AIによる資産運用「MOPAI」ー実績・信用度ー
こんにちは、ひろです。（@hiro_money2024）
私が実際に行っているAIによるコピートレード「MOPAI」の実績と信用度についてまとめていきたいと思います。
MOPAIは、特に投資初心者の方にはおすすめですので、これから投資を始めていきたいと考えている人は、是非、お読みいただけましたら幸いです。
１．勝率とリスクリワード
相場の将来予測は不可能であり、統計分析や確率論を用いて長期的に資産運用をプラス推移させるのが投資ですね。
そのため、極端に勝率が高い（80％以上）と現状に合わせすぎている可能性が生じます（過剰最適化）
こういったストラテジーは必ず将来破綻するので危険ですね。
こういった理由から、勝率は高くて60％台となり、その分、リスクリワードレシオを1以上にする必要があります。
MOPAIは、上記の実績から
勝率 62.31％
リスクリワード 1.225…
上記の画像の青丸に該当し、今後も長期的にプラス推移しそうだと言えます！！
２，バルサラの破産確率
バルサラの破産確率は、フランスの数学者ナウザー・バルサラが考案した、
勝率・損益率・資金率に応じて、どのくらいの確率で破産するのかを算出する方法です。
MOPAIは、
勝率 62.31％
リスクリワード（損益率） 1.225…
資金率（1回の損失額）最大3％
上記の画像は資金率３％の破産確率表です。
MOPAIの実績上の数字は青丸に該当し、
破産確率は、安心の０％となっています！！
３，リカバリーファクター
リカバリーファクターは、リスクリターン率とも呼ばれ、損失に対してどれだけの利益が期待できるのか？ストラテジーの潜在的な見込みを示す指標となります。
リカバリーファクターの数字が大きければ大きいほど、より少ないリスクでより大きなリターンを得ることができます。
『純利益÷最大ドローダウン』で求めることができ、10.0以上で合格点。20.0以上で安心できる基準とされています。
上記の画像赤枠部分からMOPAIのリカバリーファクターは29.61であり、安心できる基準である20.0を優に上回っていることが分かりますね。
４，P/L by Growth Duration
『ポジション保有時間と損益分布表』です。
ポジションの保有時間ごとに損益がどう分布しているのかを確認するもので、保有時間ごとの損益分布が同程度だと、再現性が高く、一貫性のあるトレードを淡々と繰り返せているという判断ができます。
上記の画像からわかるように、保有時間ごとの勝ち負けがほぼ上下対称になっており、変に最適化されておらず、ただひたすら淡々と取引を繰り返していると言えます。
ほとんどのポジションが6時間以内に決済されているデイトレードが主軸だということが分かりますね。
５，モンテカルロ分析
ストラテジーは勝ち負けの出現パターンでドローダウンの大きさが変わります。
勝ちを＋１、負けを－１としたとき、
勝→負→勝→負は最大でも０
負→負→勝→勝は最大で－２まで凹みます。どちらも2勝2敗なのに、過程の資産推移が変わるわけですね。
相場では、常に最悪の事態を想定しないといけないので、過去の取引をランダムに並び替えたらどうなるかを分析するという手法がモンテカルロ分析です。
上記の①の画像は、現時点ではあまり意味がないのですが、
②の画像は、それぞれのパターン結果です。
赤枠部分が最も確率の高い結果であり、
青枠部分はワーストの結果。
ワーストの結果でも最大ドローダウンは、0.04％と非常に小さなもので安心して運用できると言えますね。
以上が、私が個人的に重視している指標です。
皆様の投資判断材料になれば幸いです。
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