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トライオートFXonyのレンジアウト対策

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トラップトレード方式では、仕掛けるレンジをある程度絞り込まなければ利回りが向上しません。レンジを絞り込んだ場合、代償としてレンジアウトのリスクを見込み、対策を検討しておく必要があります。トライオートETFからの資金振替や損切→レンジ再設定などの対応が考えられるため、大まかな方針を記しておきます。

前提：トライオートFXonyのレンジ設定の考え方

トライオートFXonyは、通貨ペアごとに過去5-6年程度の値動きをカバーするように設計してあります。AUD/NZDについてはハーフ＆ハーフ、それ以外の通貨ペアについてはハーフ＆ハーフの「USD買い」となる取引のみ採用しています。これは、リスクオフ相場における現金化の動きを捉えることを狙った設計であり、株価指数CFDであるトライオートETFと逆相関のパフォーマンスになることが期待できます。なお、リスクオフの定義については下記を参考としてください。

実行するつもりの内容

利確方向へのレンジアウト時

基本的には静観します。利確方向にレンジアウトするときは、相場全体がリスクオフであり、評価損も比較的小さめの状態となっていることが想定されます。トライオートETF側の損益状況次第では、FX側を全決済して資金振替を行うことを検討します。実際にFX全決済→ETFに資金振替した際のツイートがこちら↓

含み損方向へのレンジアウト時

繰り返しになりますが、トライオートFXonyはトライオートETFと逆相関になることを目指した設計となっています。

含み損方向にレンジアウトするときは基本的にリスクオン相場であることが想定されます。そこで、以下の２案を検討します。

  1. ETF側からFX側に資金振替

  2. レンジ下限付近のトラップを損切りし、レンジアウトした先の空白地帯に新たなトラップを仕掛ける

ETFで十分な利益が出ており資金余力がある場合には1.を。資金的な余裕が無い場合や、レンジ上限がレジサポ転換してレンジが拡張/スライドしてしまい既存レンジ下限が長期にわたって機能しない恐れがある場合については、2.を検討した方がよさそうです。具体的にどのようなタイミングで追加入金や損切を行うか、どのように追加トラップを設定するかについては、現時点では特に考えていません。その時の状況を勘案しながら検討する予定です。なおこの時、どのような案を採用するとしても、バックテストでシミュレーションされていたような年利を実現することは困難と思われます。

おわりに

レンジアウト対策、特に損切を行う際には、自分自身のリスク許容度に合わせた判断が必要となるので、画一的な対応方法を詳細まで提示することはしません。しかし、トライオートFXonyがトライオートETFのサブ運用としての意味合いが強い設計であることを踏まえると、大方針は見えてきます。それはつまり、トライオートETFの状況を見ながらFX側の運用停止・レンジ再設定が必要と思われる場合には躊躇いなく実行することが大事、ということです。

記事執筆時点で、史上稀にみる円安が発生し、多くの投資家が苦しんでいます。今回は日本円で発生しましたが、米ドルで同じことが起こらない保証はどこにもありません。米ドル一人負け相場が起これば、あっという間に含み損を抱えてレンジアウトしてしまいます。くれぐれも、トライオートFXonyに過剰な期待は抱かず、ご自身で検討を重ねたうえでご活用ください。

文責：Ony@トラクラ


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