【FX】仲値アノマリーEAの制作

上記の11月27日に執筆したnote記事「【FX】仲値アノマリーの研究」の続きです。
前回収集した情報を基に、取引を行う「曜日」について、下記の４パターンのEAを作成しバックテストを行ってみました。
バックテストの期間は2005年1月1日～2024年7月31日。スプレッド設定は、TDS変動です。

① 5の倍数日（5,10,15,20,25,30）のみの場合

②5の倍数日（5,10,15,20,25,30）のみ（ただし、金曜深夜は取引せず）の場合

③ 5の倍数日（5,10,15,20,25,30）（ただし、金曜深夜は取引せず）、および全ての金曜日の場合

④ 5の倍数日（5,10,15,20,25,30）（ただし、金曜深夜は取引せず）、および「金曜日かつ5の倍数日」の場合

「③ 5の倍数日（5,10,15,20,25,30）（ただし、金曜深夜は取引せず）、および全ての金曜日の場合」が、最も純益が大きいという結論になりました。