pythonでFXのバックテストを試してみた4
自動売買の戦略はpythonでFXのバックテストを試してみた3を参照
簡単にいうと、ボリンジャーバンドを使用。
但し、シグマの水準を1.５から2.1まで0.05間隔でバックテストを実施し、
特定期間の最も損益の良いシグマの値を次の期間に適用するという
最適シグマ可変自動売買方法を用いる。
例えば、
特定期間を1年とした場合、
2005年から2006年の1年間で最も損益の良いシグマの値をバックテストする。
その値がσ=1.6の場合、
次の期間2006年から2007年はσ=1.6で実際の運用を実施する。
次に2006年から2007年の1年間で最も損益の良いシグマの値をバックテストする
その値がσ=1.8の場合、
次の期間2008年から2009年はσ=1.8で実際の運用を実施する。
このやり方を繰り返した場合の2024年までのトータル損益をバックテストする。
特定期間を2年、3年と水準を振って、2024年までのトータル損益をバックテストしてみた。
■結果
特定期間1年 +965,880円
特定期間2年 +898,440円
特定期間3年 +1,035,360円
※特定期間の初年は最適シグマを見出すだけで損益には含まない。
■補足 特定期間1年とした場合の各年のシグマ別損益表
2年目はσ=1.6で実運用する。実際は2年目の最適σ=1.8であり、
3年目はσ=1.8で運用する。これを繰り返す。
■考察
特定期間のフィードバックをしない場合、2005年から2024年のトータルで最も損益の良いシグマは1.９であり、その時の利益は1,148,900円である。
それを考えると特定期間毎にσを変更するのはあまり意味がないように思う。
今回は、特定期間1,2,3年でバックテスト結果を記載したが、1年未満の場合、
例えば3ヶ月、6ヶ月期間でフィードバックしても損益はほぼ変わらない。
（※ちなみに期間が短いほど、その期間の最適シグマが１つとは限らない)
これは何を意味するのか、、、理解できる気がする。
自分は、裁量売買では勝てないことが証明された気がする・・