【Legato USDJPY】開発者の狙い通りのパフォーマンスを発揮している長期運用向けのＥＡ

【サクソバンク証券ＥＡ性能評価コンテスト特別賞受賞】のＥＡを採点してみました。

名称　　：　Legato USDJPY
開発者　：　Kei
価格　　：　２１,８００円（税込）
販売プラットフォーム　：　GogoJungle
推奨通貨ペア　：　USDJPY
必要証拠金　　：　２万円以下から運用可能

公式ページ　　：　Legato USDJPY

データ採集日：２０２２年１１月５日

Legati USDJPY　のスコア　７１点　＝　Ｂ級（購入に向けて様子見できる）

スコアの評価基準はコチラ↓の記事をご参照ください。

総評：バックテストとの乖離も少なく順調に利益を伸ばす長期耐用ＥＡ

２０１９年２月～４月。大口投資家向けの証券会社「サクソバンク」にてＥＡ性能比較コンテストが開催されました。

そのコンテストで特別賞を受賞したのが、本稿でご紹介している「Legato USDJPY」です。

ちなみに、コンテストの詳細と受賞の判断基準などは不明です。

受賞ＥＡの中で現在でも良好なフォワード実績を発揮し続けているので、採点してみようと思いました。

結論からいって、長期運用向けに割りと安定したＥＡだと思います。

データを見てみましょう。

（上の画像をご参照）

まず、フォワード期間が４年以上もあるのは頼もしいですね。

バックテストも１５年以上と、十分です。

それだけ長期になっても、ドローダウン回復性能が１未満 ＝ 最大ドローダウンが起きても１年以内に回復する計算。これをフォワード、バックテスト共にこの水準を維持しているのは素晴らしい。

そして、見事なまでの損小利大。

一般的には損切りを１００pips以上大きくとって勝率を高くするＥＡが多い印象の中、損切り３０pipsとは、なかなかロジックに自信ありと見えます。損切りが小さいだけ勝率が下がっては元も子もないのですが、その点もしっかりクリア。

平均利益は平均損失の１.５倍も大きく、この損益分岐点はだいたい３６％という計算になります。が、実際のフォワードの勝率は４６％もありますね。

損益バランスも勝率も、十分な安定感を発揮していると言えます。

開発者のKei さんへのインタビュー記事を見ると、「Legato USDJPY」はトレンドに強くレンジに弱いロジックとのこと。

苦手相場がはっきりしているので、損益曲線に幾らかの上下動があるのも納得して見ていられます。

　　参考リンク：裁量トレードに近いロジックのEA「Legato USDJPY」開発者インタビュー

最大ストップロスが決まっているので含み損も小さく、またドローダウンも小さめに抑えて右肩上がりを維持している様子。調子の悪い時も諦めずに運用していれば、長期的には利益を伸ばしてくれるＥＡではないかと思われます。

気になるのは・・・、「Legato USDJPY」を運用しているユーザーの「リアルトレード」がどれも調子悪そうだということ。

再現性は、よろしくない？いや、不調期になったら運用をやめてしまって長期的な計測がされていないように見えます。

購入に際しては、レビューとコミュニティをよく読んで、再現性があるかどうかを判断しましょう。

その他の評価ポイント

☆ 損切り３０～４０pips以下で小さく負けてもそれなりの勝率を維持（加点２点）

「Legato USDJPY」の公式ページには「最大ストップロス４０pips」とありますが、設定する損切りは２つあるようです。おそらくその一つで損切り３０pips に設定されているのでしょう。ほとんどの負けトレードが３０pipsまで、もしくはブレイクイーブンで建値付近で撤退しています。

上記で説明した通り、それなりの勝率で良好な損小利大トレードを支えていますので、なかなかの安定感を感じます。

それらは「平均損益評価」ですでに点数に組み込まれている内容でもありますが、一度の負けが小さく抑えられていることに敬意を表して、２点加点です。

☆ 裁量に近いＥＡのコンセプトで他とロジックが被りにくい（加点２点）

開発者の Kei さんは、裁量トレードに近い「早めの損切り」「利益はできるだけ伸ばす」というコンセプトで「Legato USDJPY」をプログラムしたと、インタビューで語っておられます。

　　参考リンク：裁量トレードに近いロジックのEA「Legato USDJPY」開発者インタビュー

それが実現できるなら、ユーザーにはありがたいですね。

いや、実際、できているっぽいパフォーマンスに見えます。

ロジックも少しだけ特徴があって、どうやら上位足の環境認識にはインジケーターは使わないようです。４時間足と１時間足のローソク足の形と流れを見てエントリー判断するとのこと。

インジケーターもりもりのＥＡや、いま流行のアノマリーＥＡと、ポートフォリオに組みやすい独特ロジックなのではないでしょうか。

☆ 制作時の狙い通りのパフォーマンスを維持（加点１点）

同じくインタビュー記事より、「Legato USDJPY」の設計は次のようなパフォーマンスを狙っていたそうです。

　　・平均利益と平均損失の割合が１対１以上、かつ勝率５割程度

　　・プロフィットファクター１.２～１.４

　　・最大ドローダウン１５％以下

では、実際のパフォーマンスは？

＜フォワード ４年半＞

　　・平均利益 ２,６５８円 対 平均損失 ー１,６９２円（１.５対１）かつ 勝率４６.６％

　　・プロフィットファクター １.３７

　　・０.０１ロット運用で最大ドローダウン ２２,０９０円 ＝ 証拠金 １００万円なら２％、１ロット運用なら２２％

＜バックテスト 約１６年＞

　　・平均利益３,６１５円 対 平均損失 １,９０６円（１.９対１）かつ 勝率４０.７％

　　・プロフィットファクター １.３０

　　・０.１ロット運用で 最大ドローダウン ５,４０５８円 ＝ 証拠金１００万円なら５％、１ロット運用なら５４％

・・ということで、０.１ロットで安全運用するならほぼほぼ狙い通りのパフォーマンスと言えますね。実際、バックテストもフォワード設定も０.１ロットで証拠金１００万円なので、最大ドローダウン１５％以下も想定通りでクリアしているということでいいのでしょう。

ただ勝率だけは５０％に達していませんが、損益分岐点よりはだいぶ余裕があるので運用としては安全圏です。

十分に開発者さんの狙い通り、かつバックテストとの乖離も小さいといえますね。

勝率だけは気になるとして、本項の加点は１点にしておきます。

☆ 損小利大に嬉しい複利機能（加点２点）

せっかくの損小利大ＥＡなので複利モードで運用すれば資産も早く築けそうです。何度も書きましたが、勝率も損益分岐点のはるか上。

販売当初は単利運用しかなかったようですが、何度目かのバージョンアップで複利モードが搭載されました。

これは複利で回すしかない！

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以上。本稿もご愛読ありがとうございました。「Legato USDJPY」の詳細は公式ページでご確認ください。