EURJPYのアノマリー分析 2024年6月
FXで使えそうなツールを趣味で作っています。アノマリー分析ツールとバックテストツールを使って、今回はEURJPYのアノマリー分析をしてみました。
今回やったこと
EURJPYのアノマリー分析
最近と過去5年で、合成チャートを作成してアノマリー分析（全体の傾向とゴトー日の傾向を確認します。）
分析結果をバックテスト
合成チャートを作成してアノマリーを分析
では早速やってみます。
①まずは、HPにアクセスしてツールを起動します。通貨をEURJPYに設定して、5分足で1か月で合成チャートを表示してみます。
結果は下記になります。赤線は深夜の3時半と仲値の9時55分にひいています。チャートを見ると、11時から15時にかけて上昇傾向がみられます。また、22時半から23時半にかけても上昇の傾向がみえますね。最近はこれらの時間帯で価格が上昇しやすいようです。
②ゴトー日にフィルタしてゴトー日も傾向をみてみます。
結果は、直近はゴトー日＊で仲値に向かっての上昇や仲値からの下落がみられませんね💦
＊ゴトー日と呼ばれる5と10がつく日（5日、10日、15日など）は企業の決済日が多く、取引先に支払うドルが大量に必要になることから、ドル高・円安になりやすいといわれています。ゴトー日はドル円の話ですが、クロス円は同じような傾向にあるといわれています。。。。。
③ちょっと予想外の結果だったので、過去5年分のデータでみてみることにしました。2020年からです。データはAXIORYさんのHPからDLしました。
DLしたZIPファイルを取り込んで、表示しみます。
5年分の1分足なのでグラフの表示に少し時間がかかりますね💦もしメンバーに参加してくださる方がいたら、高性能化したいです。
あら、エラーがでました。💦CSV読み込みで重複かな？
コードを修正します。趣味でつくっているものを共有しているので、エラーがでたら教えてください。
修正しました、
過去5年の結果は下記になります。この結果でも11時から15時にかけての上昇傾向がみられます。逆に22時半から23時半の上昇はみられないですね。
（6時の下落はスプレッドの広がりが原因とおもいますので、無視してください。ご注意ください。）
④同じように過去5年でもゴトー日に絞って傾向をみてみます。フィルタするだけです。深夜から仲値に向けて上昇、仲値からの下落の傾向がありますね。ドル円と同じですね。最初の赤線の3時半ぐらいから2つ目の赤線の仲値に向かってドルがかわれて、そこから売られている傾向がみられます。
★ただし直近1か月はまったく、その傾向がなし💦まえのグラフです。
⑤いつぐらいから、仲値に向かっての上昇傾向と仲値からの下落傾向がなくなっているか見てみます。日付を指定して合成チャートをつくりたいですね、現状機能がないので追加します。少しおまちを。
追加しました。
年度毎に、ゴトー日の合成チャートを作成してみます。下記のグラフを見ると近年EURJPYについては仲値トレードのエッジが消えていることがわかります。残念😿
バクテストで確認
まずは、ゴトー日について近年エッジがきえかけているので、バックテストでもそうなるか確認してみます。
①ゴトーについてバックテストをしてみます。最近はアノマリーでエッジ消えてそうですが、合成チャートで確認したとおりになっているか念のためみてみます。まずは起動、時間かかりますね💦
合成チャートとおなじ要領でデータを取り込みます。
②売買時間を決めてバックテストをします。今回は、過去5年のゴトー日の合成チャートから8時に買って、仲値で売る、仲値に売って11時に買うでバックテストをしてみます。
売買ロジックは、①3時半に買って9時55分に売り
②9時55分に買って11時半に買い
設定して実行します。ゴトー日のフィルタと売買時間を設定します。
合成チャートの結果とだいたい同じ結果になりました。
青色はトレンド毎の損益で、オレンジは累計の損益になります。
①3時半に買って9時55分に売り、に関しては2023年の前半までは勝てていますが、2023年後半以降は成績がいまいちですね。
②9時55分に買って11時半に買い、に関しては右肩上がりですが結構ドローダウンもあり、このまま使うのはきつですね。
ゴトー日に関しては、当初の予想どおり近年はなかなか厳しい結果となりましたが、合成チャートでの分析結果がバックテストで裏付けられました。
③これだけだと寂しいので、ゴトー日に限らず11時から15時にかけての上昇傾向がみられます。毎日11時に買って、15時に売るロジックでバックテストをしてみたいと思います。
2022年末に大きくマイナスが出ていますが、STOP等を入れて運用すれば右肩上がりになって使えそうですね。ただし、2020年からはほぼ右肩上がりの相場が続いているので、そのトレンド転換があったら同じようはいかない可能性がありますので、注意ください。
おわりに
今回あらためめて、アノマリー分析とバックテストをしてみて最近はゴトー日のエッジが消えかけていることが確認できました。また、11時から15時にかけてロングエントリーすると、工夫は必要そうですが、利益がでそうなことがわかります。
ゴトー日が昨年はやりましたが、最近の状況を確認してやってみるか確認が重要とあらためて感じました。
別途noteを書こうとおもっていますが、日本時間への変換も注意が必要になっています。ＣＳＶ読み込みはＭＴ５、ＭＴ４にあわせて夏時間は＋６時間、冬時間は＋7時間になっています。別途記録をのこすついでに記事にしたいと思います。いつもはまるポイントなので、、、、
ツール
アノマリー分析とバックテストツールにご興味をみってくれた方は下記の記事よりアクセスください。
メンバーシップ スタンダードプラン 980円/月で使えます。1か月集中的に分析する場合は、980円で使い放題なので気軽に試してみてください。
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ツールはこちらからアクセスください。
今後
今回のバックテストは簡易版ですが、もう少し詳細にバックテストをできるツールも準備中です。
USDJPYの過去5年の分析もしてみました。よければご覧ください。