トレーダーを破産から守る！リスクリワード比率とは？

はじめに

kayです。

皆さんは、株式やFXをトレードする時に、勝率を気にする方も多いと思います。しかし実は、

「勝率が高いほどいい」は嘘

なのです。なぜなら取引履歴で利益よりも損が多ければ、勝率が9割でもたった1回の損失で全ての利益を失うことも十分にあるからです。

例えば、旧日本軍は日清戦争から第一次世界大戦まで連勝でした。しかし、第二次世界大戦で全てが失われました。
リスクリワード比率を知らなければ、あなたも旧日本軍のように敗戦せざるを得ません。

トレードでは最終的に残ったお金がプラスである必要があります。ということは勝った数の意味というのは、そのトレードの損益で変動するものなのです。では実際にどういう変動率なのか見ていきましょう。

1.「1ドルで5ドルを生み出せば勝率は2割で良い」

この章では勝率とリスクリワード比率の関係性について迫っていきたいと思います。

すごくわかりやすく説明してくれる方がTwitterにいらっしゃいます。steve burns氏↓

“1: 5 risk/reward means I’m risking one dollar to make five. What five to one does is allow you to have a hit ratio of 20%. I can actually be a complete imbecile. I can be wrong 80% of the time, and I’m still not going to lose.” – Paul Tudor Jones

— Steve Burns (@SJosephBurns) September 8, 2019

これを訳すとこうなります。

訳: 「1：5リスク/報酬は、5ドルを稼ぐために1ドルを賭けていることを意味します。 5対1では、ヒット率が20％になります。私は実際には完全に無能でありえます。 80％の確率で間違いを犯す可能性がありますが、それでも負けることはありません。」–ポールチューダージョーンズ

これは、steve burnsさんが取り上げた、ポールチューダージョーンズさんの発言ということになります。

これは、先程の日本軍の例と真逆ですね。つまり、負けの方が多いけど、たった1回の勝利でそれらを覆すことが出来ると言う考え方です。

勝率とリスクリワード比率の関係表

勝率ーリスクリワード比率
10%ー1:9（平均損失:平均利益）
20%ー1:4
30%ー1:2.33
40%ー1:1.5
50%ー1:1
60%ー3.3:1
70%ー5.7:1
80%ー7.5:1
90%ー8.9:1

この比率を維持することができて損益はトントンになります。つまり先ほどのポールチューダージョーンズさんはリスクリワード比率が1:5で勝率が20%なので、トータル儲かっています。

もし、上の表の比率から利益が少しでも損なわれたまま、トレードを続ければ破産します。結構トレードとはシビアな世界であることがわかります。

ここから見えることは損失が大きいほど、勝率を上げなければならないということになります。大きく負けた場合、多くの人が塩漬けになりますが、このリスクリワード比率を見てもそれは非常に危ないことだとわかります。特にリーマンショックの時には銀行株でもｰ90%落ちた時もあります。その場合、勝率は90%でないと取り返すことはできません。これって実現可能でしょうか？このことからも、損が小さいうちに損切することが重要だということがわかります。

では、どうやったらリスクリワード比率を達成できるか、具体的なポイントは以下に↓

２.「リスクリワード比率を達成するのに必要な４つのこと」