悪いカーブフィッティングの確認方法｜イザナミ豆知識

2022年3月2日 15:27

期待値がプラスの戦略ができたとしてもカーブフィッティングしているのではないか？と気になることがありますよね。
イザナミの機能で確認する方法がありますので解説します。

概要

悪いカーブフィッティングの特徴ですが、取引銘柄の顔ぶれが変わると成績が急落します。
この取引銘柄をいい塩梅に入れ替えて件所うを行い、成績が大きくブレないか確認すれば、悪いカーブフィッティングかどうかを判断することができます。

最適分散投資のオプションで「優先順設定の揺らぎ設定を有効にする。」をONにします。

すると優先順設定に赤枠のエリアは出現します。
ここにテクニカル指標の欄で指定した指標にランダムで与える数値を幅を指定します。
ここの数値が大きいとランダム性が高くなり、小さいとランダム性がなくなります。指標に合わせてほどよい幅を指定します。

運用方法を月単位にすると効果的です。
(月単位で資金がリセットされるので余裕資金が影響した検証結果が出にくいため)

最適分散投資を何度か実行します。
すると実行するたびに検証結果が変化します。

極端に成績が変化することがないかを確認します。
例えばマイナスの月が凄く増えたり、逆に成績がよくなりすぎたりなどです。
もともと±0付近の損益だったのがプラス/マイナス逆転したとしてもそれは気にしません。
3-5回検証して異常を感じなければOKです。

注意！実運用時は必ず揺らぎOFFで！

実行する度にシグナルが変わってしまうので確認が終わったら忘れずにOFFしましょう。

QAセミナーでの解説動画です。

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