方が見てくれてて改善点とかあったら（プログラミングでも金融面でも）コメントとかで教えていただけると、とてもありがたいです。