【GYAN-MAM】アップデート詳細
記事の目的
・現利用者様及び、検討頂いている方々に正しいシステムの運用状況をお伝えし、認識の齟齬が無いように報告を行う。
・バックテストの重要性を理解すると共に、GYAN-MAMシステムの優位性を理解する。
アップデート内容について
①ロングとショートのエントリー基準の修正
②期間指定のバックテストにおけるパフォーマンスの向上
TDSバックテスト
バックテストにはTDSを用いる。環境設定はリアル運用口座よりも悪い条件で行う。手順は前回と同じく、
①最初に全期間を一括で行う
②約5年区切りの期間指定で行う
これは運用によって得られた莫大な証拠金で破綻を回避していることを防ぐためでもある。
環境設定
原資：10,000ドル
スプレッド：15～25(変動)
レバレッジ：200倍
ロスカットレベル：100％
スリップページ：有効
結果A（全期間）
期間：2003年5月6日～2022年6月24日
利益：74,402,251ドル
利益率：744,022％
PF：3.46
結果B（期間指定）
①
期間：2003年5月6日～2007年5月31日
利益：350,409.51ドル
利益率：3,504％
PF：3.83
②
期間：2007年6月1日～2011年5月31日
利益：792,747.01ドル
利益率：7,927％
PF：4.15
③
期間：2011年6月1日～2015年5月31日
利益：371,034.47
利益率：3,710％
PF：4.24
④
期間：2015年6月1日～2022年6月24日
利益：1,285,858.70
利益率：12,858％
PF：2.42
おわりに
結果に対する考察は前回と変わらないので割愛します。超長期的な資産運用を検討している方々に参加頂ければと思います。公式LINEを添付しているのでぜひ追加登録お願いします。