BTCFXトレードBotを特徴を理解しよう

BTCFXトレードを行っている皆さん。BTCトレードを楽しんでいますか。
最近はドテン君を改良しまくって遊んでいるテクニカル分析大好きCryptoMoriです。こんにちは。

改良版ドテン君は検証がうまくいけばまた公開するかもしれません。

今回、このnoteでは、私が試行錯誤にいくつもBotを作ってきたのですが、
色んな人に様々なBotの特徴やそのストラテジーについて尋ねられることが多かったので改めて書き起こしてみたいと思います。

私の主観がそれなりに入っていると思いますが、もし、そんなことねーよ！という意見があったとしても、私は豆腐メンタルなので温かい目で見守ってください。

トレードBot運用のメリット

基本的に機械なので365日24時間働きつづけ、しかも瞬間的な判断が可能です。これにより戦略に幅が広がり今まででは考えられないような利益を上げることも可能だと思っています。

去年末からアメリカ大手先物取引所にBTCが上場したこともあり本物のプロが市場を操作する世界に突入しました。よくFXトレーダは9割が負けると言われていますが数字の根拠は乏しいにせよ、あながち間違った話でもないかなと思っています。

裁量トレードは精神的なストレスが高いものです。これにより不眠になった方もいるのではないでしょうか。

トレードBot運用における留意点

最近BTCFXのトレードBotが徐々に脚光を浴びていますがどんなBotでも時間が立つにつれ、段々と陳腐化すると思っています。

現状ではトレードBotを初期設定のままずっと手放しで運用して利益を上げ続ける夢のようなBotは存在しないと思います。

基本的にそのトレードBotはストラテジーと閾値であるパラメータがワンセットになっており、ストラテジー自体は変わらないのですが市場の変化により最適な閾値は変わっていくからです。特に仮想通貨市場に関しては日が浅くサンプルデータが少ないためにその変化は顕著に現れます。

トレードBotを作成した時に最適なパラメータをバックテストにより探るのですが時間が経つとともに最適値は変化します。これが陳腐化する最大の理由です。

トレードBotのパフォーマンス評価

現在、運用トレードBotのパフォーマンスを評価するのはとても大事なことだと思います。もしプログラムがある程度組める方ならTradingViewでPineScriptに挑戦する価値は高いと思います。
もし、運用しているトレードBotのPineScriptが公開されているのであれば
閾値を色々と変えてみてパフォーマンスを確認してみるのをオススメします。

参考）TradingViewのバックテストの方法とChromeプラグインAutoviewを使った自動売買の方法

チェックするポイント

・トレード回数：期間内におけるトレード回数
・勝率： トレード回数による勝ちの割合
・プロフィットファクター(PF)：　利益総額 ÷ 損失総額
・最大ドローダウン率：　最大の損失が出た時の損失割合
・シャープレシオ：　平均損益 ÷ 損益の標準偏差

純利益はロット数により異なってくるので評価する上で参考にしません。

私が最重視する点はプロフィットファクター、最大ドローダウン率の２点です。プロフィットファクター(PF)はそのトレードBotの投資資金効率に当たります。最大ドローダウン率は最大に損失が出た時に溶かした資金の割合で、これが大きいようだとPFがいくらよくても利益が吹き飛ぶことになります。

シャープレシオは簡単に言うと損益曲線が如何に直線的に伸びているかを数値化したものと考えてください。この値が高いと収益性が安定したBotということになります。
トレード回数はバックテストの結果の信憑性についての目安です。少なくとも100回以上のトレード実績が必要だと思っています。
勝率は目安です。勝率が高くても利益総額が損失総額を上回るのであれば全く評価の意味を持ちません。

最後にチャート上のエントリーポイント・エグジットポイントを目視で確認します。

カーブフィッティングについて

バックテストの過剰最適化と言われるもので、過剰にプロフィットの最大化をしてしまうと、過去の値動きと将来の値動きは全く同じとはならないために将来に大きなドローダウンが出てしまう可能性があります。
簡単な例をあげると、過去の最大ボラティリティが30%あったとしてその30%ぴったりに合わせて調整してしまい、将来の80%のボラティリティが発生すると大きな損失を出してしまうなどということがあります。
複雑なロジックで高いPFが出た場合はカーブフィッティングを疑ったほうがいいです。

ストラテジーを理解しよう

トレードBotが採用しているストラテジーを理解するのは大変重要です。運用しているBotが現在の市場にマッチしているのか。またパラメータをどう調整していけばいいのかは、そのストラテジーと市場変動の仕組みを知る必要があります。

まず、ストラテジーには大きく分類すると順張り系と逆張り系があります。

・順張り系

トレンドフォロー型のストラテジーで方法は様々ですが、長期のトレンドを観測しトレンドの向きにポジションを持つことで利を得ます。ドテン君のチャネルブレイクアウト戦略もこれに該当します。

特徴：
・トレンドが小さいレンジ相場に弱い
・中長期でトレードを行うことが多い
・利確のタイミングのパラメータ調整が難しい
・エントリーが成行で行うためスリッピングが起きやすい
・トレード頻度が高い場合勝率は低く最大ドローダウンが少なめ

・逆張り系

相場の移動平均線への戻る力を利用してトレンドとは反対方向に底値圏や天井圏で反対方向のポジションを取ります。底値圏や天井圏で拾うことが多いので基本的に勝率は高めです。

特徴：
・トレンドが小さいレンジ相場に強い
・ホールド期間が短め
・エントリーが変動方向と逆なのでスリッピングが起きにくい
・2段底や2段天井などロスカット狩りに合いやすいため大きめのドローダウンが出やすい
・カーブフィッティングな設定に陥りやすい

ここで様々なストラテジーを詳細に解説はしませんが少なくとも、順張りなのか逆張りなのか、またどんな特徴を持ったBotなのかは把握しておいた方がいいと思います。

使われている指標を理解しよう

パラメータを調整する上で閾値に使われている指標がどういう意味を持つのかを理解していないと調整は難しいと思います。
手動でテクニカル分析をする上でも役に立つと思うので少なくとも下記の指標は勉強しておいて損はないかもしれません。

・移動平均線(SMA/EMA/WMA)
・MACD (Moving Average Convergence Divergence)
・ストキャスティクス/RSI
・ボリンジャーバンド
・パラボリック

参考）テクニカルチャート講座

最後に

トレードBotはリスクとリワードの統計論なので少ないリスクで収益化が望める優秀なツールだと思いますが、完全手放しで大きな利益がとれるほど甘くないものだと思っています。自身でプログラミングができなくてもストラテジーや指標は勉強できますので調整することで利益を出すことは十分に可能です。

この仮想通貨市場のボラティリティはトレードBotには未知なる宝の山だと考えています。これからもトレードBotの世界を楽しんでいきましょう。

更新履歴

2018/04/20： note新規作成

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