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【Python】FRB バランスシートのグラフ化!

FRBのホームページではバランスシート関連の情報が公開されている。表だと、全体感が捉えにくいので、この情報を視覚的に捉えるため、グラフ化してみよう。

Pythonだと、これが簡単にできるのだ!

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出典(FRB ホームページURL

1.コード

コードは下記の通り。

import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
%matplotlib inline

# 対象URLを指定
tbl=pd.read_html('https://www.federalreserve.gov/releases/h41/current/h41.htm')
# 12個目のテーブルを格納
df = pd.DataFrame(tbl[12])

# 最初のカラムをインデックスに設定
df=df.set_index(df.columns[0])
# 1、2、3番目のカラムを抽出
df=df.iloc[:,1:4]

# データから不要な「+、カンマ、スペース」を削除
df=df.replace(r'\+|:', '', regex=True)
df=df.replace(r',', '', regex=True)
df=df.replace(r' ', '', regex=True)
# フロート型にデータを変換
df=df.astype(float)

# 最初のカラムでソート
df=df.sort_values(df.columns[0])
# 横のバーチャートを作成
df.plot.barh(figsize=(8,10),legend=False)
plt.ylabel("")
plt.legend(loc='center left', bbox_to_anchor=(0, -0.1), fontsize=12)  

# 1、2番目のカラムを抽出
df2=df.iloc[:,1:3]
# 最初のカラムでソート
df2=df2.sort_values(df2.columns[-1])
# 横のバーチャートを作成
df2.plot.barh(figsize=(8,10),legend=False)
plt.ylabel("")
plt.legend(loc='center left', bbox_to_anchor=(0, -0.1), fontsize=12)  

# ここまで

2.出力結果

実行すると、下記の様な結果が出力される。

(1)バランスシート全体(変化ボリューム含む)

画像2

バランスシートを見ると、国債の割合が多い。モーゲージの割合も多い。

テーパリング関連の話題で注目されている赤枠のCCF(SMCCFはココに含まれると思慮)のボリュームは小さい。

(2)週ごとの変化ボリューム

画像3

週ごとの変化率を抽出してみても、テーパリング関連の話題で注目されている赤枠のCCF(SMCCFはココに含まれると思慮)が減少しているが、ボリュームは小さいように見える。

FRBはSMCCFの売却に対してNotテーパリングだと言っているようですし、この図の様に、ボリュームを見ると、大きなインパクトはなさそうにも見えます。

一方で、テーパリングに繋がっていく、一つのサインと解釈することもできるので、市場は警戒気味の様に見えます。

何かの参考になれば幸いです。では!

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