0/n 金融工学/数量ファイナンス目次
⚠️定期的に更新していくため書き途中⚠️
一旦GPTにそれぞれの定義づけを頼んだ。数量ファインナンスがこのドメインの裾野の広い定義で, 金融工学はoption/derivativeの計算式が物理学の応用であって狭くて深いので別の学問領域として設定されているイメージか。
金融工学
金融工学は、金融市場での商品開発、リスク管理、投資戦略の設計などに数学モデルや数理技術を活用する学問分野です。デリバティブ（先物、オプションなど）の価格設定、リスク評価モデルの開発、ポートフォリオの最適化、資産運用戦略の策定などが含まれます。金融工学は、金融商品の設計やリスク管理の手法を開発し、金融市場の効率性を高めることを目指します。これには、金融理論、応用数学、統計学、計算機科学などの知識が必要です。
数量ファイナンス
数量ファイナンスは、金融市場の分析や金融商品の価格評価、リスク管理などに数理モデルや計算技術を適用する分野です。これには、確率論、統計学、数値解析、アルゴリズム開発などの技術が活用されます。数量ファイナンスは、金融工学と重なる部分が多いですが、より広範な理論的基盤に重点を置き、金融市場の動きや金融商品の価値を理解し、予測することに焦点を当てます。
そもそも各ドメインの定義が明瞭ではないと判断して, 分類をせずにモデルを列挙。
効率的PF
CAPM
Black-CAPM (GSに在籍していた Fischer Black氏 ver.)
Black filterman model
Kalman filter
マルコフ・スイッチによるレジーム・スイッチモデル
確率制御理論
マートンモデル
CVaR最適 https://www.ise.ufl.edu/uryasev/files/2011/11/CVaR1_JOR.pdf
CDaR最適
ALM
DQNの金融への応用
遺伝的アルゴリズムの金融への応用
http://www.iba.t.u-tokyo.ac.jp/software/Finance_GA/index.html (東京大学情報理工伊庭研)
GANの金融への応用
https://arxiv.org/abs/1907.06673
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378437119307277
拡散モデルによる金融時系列生成
Deep Portfolio Optimization via Distributional Prediction of Residual Factors
Trader-Company Method: A Metaheuristic for Interpretable Stock Price Prediction