MACD Sample
いつも仲良くしてくださりありがとうございます♡
しゅわです‼
今回はMT4にデフォルトで導入されている「MACD Sample」というEAをバックテストの結果をもとに評価していきます!!
https://note.com/hana_love_fx/n/n3e6b1bb75825
(バックテストの仕方については👆の「バックテスト入門(名前変更)」をご一読ください!!)
これを試してほしい‼とか、これはどうなの?といった疑問も答えていきたいと思うので、ツイートにリプ等お待ちしております💕
それでは、早速ですが解説していきます!!
1.MACD Sampleとは?
始めに「MACD Sample」のご紹介をします。
「MACD Sample」とはMT4にデフォルトで導入されているEAです。
使用されているテクニカル指標はEMA(指数平滑移動平均線)とMACD(移動平均収束拡散手法)です。
それでは、使われているテクニカル指標について説明します。
EMAとは直近の終値を重視する移動平均線です。SMA(単純移動平均線)と比べて、より早く値動きに反応することが特徴で、トレンドをいち早く知るために使われている指標です。
MACDとは、2つの期間の指数平滑移動平均線(EMA)の差をとった「MACDライン(ヒストグラム)」と、MACDラインの移動平均線である「シグナルライン」から構成されています。
よく使われているテクニカル指標なのでしっかりと覚えておきましょう。
他のテクニカル指標についても👆入門書にも記載しているので、わからないことがあればそちらも併せて読んでみてください‼
2.エントリーとエグジットの条件
エントリーとエグジットの条件を説明する前に、まずパラメータを簡単に説明していきます。
「TakeProfit」‥‥ 利確(単位はポイント)
「Lots」‥‥ 取引ロット数
「TrailingStop」‥‥ トレーリングストップ(単位はポイント)
「MACDOpenLevel」‥‥ エントリー時にMACDの絶対値と比較する値(単位はポイント)
「MACDCloseLevel」‥‥ エグジット時にMACDの絶対値と比較する値(単位はポイント)
「MATrendPeriod」‥‥ EMAの期間
それでは、エントリーとエグジットの説明をしていきます!!
今回は分かりやすいようにテクニカル指標の色をデフォルトから変更しています。
(EMA→マゼンタ MACD→シルバー MACDのシグナル→イエロー)
・ロングエントリー(買い)
1.EMAが1本前の値より大きい。
2.MACDが0より小さい。
3.MACDの絶対値がパラメータの「MACDOpenLevel」より大きい
4.MACDがゴールデンクロスする。
(ゴールデンクロスとはMACDがシグナルを「下から上抜けた」ということ。)
・ショートエントリー(売り)
1.EMAが1本前の値より小さい。
2.MACDが0より大きい。
3.MACDの絶対値がパラメータの「MACDOpenLevel」より大きい
4.MACDがデッドクロスする。
(デッドクロスとはMACDがシグナルを上から下抜けた」ということ。)
・利確
利確の条件は2種類存在します。
・パラメータの「TakeProfit」の利確位置まで終値が到達する。
・トレーリングストップのストップレートまで終値が到達する。
・損切り
損切りの条件はロングエントリーとショートエントリーによってそれぞれ異なります。
ロングエントリーの場合
1.MACDが0より大きい。
2.MACDの絶対値がパラメータの「MACDCloseLevel」より大きい
3.MACDがデッドクロスする。
ショートエントリーの場合
1.MACDが0より小さい。
2.MACDの絶対値がパラメータの「MACDCloseLevel」より大きい
3.MACDがゴールデンクロスする。
以上で、エントリーとエグジットの条件の説明は終わりです。
3.バックテストの結果
早速バックテストを行いたいところですが!!まずテストの初期設定を確認していきます。
バックテストの「期間」と「スプレッド」を確認します!!
バックテストの期間は2016/6/30~2021/6/30の5年間で、スプレッドは2で固定してあります。
続いて確認する箇所「初期証拠金」です。
今回は初期証拠金を100万円にしてあります!!
このお金がどれくらい増えるのか、またはどれくらい減るのか楽しみです!!
さて、ようやくバックテストの時間がやってまいりました!!
バックテストの時間はいつになっても楽しみです💕
まずは、初期値でそれぞれの時間足のドル円をバックテストしていきたいと思います‼️
【ドル円/5分足】
純益:-200217.80
勝率:6767(84.55%)
最大ドローダウン:270836.30(25.92%)
プロフィットファクタ:0.91
【ドル円/15分足】
純益:-191036.10
勝率:3628(91.09%)
最大ドローダウン:206164.60(20.50%)
プロフィットファクタ:0.86
【ドル円/30分足】
純益:-75930.90
勝率:2582(92.84%)
最大ドローダウン:138881.60(13.36%)
プロフィットファクタ:0.92
【ドル円/1時間足】
純益:-210549.00
勝率:1684(94.24%)
最大ドローダウン:254104.50(24.59%)
プロフィットファクタ:0.73
勝率高いですが、どれも負けちゃってますね…☔️
結果をみてみると、このEAは「損大利小」のタイプで、実際には使えそうにありません⚠️
通貨ペア別にも見てみましょう。
【ユロドル/5分足】
純益:-325702.82
勝率:6393(82.76%)
最大ドローダウン:366336.06(36.11%)
プロフィットファクタ:0.87
【ポンドル/5分足】
純益:-999677.99
勝率:5882(84.21%)
最大ドローダウン:1000856.80(99.97%)
プロフィットファクタ:0.68
すべて負けてしまっています💦
やはり、実用可能なEAではないですね🌧
4.終わりに
今回はデフォルトで入っていたMACDを使ってバックテストを行ってみましたがいかがでしたでしょうか?
同じエントリーでも時間足やスプレッドが異なれば、かなり違う結果になることがわかって頂けたと思います‼️
デフォルトEAのMACDは期間の設定が出来なかったり、なかなか私好みな調整が出来ないので、次回以降は自作したインジケーターを使ってより分かりやすく、さらに踏み込んだものを紹介していきたいと思います‼️
次回はMoving Averageのバックテストを公開します
お楽しみに❣️
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