【その3】「ラージflex【クイック】」にも相場判定追加｜ラージflexシステムをカスタマイズしてみよう
概要
大型株主体＆ファンダメンタルズ対応短～中期複合売買戦略「ラージflexシステム」のカスタマイズ記事です。
ラージflex【クイック】への対策を考えてみた
運用してからガンガン勝ちまくり資産を増やしてくれたラージflex【クイック】ですが、2023年9月末あたりから風向きが変わってきました。
シグナルが多めの戦略のため勝つときはがっつり稼ぎますが、負けるときもまとめて持っていかれます。まだ利益が残っているうちに対策を検討してみまることにしました。
カスタマイズ案
以前の記事でラージflex【ロング】にNYダウの前日比でフィルター条件を追加したら改善したという経験があります。
しばらく苦手相場が続きそうと考え、シグナルを減らすという目的で同じようなフィルターを入れてみようと考えました。
ただし最近の日本市場の値動きをみているとNYダウよりナスダックと連動していることが多い印象です。
ダウは横ばいでしたがナスダックはマイナスでした
バックテスト後のその他集計を使って直近の取引をナスダックの前日比の上下で分けて分析したところ、取引回数が良い感じに半分くらいになりました。
若干の差で下がったときだけ仕掛けるようにすると期待値がある様子。
(ほぼかわらないですけど)
※この設定は拡張ライセンスが必要です
そこで最適分散投資の仕掛け条件設定でナスダックが下がった日だけ仕掛けるように設定を行いました。
すると直近の成績が改善！
とりあえず再び相場が良くなって【クイック】の調子が戻るまではこのフィルターをいれたまま運用してみようと思います。
ついでに【ロング】のほうも同様にナスダックを使った条件にしたら・・・、なお成績が改善しました。やっぱり時代はナスダックか！
再び相場の風向きが変わるまで、こちらの設定で運用してみようかと思います。
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お問合せ先
有限会社 ツクヨミ
URL https://www.izanami.jp
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