【コペルニクス・ベーシックUSDJPY版】長期運用でも低リスクを維持しているEA
令和のだぶるいー氏の真骨頂だと言われたEAを採点してみました。
名称 ： コペルニクス・ベーシックUSDJPY版
開発者 ： 令和のだぶるいー
価格 ： ３５,０００円（税込）
販売プラットフォーム ： GogoJungle
推奨通貨ペア ： USDJPY
必要証拠金 ： １万円以下から運用可能
公式ページ ： コペルニクス・ベーシックUSDJPY版（GogoJungle）
データ採集日：２０２４年１０月１２日
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 のスコア ７０点 ＝ Ｂ級（購入に向けて様子見できる）
スコアの評価基準はコチラ↓の記事をご参照ください。
総評：長期運用でも低リスク。FWDとBTも概ね同じカーブ
私が最も信頼して使っているEA「ナンちゃんピンちゃんユーロポン」や「The AUDCAD Type B」の開発者である「令和のだぶるいー」氏が、Xで次のポストを投稿されました。
真骨頂EAのコペルニクス
— 📊EA開発者・令和のだぶるいー📈@副業に欠かせないEAの無料メルマガ配信中✏㊙🉐 (@titeitannteiS) October 4, 2024
直近までバックテストしました☆https://t.co/JK2JJH1H0E #FX #EA #FX自動売買 pic.twitter.com/lWvrKw7UBJ
というわけで、採点してみた「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」
結果は７０点。
正直、思ったほどの高得点は出ませんでした。
それでは、何が良くて何が足を引っ張ったのか。考察してみましょう。
期間 ： FWD ６.０１年 BT ２０.４２年
フォワード運用開始から、先週で丸６年を経過しました。いまだに大きなドローダウンもなく、順調に利益を重ねているのは素晴らしい実績だと思います。
そして、バックテストも２０年超えの長期間。先日、直近の相場まで取り直されて２０２４年５月まで反映されました。
記録にはないですが、たぶん、このタイミングでアップデートもされた？可能性がありますね。
単純収益性 ： FWD ２,１６６円／年 BT ４,９６９円／年
０.０１ロット換算で比較した平均年利です。
０.０１ロットとはいえ、いずれも高い収益性とはいえないようです。
特にフォワードの年利が２千円ちょっとしかないのは、６年もの運用の中で停滞期間や伸び悩みの期間が長かったためですね。
また、取引回数が少ないことも、収益性に影響しています。こちらはまあ、仕方がない。
取引回数（上記の期間で）
FWD ５７４回
BT ７４２回
低ドローダウン ： FWD ３,９２９円 BT ２,２２６円
こちらも、０.０１ロットに換算して両データを比較しています。期間中の最大ドローダウンです。
いやいや、バックテストで２０年も計測して２千円ちょっとしかドローダウンしないなんて、リスクの低さが素晴らしい。
フォワードも６年でたったの４千円弱のドローダウンと、これもかなり優秀です。
ただ、気になるのは、フォワードのリスク（最大ドローダウン）がバックテストの２倍近くもあることですね。
これは、リスクリワードに起因しているようです。
リスクリターン（期間全体で）
FWD 平均利益 １１,９６８円 平均損失 ２７,５４４円 勝率７４.８％
→ RR１：２.３
BT 平均利益 １,１４５円 平均損失 １,９６６円 勝率７２.６％
→ RR１：１.７
実際に運用する際には、これぐらいの差は承知した上でパフォーマンスを観察しないといけないようですね。
ドローダウン回復性能 ： FWD １.８１ BT ０.４５
このデータは「最大ドローダウン ÷ 平均年利」、つまり、最大ドローダウンを喫した場合に何年ぐらいで回復できる見込みか、という目安となる指標です。
バックテストでは０.４５、つまり０.４５年＝半年未満で最大ドローダウンを取り返せる（目安）ということになります。これはかなり優秀です。
一方のフォワードでは１.８１年かかる見込み。これはちょっと心許ないですね。せっかくドローダウンはそこそこ低リスクで高得点でも、収益性が低いのでこちらで点数が下がりました。
適正収益率 ： FW １５６,７６２円
推奨証拠金が１００万円になるようにロットを調整したとして、いくらの年利が期待できるかという指標です。バックテストには推奨証拠金が算出されていないので、同項目はありません。
さて、適正収益率１５万６千円が良いのか悪いのか。
推奨証拠金の通りにロットを調整したら年利１５.６％。
良いEAは年利２０～３０％だといわれていますから、年利１５.６％は悪くはないかもしれない。でも、やはり、ちょっと寂しい。
採点上では１０点満点中６点になりました。
平均損益評価
これは、損小利大なEAが好き、という私の個人的な嗜好を採点に反映させるために取り入れた評価点です。
「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」は平均利益より平均損失のほうがはるかに大きいので、勝率がそれなりにあるとしても、本項目の評価点は低めです。
だって、相場によって連敗が続いてしまったら、怖いもの・・・。
FWD 平均利益 １１,９６８円 平均損失 ２７,５４４円 勝率７４.８％
BT 平均利益 １,１４５円 平均損失 １,９６６円 勝率７２.６％
フォワード とバックテストは合致しているの？
とゆうわけで、スコア７０点 にかかる「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」の良いところ、悪いところを解説してきました。
ここでちょっと気になる、バックテストとフォワードが一致しているか問題に斬り込んでみたいと思います。
公式フォワードと最新版バックテストで重複している期間は［２０１８.１０.０８ ～ ２００２４.０５.３１］の約５年半あります。
次の図で視覚的に比べてみましょう。赤い縦線で挟んだ期間が、重複期間です。
いかがでしょう？私には同じような波形の傾向で上下しているように見えます。
人によっては、そうは見えない？
同じ波形だとしたら、フォワードの損益の傾向はきちんとバックテストと同じであるということで、安心して運用できますね。
以下、「その他の評価ポイント」でもっと解説します！
その他の評価ポイント
☆ 他のEAとエントリーが被りにくい（加点２点）
トレンドフォローでもレンジトレードでもない、「コペルニクス的転回ロジック」だということで、よくわかりませんが他のEAとエントリーが被りにくいそうです。
ドル円のEAが溢れかえる昨今、他のドル円EAと異なるロジックであればポートフォリオに加えやすいことは利点になります。
☆ 厳しい条件でのバックテストをクリア（加点２点）
公式に掲載しているバックテストでは２０年を超える計測期間を出しています。２０年越えでこのパフォーマンスは素晴らしい。
そして、これとは別に、スプレッド３pips で計測したバックテストも用意されています。
こちら→画像リンク
海外ブローカーのうちスプレッドが広い業者であってもUSDJPY ３pips （平常時）なんてことはありません。
スプレッド３pips のテストで勝てるのであれば、どこのブローカーでも使えそうですね。
☆ ユーザーのRealTrade も公式FWDと概ね一致（加点２点）
「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」の公式ページには、実際のユーザーの運用状況「RealTrade」がいくつか公開されています。
公式フォワードはデモ口座ですが、それらの実際の「RealTrade」と比較しても概ね同じ損益曲線を描いているようです。
再現性がある、ということでよいでしょう。
ちなみに、同EAのレビューではネガティブなコメントが目立っています。
「エントリー少ない」「低迷している」
などですね。
これらのレビューが書かれた時期は、公式フォワードでも停滞期のパッとしない時期でした。
これも、ユーザーのリアルなトレードが公式フォワードと同じ傾向にあることを表していますね。
☆ 低リスク・低予算で運用可能（加点２点）
バックテストの最大ドローダウンを０.０１ロット運用に換算すると、２,２２６円。
フォワードの場合は少し劣っているとはいえ、同 ３,９２９円となっています。
いずれも、素晴らしい低リスクぶり。
長期の運用でもこれだけの低い最大ドローダウンを維持できているのですから、少ない予算からでも運用を始めることができそうです。
ポジションも一度に１つまでしか持たない安全設計。よほどのことがなければ一気に証拠金がなくなってしまうとゆうこともないでしょう。
小さいドローダウンで安心して任せて、長期的に右肩上がりのパフォーマンスを期待できるEAです。
☆ 丁寧なサポート（加点２点）
ゴゴジャンの公式ページには、開発者さんに直接質問ができる「コミュニティ」というコーナーがあります。
「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」のページのコミュニティを見ると、ユーザーからの質問に対して全てが数時間以内・・とはいかないまでも数日以内程度で回答されています。
そして、その回答の内容は丁寧です。
自分の資金を預けてＥＡを運用するにあたり、その開発者さんと直接コミュニケーションが取れるというのは、大きな安心感がありますね。
◯ 購入特典あり
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以上。本稿もご愛読ありがとうございました。「コペルニクス・ベーシックUSDJPY版」の詳細は公式ページでご確認ください。
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