米国株式指数トレード戦略 9/27

■記事を読む時間の無い方向けサマリー(要約)

記事の内容を端的にまとめると以下の通りです。
売買ポイントについての考察など、より詳しく知りたい方はこのまま記事を読み進めて下さい。

保有指数の2869(東証レバナス)、2243(SOX指数)、SOXL(現物)を自分なりの天井シグナルを確認したため、一旦全利確しました。SOXLに関しては一部保有継続中。

*最近は更新ができておりません。Xも結構前から未更新ですが、売買は続けています。

■自己紹介

それでは本編に入りたいと思います。

■利確を実行した理由について

①BPSPXが79.8ptまで到達

あくまで目安ですが、80pt付近が天井になりやすいことから、急落するか否かは別として米国株指数全体が停滞、もしくは下落すると予想。
この指標が下落しながら株価が上昇することもあるのでチャート分析踏まえつつ再度ENのタイミングを図ります。

尚、SP500とQQQ、SOXの動き方は大体一緒です(パーセンテージは全然異なりますが)ので、SP500が天井ということは他指数がガンガン上がることは考えにくいのです。

②SP500チャート的にも天井を示唆

MACDやRSIは天井圏というほどの過熱感はありませんが、
4月急落の底と8月急落の底を結んだ短期トレンドラインを用いた平行チャネルの上限（5800pt付近）に達していることから、率は分かりませんが短期的な調整が入ると想定。

逆にこのライン超えたとしても、次の抵抗線が5900pt付近とかなり上なことからやはり一旦は下落が発生すると考えています。

各種指標とチャートを見ながら再ENのタイミングを探ります。

③Nasdaq100チャートも上値抵抗線目前＋上昇率が天井を示唆

Nasdaq100(QQQ)のチャートですが、
SP500同様に4月急落の底と8月急落の底を繋いだグレーの点線の平行チャネルにおいて上限に達している事、
上昇率が過去の上昇局面における上昇率の上限と類似していることから、一旦利確を決定。

上昇率は大底からの反発は過去をみてもかなり強い傾向がありますが、今回みているのは上昇の2波以降での上昇率になります。

ざっくりですが、下記の様なイメージで考えています。
通常チャートでは金額差がありすぎて比較になりませんので、下のチャートは対数表示に変更しています。(現時点での上昇率は約10%程です)

尚、この現象はSOX指数においても発生しています。
この後、数日ぐらいはバブル的な感じで更に上昇することも全然あり得ますが、そこで上昇する幅はたかが知れていること、
それよりも過去の上昇率を加味するに下落する確率の方が高いだろうとの予想から短期投資用の指数トレードは一旦手仕舞いしました。

■なぜ上昇率が類似してくるのか
これは予測になりますが、売買している人の絶対数が大きく変わらないからだと考えています。
指数のような商品は世界中の色々な人が売買していると思いますが、その人数や金額がいきなり大きく変わることは少ない為、一回の上昇率には限界があるのだと思っています。

ただし、暴落局面などは普段は売買に参加していない(値動きに関与していないという意味)人達も売りに転じることから、通常の値幅以上の値動きが発生すると考えられます。

また、歴史上発生しているバブル期の急騰においても同様に、あまりに注目が集まってその時に初めて売買に参加する人などが急増するとこの上昇率についての概念は覆ります。

翻って今の状況ですが、売買に参入してくる人達が急増するような状況ではないと考えられる為、おそらく過去の通常運転時の上昇率上限にて一旦利確売りなどが入るだろうという予測です。

・総評

天井と言っても、ここ数日間でQQQなら1~3%ぐらい、SOXなら2~6%位の下落しか見込んでいません。その後また上昇していくと考えていますので、その際には改めてレバナスと2243仕込んでいこうと思っています。

尚、アノマリー的に米国大統領選前の10月中旬以降はまた急落し、
2番底を付けにいてっもおかしくないと考えていますので、状況次第ですが注意していこうと考えています。

今回の記事は以上となります。
最後までお読みくださりありがとうございました。

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