お宝ＥＡ探検隊！FX自動売買の評価基準を解説

本日は晴天なり。

『お宝ＥＡ探検隊』、始まります！

本 note は、巷に転がるＦＸの自動売買ＥＡの性能評価を記録するために開設してみました。

フォワードテストとバックテストのデータから、公正公平に点数をつけてＥＡの良し悪しを判定していきます。

評価項目や点数の基準は私の主観で決めていますが、なかなか参考になる評価システムができたと自負しております。

初めてのＥＡをお探しの方も、自動売買愛好家の方も、当 note で高得点を獲得した中から、お好みのＥＡを見つけていただけると幸いです。

特に私が気になるEAに関しては、当方からの購入特典をつけました。特典をつけたEAはハッシュタグ＃タシデレの特典付きEA でわかります。

こちらの特典と合わせて、お得にEAをご入手ください！

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評価基準と採点方法

一般的にＥＡの評価に使われている指標としては、「プロフィットファクター」とか「リスクリワードレシオ」とかありますが、これだけでは良し悪しを判断することはできませんね。

他の要素と組み合わせて総合的に判断する必要があり、ちょっとわかりづらい。

他にも「SQNスコア」なるものでＥＡの評価ができるともいわれていますが、標準偏差がどうのといわれても素人にはその価値が分かりませんし、実際、私も「SQNスコア ２０.９８」の聖杯級ＥＡで大失敗したことがあります。

そうゆうわけで、私が普段からＥＡを選ぶときに重視している項目を数値化してみました。

各項目の１０点満点中８点が私の思う「良いデータ」の基準ですので、総合８０点が「良いＥＡ」の目安ということになります。

あえてレベル分けするならば、次のようになります。

　　９０～１００点 → Ｓ級 マスターピース
　　８０～８９点 　→ Ａ級 積極的に購入を検討できる
　　６０～７９点　 → Ｂ級 購入に向けて様子見してもよい
　　　０～５９点　 → Ｃ級 購入する必要はない

各レベルでタグ付けしておきますね。

　　タグ：Ｓ級のお宝ＦＸ自動売買
　　タグ：Ａ級のお宝ＦＸ自動売買
　　タグ：Ｂ級のお宝ＦＸ自動売買
　　タグ：Ｃ級のお宝ＦＸ自動売買

では、肝心の採点方法について、以下ご説明しますね。

特に説明が必要ない方は、項目と点数の一覧表を最下部に掲載しておきますので、そちらをご参照ください。

＜ フォワード実績からの評価 ＞

フォワード期間 （最大１０点）

これは説明するまでもありませんね。長いフォワード期間で良い実績を残しているほど、信頼できるＥＡといえます。

フォワードが１年未満のＥＡはどんなに成績が良くても、できるだけ購入は控えた方が無難でしょう。

（ＦＷ）単純収益性 （最大５点）

　【単利運用】
　　収益　÷　ロット数　×　０.０１　÷　フォワード期間

　【複利運用】
　　（ 収益と期間から月利換算 ） ×　１２　÷　初期ロット　×　０.０１

収益が〇〇万円あったとしても、そのＥＡのフォワード期間も運用ロット数もバラバラなので良いのか悪いのかわかりません。

これでは比較ができませんので、仮に０.０１ロットで運用したものと換算して、さらにそれを１年間あたりの平均年利に割り返してみました 。

つまり、全てのＥＡを０.０１ロット設定にして１年間で稼げる期待値に揃えて、これを比較します。

ただし、単純に収益性だけを見ていますので、本項目はそれほど重視していません。（だから、最大５点までしかありません）

実際には、リスクと見比べる必要があります。

なお、複利の収益を年利に換算すると誤差が大きくなるので、月利に計算してそれを１２倍として年利としました。できるだけ単利モードの成果に近くなるよう補正したつもりです。以下の項目でも同様。

（ＦＷ）低ドローダウン （最大５点）

　【単利運用】
　　最大ドローダウン　÷　ロット数　×　０.０１

　【複利運用】
　　最大ドローダウン　÷　最大ドローダウン発生時までの最大ロット　×　初期ロット　÷　初期ロット　×　０.０１

上記「単純収益性」と同じく、実測された最大ドローダウンが大きいか小さいかは、運用ロットの大きさにもよりますね。

０.０１ロットで運用していたとしたらどれぐらいの最大ドローダウンになっていたか、という指標がこちらです。

こちらも単体で見ると重要性が低いので、最大５点までとしています。

（ＦＷ）ドローダウン回復性能 （最大１０点）

　　最大ドローダウン　÷　収益（円／年）

最大ドローダウンの金額を、何年でリカバリーできるかという目線で指標としました。

ナンピンでないＥＡであれば、ドローダウンからの「回復速度」を比較する指標になります。

ナンピンＥＡとしては、収益性とリスクのバランスを比較できるようになります。

（ＦＷ）適正収益率 （最大１０点）

　【単利運用】
　　収益（円／年）　×　（１００万円　÷　推奨証拠金）

　【複利運用】
　　収益（円／年）　×　（１００万円　÷　（ 推奨証拠金　÷　平均ロット））

GogoJungle のＥＡの公式ページでは、フォワード計測実績を元に「推奨証拠金」を算出してくれています。

例えば０.１ロットで運用しているＥＡの推奨証拠金が１０万円だとすると、これを１.００ロットで運用するなら推奨証拠金は１００万円ということになります。

また、０.１ロットで運用しているＥＡの推奨証拠金が１０万円で、別のＥＡを同じく０.１ロット運用した時の推奨証拠金が２０万円であれば、それら２つのＥＡのリスクは倍ほど違うということがわかります。

この２つのＥＡを同じリスクで運用するには、推奨証拠金が同じになるロット数に調節すれば良いでしょう。

本項目では全てのＥＡを推奨証拠金１００万円に調節したとして、同じリスクに揃えたものと仮定します。

同じリスク下で稼ぐ「年利換算（円／年）」において、適正ロットで運用する真の「収益率」のポテンシャルが比較できるようになります。

なお、「推奨証拠金」が算出されていないデータを使う場合、「最大ドローダウン１００万円」で代用します。

「推奨証拠金」が算出できないバックテストには、同項目はありません。フォワードテストの成果をより重視したいので、この１項目の得点差が出ることはむしろ本意です。

（ＦＷ）平均損益評価 （最大１０点）

　　平均利益％＋平均利益％＋勝率％
　　※ 平均利益％　＝　平均利益　÷　（平均利益　＋　平均損失絶対値）

この指標は、損小利大を達成しているＥＡこそ評価を高くしたいと考え、設定しました。

平均利益％は、平均利益と平均損失を足して、その中に占める平均利益の割合を表します。

この割合と勝率を足し合わせた数値が１００を超えると収益はプラスとなり、１００未満ならマイナスになります。ここまでは損小利大でも損大利小でも同じです。

例１）平均利益１、平均損失１、勝率５０％ の場合
　　平均利益％　＝　１ ÷ （１ ＋ １） ＝ ５０％
　　平均利益５０％　＋　勝率５０％　＝　１００

計算上では、平均利益の方が大きい損小利大であるほど、あるいは勝率が高ければ高いほど数値＝評価が上がります。

ただし、これだけでは損大利小ＥＡでも勝率が高ければ高評価になります。プロフィットファクターを見るのと大差ない。

なので、損小利大のＥＡだけにさらに加点ができるよう、もう一度「平均利益％」を足すことにしました。

具体的な計算例を示してみましょう。

例２） 平均利益２、平均損失１、勝率５０％ の場合
　　平均利益％　＝　２ ÷（２＋１） ＝ ６７％
　　６７％ ＋ ６７％ ＋ ５０％ ＝ １８４

例３） 平均利益１.５、平均損失１、勝率５０％ の場合
　　平均利益％　＝　１.５ ÷　（１.５ ＋ １） ＝ ６０％
　　６０％ ＋ ６０％ ＋ ５０％ ＝ １７０

＜バックテスト実績からの評価＞

GogoJungle などのサイト内で複数のバックテスト結果が示されている場合、「バックテスト」ページの「開発者アップロード」を採用してデータ取得します。

他のサイトのＥＡを採点する場合も、より公式っぽいデータを採用します。

バックテスト期間 （最大１０点）

バックテスト期間は長い方が良い、とはいえ、２００８年のリーマンショックを乗り越えたかどうかを一つの分かれ目としたいですね。

しかし、それは数値化できないので実際のデータを見る際に心に留めておいていただくとして、評価得点は次のようにしました。

（ＢＴ）単純収益性 （最大５点）

　【単利運用】
　　収益　÷　ロット数　×　０.０１　÷　バックテスト期間

　【複利運用】
　　（ 収益と期間から月利換算 ） ×　１２　÷　初期ロット　×　０.０１

項目解説は、フォワードテストの「単純収益性」をご参照ください。

（ＢＴ）低ドローダウン （最大５点）

　【単利運用】
　　最大ドローダウン　÷　ロット数　×　０.０１

　【複利運用】
　　最大ドローダウン　÷　最大ドローダウン発生時までの最大ロット　×　初期ロット　÷　初期ロット　×　０.０１

項目解説は、フォワードテストの「低ドローダウン」をご参照ください。

（ＢＴ）ドローダウン回復性能 （最大１０点）

　　　　最大ドローダウン　÷　収益（円／年）　

項目解説は、フォワードテストの「ドローダウン回復性能」をご参照ください。

（ＢＴ）平均損益評価 （最大１０点）

　　平均利益％＋平均利益％＋勝率％
　　※ 平均利益％　＝　平均利益　÷　（平均利益　＋　平均損失）

本稿解説は、フォワードテストの「平均損益評価」をご参照ください。

＜その他の評価＞

その他 評価できること （最大１０点）

上記までの評価点で、最大得点の合計は９０点になります。

最後の１０点は、数値化できない評価を加えていくことにします。

例えば、次のような点を評価します。はい、完全に私の主観ですので、ブレがあったらご容赦ください。

• 最大2点加点　サポート体制、質問へのレスポンス等

• 最大2点加点　スプレッド耐性

• 最大2点加点　ユーザーレビューなど第三者評価

• 最大2点加点　資産曲線や月次勝率などから見る安定感

など。

得点一覧表