トライオートETFの設定(21/07/14)　　　　　　　　～次のショックまではブーストかけましょう～

今月から個人での運用を撤退し、法人にて新たにトライオートETFを運用することになります。それに伴い、新たな設定を入れながら運用を開始したのですが、ある程度の資産形成期間においては、少し責めた設定も可能と思い、考察してみました。

まず、現在考えている設定は、こちらです。

□アタッカポジション
　最高値から+10%～-20%の範囲に均等に仕掛けます。
　利確幅は、3ドル、4ドル、5ドル、6ドル

□カウンタポジション
　最高値から-10%～-30%の範囲に均等に仕掛けます。
　利確幅は、30ドル

□ダブルポジション
　高値圏の余剰金を計算し、同額の仕掛けを追加。
　利確幅は、4ドル

□ロスカットレベル・・・0ドル

現在コロナショック期間で、金融緩和中なので、ショック中にショックは起きないと考えられます。過去の大きなショックは、約10年周期で発生しています。ショック明けの徐々に行われる金融引き締めがある程度続くと、次のショックが起こるイメージです。つまり、今は絶好の仕掛け時です。

そして10年未満の短期的な期間においては、大きなショックが発生する可能性は少ない。そこで、5～6年限定として、『ロスカットレベルの引上げ』を盛り込み、資金効率にブーストかけた設定を検討しました。

現在検討している案は2つ
[1]　資金の半分のロスカットレベルを、最高値-80%と設定し、その価格になったら手動で半分の仕掛けを全決済(損切)する。
[2]　資金の1/3のロスカットレベルを、最高値-60%と設定し、その価格になったら1/3の仕掛けを全決済(損切)する。

仕掛けられる口数の違い
[0]　ロスカットレベルゼロの場合・・・1口100万のセットが9セット
[1]　ロスカットレベル-80%の場合・・・1口100万のセットが10セット
　　⇨ロスカット時：6セット損切
[2]　ロスカットレベル-60%の場合・・・1口100万のセットが11セット
　　⇨ロスカット時：5セット損切

[2]の方が、1/3の資金がロスカットされる可能性は高まりますが、損切時の全体へのダメージが少なく、再挑戦がしやすくなります。
また、TQQQとFASの2銘柄に資金を半分にして仕掛ける予定ですので、部分ロスカットの来る可能性は更に低くなります。とりあえず今回は[2]の設定で、様子を見て見たいと思います。
結果は、週単位、月単位、年単位で報告できたらと考えています。

少しでも参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

たまねぎ