📌自動売買の極致!【聖杯】との出会い方 [実例ケーススタディ]

聖杯とは…
「どんどん資産を増やしてくれる、負けることなく勝ち続ける夢のようなロジック」のこととして、界隈で広く使われている言葉です。

この聖杯について、
「どこにも聖杯はない」と言い切る方もいますし、
「いや、あるんだ」と言う方もいます。
ただ、事実として、
自動売買に関わる誰だって「聖杯」が気になります。
かくいう私もその一人です。

・・・

ただ留意すべきなのは「聖杯」の定義が曖昧だということです。
「全戦全勝」することを意味する場合もありますし、
「どんな相場状況にも使える」ことを意味している場合もあり、
なんとなく夢物語的な意味で、
やりとりされていることも多々あります。

そこで、私は、
オートレ225(日経225先物)によるマネーマシンを構築していくうえで、
最重要なテーマである「聖杯」について本稿に記します。

本稿を読むことで、
聖杯とは何であり、どのような条件を満たせばいいのか、そしてどのようにして出会うことができるか が、わかるようになります。

内容と構成は以下のとおりです。

🔸前半では、主に
「聖杯の条件、何をもって聖杯とすべきなのか」
などについて、明確にします。

🔸後半では、その聖杯との出会うプロセスを、実際の設定例と運用結果を公開しながら、ケーススタディとして示します。

前半は無料としています。

私の考え方

重要な点ですので、最初に「私の聖杯についての考え」を、
明確にしておきたいと思います

• 聖杯とはロマンであり、自動売買を目指す誰もが目指す極致・理想郷である。

• 聖杯は、無数にある発注タイミングの組み合わせの冥利により発見されるもので、それは突然の出会いのようでもある。

• ただその出会いに辿り着くまでのロジック開発は相当な苦労を伴っており、当然、誰かがタダで譲ってくれるようなものではない。(安価で譲ると言っているのは、信憑性に疑問が残るか、なにかウラがあるか…)

• ただし、辿り着き方、生み出し方は、おぼろげながら体系化されつつあり、その航跡を辿れば、ある程度、再現性をもって聖杯を発見できるようになると考えられる。

おことわりと諸注意

本稿では、
聖杯の基準を明示したうえで、
それだけでなく、聖杯の条件に合致しているロジックの内容を具体的に説明しています。

つまり、文中に「私の聖杯」の実例を公開してしまっています。

これは、単純な真似を推奨しているのではありません。
聖杯に至らないロジックを、いかに磨き上げ、聖杯にしていくのか、という過程を示す目的で、具体的な例として記載する必要からそのようにしています。

また、一般的なロジックの評価方法について
やや懐疑的な表現があります。
これは、定説を否定したり批判したりするものではなく、
注意が必要であることを解説しているものです。

私は、投資歴約十年の個人投資家です。国内現物株、米株、投信、債券、デリバティブ取引などを経て、自動売買により、マネーマシンを持つ側にやってくることができました。
私の目標は、自分が作った稼ぐ仕組みを「次世代へつなぐ」ことです。

本稿では、聖杯との出会い方として、体系的かつ具体的に、手順を記載していますが、これらは私自身の独自の経験から導き出した内容です。また、そのまま転用されることを防止するための措置として、有料設定とします。ご了承ください。

また、本記事を読むだけでなんの苦労せずに資産がひとりでに増えていくことはありません。そうしたことを期待されている方には、特に購入をご遠慮いただきたいと思います。また、相場は何が起きるか分かりません。私が「聖杯」と言ったからと言って、ご自身の運用に成果が出るとは限りませんし、苦情等は一切受け付けません。
ご自身で本稿の内容を理解し、咀嚼したうえで、自身の責任のもとで、実践をご判断ください。

私の記事は、いかなる種類の有価証券または証券派生商品の売買を提案もしくは勧誘するものではなく、また、いかなる形式においても取引や投資のアドバイス、推奨、戦略を作成したり、提供したり、あるいは保証し、もしくは支持するものではありません。また、私の記事は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。 投資に当たっての意思決定、最終判断はご自身の裁量と責任でお願いします。読者が当記事・および関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因または関連して生じた一切の損害（間接的であると直接的であるとを問わない）について当方は責任を負いません。

何をもって聖杯とすべきか・どこを見るべきか

では、いきなり結論を述べます。

■私の基準

十分な期間にわたり、負ける確率が低いと統計的に判断されたロジックのこと。

私は「勝つ」ことより「負けない」ことと、
「統計的」という部分を重視しています。

また、どのくらいの成果・額が、どれくらいの頻度で出現するか、が重要です。

単に儲けられるかどうかではなく、その儲け方が自分の理想と合っているか、を確認する必要があるからです。
そこで、
コツコツと少額を積み重ねる形なのか、
一気に多額の成績が出るのか、
そしてそういう成果の示現が、
ある期間において、どれくらいの回数で発生するのかということを総合的に見なければなりません。

「額と頻度」を見なければなりません。

■一般的な基準

決定的な基準はないようですが、おおむね下記に集約されます。

プロフィットファクター(PF)

PF = 総利益/総損失

PFは、ロジック全体を俯瞰している総合値です。
総利益が総損失の何倍かを示しています。
概ね1.3以上であれば、良好であり、1.0以下であれば、採用してはいけないとされています。1.0を下回るということは、損失のほうが大きいということですから、当然ですね。

勝率(WP)

WP = 勝ち回数/総取引回数

スポーツや一般社会でもよく使われる、勝率(Winning Percentage)です。
なお、分母は総取引回数であり、勝敗の合計となることから
なることから、敗率=1-WPとなります。
勝率はあくまでも"回数"であって、その大きさを無視してしまっていますので、先に述べた私の基準では、勝率はあまり重視しすぎないようにします。

リスクリワード比率(RRR)

RRR ＝ 勝ちの平均利益/負けの平均損失

1回のトレードにおける、「リスク（損失）」と「リワード（報酬）」の比率を示しており、"そのロジックの勝ち方・負け方"を示しているとも言えます。
つまり、小さな利益をコツコツ積み重ねていても、一度に大きな損失を出してしまうロジックは、負けの平均損失が大きくなることから、1より値が小さくなります。
逆に、ちょこちょこ負けるが、ある程度大きな利益を獲得できるタイプのロジックは、反対に1より値が大きくなります。
「リスクリワードレシオ」「ペイオフレシオ」「損益レシオ」と同じ意味です。

ただし分子分母とも平均ですので、極端な値があれば引き寄せられることになります。指標としては参考程度です。

各指標についての注意

PFをもう一度見てみると、実は、PFはRRRとWPで構成されていることがわかります。PF=RRR×WP/(1-WP)です。

数式をご覧ください。

Total=総額, AVE=平均, N=回数
添え字は W:勝ち L:負け

つまり、ロジックの評価に頻繁に用いられ、デファクトスタンダードのように言われるPFですが、結局、RRRとWPで構成されている指標だということがわかります。RRRは平均、WPは回数ですから、PFが示しているものも平均と回数を用いてみているロジックの一側面にしか過ぎないと、限定的にとらえておいたほうがいいということになります。

ロジック評価に欠かせないアイテム

では、何を使ってロジックを評価するべきか、というと、
「額と頻度」なので、ヒストグラムを使うべきという結論になります。
横軸に金額(幅)、縦軸に頻度を示すことで、「分布」が分かるようになります。この実例は後述します。

聖杯との出会い方

では、実際どのようにして、ロジックを作り、試行し、改善し、聖杯に近づけていくか、その具体的なSTEPを見ていきます。

このSTEPは、私の研究・見識から導き出したオリジナルの体系です。

再び、冒頭の目次に戻り、「おことわりと諸注意」をお読みいただき、この先の内容についてよろしければ進んでください。