FX自動売買をpythonで実際に動かしてみた1

▪️戦略
   ボリンジャーバンド
   自動売買期間  2024/11/11~11/16
   (pythonでFXのバックテストを試してみた2と同じ条件)

▪️ポジションを持つタイミング
　USD_JPY , 10通貨
　30分足でシグマを下抜けしたら逆張りの買いポジション。
　売りポジションは持たない。
　ポジションを持つ時間帯は00:30~09:30のみ。

▪️決済をするタイミング
　30分足でポジション持って、7本後に強制決済(3.5時間後に決済)

▪️結果

実運用の損益とバックテストの損益

▪️考察
　実運用は実際のスプレッドとスリッページが発生する中での売買。
　バックテストはスプレッドは考慮しているが、スリッページは考慮できない。
　また、実運用はpythonを定刻に自動実行させているが、
　わずかなタイムラグが発生する分、わずかなレート変動が発生する。(約1秒)

　では、実運用とバックテストの間にどれだけの差分が発生するのか。
　その答えは、１週間の結果では、約+0.5円 実運用の方が高くなった。
　それなりの精度でバックテストの検証はできているように思う。

　ただ、、実績として、今週の運用実績はマイナス。。それは問題ないとしよう。