30分で作る暗号通貨取引バックテスト環境 by Freqtrade
こんにちは、でめきん（@demekinnomimi）です。
タイトルには "作る" と書きましたが特に何か作るわけではないです。
github で Freqtrade という教育目的の現物専用Botを見つけたので、本日はこちらを使って Binance BTC/USDT ペアのバックテストをしてみようと思います。
環境
Ubuntu 20.04 on WSL 2
python 3.8.10
Freqtrade のインストール
以下のレポジトリのReadmeを見ながら進めていきます。
git clone -b develop https://github.com/freqtrade/freqtrade.git
cd freqtrade
./setup.sh --installReadme記載通りに上記コマンドを打てばインストール完了。
途中で何度か質問されるのは、内容が分からなければ全て y で良いです。
バックテストの準備と実施
次にバックテストに必要なヒストリカルデータのダウンロードをしていきます。BinanceからBTC/USDTの1分足と5分足をjson形式で180日分ダウンロードします。
~/git/freqtrade$ mkdir -p user_data/data/binance
~/git/freqtrade$ freqtrade download-data --exchange binance --pairs BTC/USDT -t {1m,5m} --days 180
~/git/freqtrade$ freqtrade list-data --userdir user_data/
2021-12-12 19:54:32,107 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Using config: config.json ...
2021-12-12 19:54:32,109 - freqtrade.loggers - INFO - Verbosity set to 0
2021-12-12 19:54:32,110 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Using user-data directory: user_data ...
2021-12-12 19:54:32,110 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Using data directory: user_data/data/binance ...
2021-12-12 19:54:32,111 - freqtrade.configuration.check_exchange - INFO - Checking exchange...
2021-12-12 19:54:32,117 - freqtrade.configuration.check_exchange - INFO - Exchange "binance" is officially supported by the Freqtrade development team.
2021-12-12 19:54:32,118 - freqtrade.configuration.configuration - INFO - Using pairlist from configuration.
2021-12-12 19:54:32,119 - freqtrade.configuration.config_validation - INFO - Validating configuration ...
Found 2 pair / timeframe combinations.
+----------+-------------+
| Pair | Timeframe |
|----------+-------------|
| BTC/USDT | 1m, 5m |
+----------+-------------+バックテストの準備をして、freqtrade backtestingを実行するとバックテストの結果が出ます。今回利用した SampleStrategyクラスは、5分足を利用して取引しているので、5分足のヒストリカルデータが必須です。
~/git/freqtrade$ freqtrade new-config -c config.json # config.json作成。適当に答える
~/git/freqtrade$ vim config.json
# 36行目のexchange->pair_whitelistにバックテストで使う通貨ペアを入れる。今回は"BTC/USTD"
# 45行目あたりのpairlists->methodを"StaticPairList"に変更する。method以外のkeyは削除
~/git/freqtrade$ cp freqtrade/templates/sample_strategy.py user_data/data/binance/strategies/ # 産所から入ってるサンプル戦略をコピー
~/git/freqtrade$ freqtrade backtesting --dry-run-wallet 500 --strategy-path user_data/data/binance/strategies/ --strategy SampleStrategy
略)
Result for strategy SampleStrategy
========================================================== BACKTESTING REPORT =========================================================
| Pair | Buys | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|----------+--------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------------|
| BTC/USDT | 99 | 0.02 | 1.99 | 1.995 | 0.40 | 1 day, 0:13:00 | 87 0 12 87.9 |
| TOTAL | 99 | 0.02 | 1.99 | 1.995 | 0.40 | 1 day, 0:13:00 | 87 0 12 87.9 |
========================================================== BUY TAG STATS ===========================================================
| TAG | Buys | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|-------+--------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------------|
| TOTAL | 99 | 0.02 | 1.99 | 1.995 | 0.40 | 1 day, 0:13:00 | 87 0 12 87.9 |
===================================================== SELL REASON STATS =====================================================
| Sell Reason | Sells | Win Draws Loss Win% | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % |
|---------------+---------+--------------------------+----------------+----------------+-------------------+----------------|
| roi | 87 | 87 0 0 100 | 1.02 | 88.82 | 88.913 | 88.82 |
| stop_loss | 8 | 0 0 8 0 | -10.18 | -81.44 | -81.52 | -81.44 |
| sell_signal | 3 | 0 0 3 0 | -1.73 | -5.19 | -5.192 | -5.19 |
| force_sell | 1 | 0 0 1 0 | -0.2 | -0.2 | -0.205 | -0.2 |
======================================================= LEFT OPEN TRADES REPORT =======================================================
| Pair | Buys | Avg Profit % | Cum Profit % | Tot Profit USDT | Tot Profit % | Avg Duration | Win Draw Loss Win% |
|----------+--------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------------|
| BTC/USDT | 1 | -0.20 | -0.20 | -0.205 | -0.04 | 0:20:00 | 0 0 1 0 |
| TOTAL | 1 | -0.20 | -0.20 | -0.205 | -0.04 | 0:20:00 | 0 0 1 0 |
=============== SUMMARY METRICS ================
| Metric | Value |
|------------------------+---------------------|
| Backtesting from | 2021-06-15 02:30:00 |
| Backtesting to | 2021-12-12 10:40:00 |
| Max open trades | 1 |
| | |
| Total/Daily Avg Trades | 99 / 0.55 |
| Starting balance | 500.000 USDT |
| Final balance | 501.995 USDT |
| Absolute profit | 1.995 USDT |
| Total profit % | 0.40% |
| Trades per day | 0.55 |
| Avg. daily profit % | 0.00% |
| Avg. stake amount | 100.000 USDT |
| Total trade volume | 9900.000 USDT |
| | |
| Best Pair | BTC/USDT 1.99% |
| Worst Pair | BTC/USDT 1.99% |
| Best trade | BTC/USDT 2.00% |
| Worst trade | BTC/USDT -10.18% |
| Best day | 2.000 USDT |
| Worst day | -10.190 USDT |
| Days win/draw/lose | 70 / 98 / 12 |
| Avg. Duration Winners | 17:38:00 |
| Avg. Duration Loser | 2 days, 23:58:00 |
| Rejected Buy signals | 0 |
| | |
| Min balance | 479.033 USDT |
| Max balance | 512.427 USDT |
| Drawdown | 23.94% |
| Drawdown | 23.967 USDT |
| Drawdown high | 3.000 USDT |
| Drawdown low | -20.967 USDT |
| Drawdown Start | 2021-06-17 01:10:00 |
| Drawdown End | 2021-07-20 02:20:00 |
| Market change | 21.15% |
================================================以上。
次回以降の予定
Freqtrade に手を加えて、Bybit の Linear perpetual contract の利用を最終目標にしていこうと思います。発注部分は ccxt を利用しているだけなので、たぶんいけるはず…
最後に
見ればわかりますが Freqtrade は GPL v3 です。これを組み込んだ Bot 等を配布する場合、有償無償問わずソースコードの全開示が必要なのでご注意ください。