【中級編】ある戦略がシグナル出ているときはお休みする設定方法(同系統戦略の多重攻め回避技)|イザナミ豆知識

逆張り戦略でも浅めの押し目狙い、中規模下落狙い、大暴落狙いと狙う位置が違う戦略を同時に運用することがありますが、普通に運用すると大暴落時に全ての戦略でシグナルがでるようになります。

もし大暴落狙いも負けるような底抜け相場がくると、3戦略分のダメージがまとめてくるという結果になるため、リスク過多となります。

それを避けるために、大暴落狙い戦略のシグナルがでたときは浅めの押し目狙い/中規模下落狙いはお休みするような設定を行いましょう。

設定手順

バックテストで3つの逆張りルールを設定し、バックテストします。

最適分散投資のオプションで「フィルタ設定を使う。」をONにします。

大暴落のシグナルが一定量あれば大暴落判定とし、例えば、浅めと中規模下落のフィルタ設定に「大暴落のシグナルが15より小さい」と設定します。

こうすることで大暴落時は大暴落用戦略のみでシグナルが発生するようになります。

利益を求めるあまり同じような戦略をいつでも複数動かすようにすると、いつの間にかリスクが増大していることがありますので、対策はしっかりを行いましょう！

参考

『システムトレードソフト イザナミ』 サポートサイト　:　最適分散投資の設定

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