アノマリー分析のバックテストツール
先日アノマリー分析の記事を書きましたが、今回はアノマリー分析のバックテストについて書きたいと思います。合成チャートで見つけた傾向どおりに取引して利益かでるのか確認をしないと怖くて実際に運用はできないですね。
非常に使いやすいツールとなっていますので、よければ読んでみてください。
前回のアノマリー分析の記事は下記になります。
バックテストWEBツールについて
バックテストというと、MT4やMT5を使ったバックテストが最初に思い浮かぶと思います。今回は、自作WEBツールでバックテストをしてみます。
WEBツールはだれでも簡単に、インターネットに接続する環境があれば使ええますので、MT4やMT5をつかったことがなくて、プログラムもちょっと苦手といったかでも簡単に使っていただけます。
ゴトー日アノマリーとバックテスト例
まず最初に過去の記事で紹介した直近1か月の合成チャートで、シンプルにUSDJPYが3：30から仲値への上昇する傾向でバックテストをしてみたいと思います。
バックテストの結果は下記になりました。青色が1回毎のトレードの損益で、オレンジ色が通算の損益になります。3勝3負ですが、トータルではプラスの結果となっています。
バックテストのWEBツールの使い方
１．最初にヒストリカルデータ（CSV）を準備いただくか、yahoofinanceからデータ取得することでご利用いただけます。
・yahoofinanceのデータを使う場合は、通貨と足と期間を選択して、データ
を読み込むボタンを押してください。手間いらずですが、足毎に取り込め
る期間がきまっているので、CSVのほうが好きな期間で分析可能です。
・CSVを準備していただく場合は、yahoofinanceのフォーマットで
準備いただくか、AXIORYからのヒストリカルデータのDLでご利用いた
だけます。列名のみ合わせれば、どのデータでも使用可能です。
＜yahoofinanceのデータ形式＞
＜AXIORYのデータ形式＞
列名なしで、日付、時間、Open、High,Low,Close,Volume
DLいただいた、Zipファイルをそのまま複数取り込みも可能です。加工の手間なしで簡単です。
２．売買時間を入力して、必要に応じてゴトー日指定、曜日、日付、
夏時間、冬時間のフィルタを指定してバックテストボタンを押すと結果
が表示されます。
とても簡単にアノマリーのバックテストにて検証をすることができます。
USDJPY以外でも下記の通貨でyahoofinanceの情報でバックテストができます。ＣＳＶの場合は、ヒストリカルデータさえ準備いただければ制限はありません。（対象：'USDJPY=X', 'EURJPY=X', 'GBPJPY=X', 'AUDJPY=X', 'NZDJPY=X', 'CHFJPY=X', 'CADJPY=X', 'AUDNZD=X', 'EURUSD=X', 'GBPUSD=X', 'AUDUSD=X', 'NZDUSD=X', 'USDCHF=X', 'USDCAD=X', 'BTC-USD'）
自分でいろいろ試したい方
使ってみたいかたは下記の記事よりアクセスしてください。
ツールの維持管理にコストがかかるので、心苦しいですがメンバーシップ限定になっています。
メンバーシップ スタンダードプラン 980円/月で使えます。1か月集中的に分析する場合は、980円で使い放題なので気軽に試してみてください。
メンバーシップはこちらから、
アノマリー分析バクテストのソースコードについて、自分でカスタムしたい方はこちらの記事からコードの説明とソースコードを入手ください。
アノマリー分析ってどうやってやるかもう少し知りたい方は、下記の記事をごらんください。