【FX失敗例②】トレンドに逆らうオーバーシュートの逆張り手法はハイリスク
オーバーシュートの逆張りとは、ローソク足が、サポート・レジスタンスラインをブレイクアウトしたあとの高騰した値動きから、反転エントリーを狙う逆張り手法のことです。
そのため、オーバーシュートの逆張りで勝ちトレードの時は、前回、説明したブレイクアウトの手法で負けトレードになっている時が多く、相互に密接した関係が見られます。
ブレイクアウト手法は、こちらです。
そのため、オーバーシュートの逆張り手法は、ブレイクアウトの手法とは、逆に、勝率は高めになります。
検証した結果、だいたい60～70%程度の勝率におさまることが多いです。
図を良く見ると、稀に見るブレイクアウト成功例です。
下の図の検証パターンは、比較的、勝率が悪い日のエントリー例となります。
図
出典：Tradexfin Limited(XMTrading公式サイト)
それでは、トレードルールについて説明していきたいと思います。
時間足は、短期足であるほどトレンドが続きにくいという性質を利用し、最低限、値幅を確保できる5分足を選択します。
使用通貨は、ユーロドルでもかまいませんが、ここは、あえて、逆張りに有利な通貨であるドル円を使用します。
ドル円は、ユーロドルに続き、世界で2番目に取引されています。
値動きはユーロドルより小さいですが、ノイズが少なく、安定した変動を見せる通貨です。
使用するテクニカル指標は、ボリンジャーバンド期間20とRSI期間5です。
ここまでは、『レンジ内の逆張りトレード』で使うテクニカルと変わりませんが、ここに、別のテクニカル指標を追加します。
それは、トレンドの強弱を測るテクニカル指標である『ADX』です。
このADXの期間を8に設定し、トレンドの高まりを示すフィルターとして使用します。
具体的には、ADXの数値が図の45以上に達したとき、エントリーを許可するということです。
そのとき、RSIの80、20のラインを抜け、反転し、再度抜けることもエントリー条件です。
ボリンジャーバンドの2σに、ローソク足が接触していることも見ておきましょう。
RSIの80、20ラインを再度抜けた時点のローソク足が確定し、その高値安値を次のローソク足が抜けたときに、エントリーを開始します。
ローソク足の確定時点でエントリーとしなかったのは、騙しが多発したためです。
エントリーラインとなる高値安値は、図のオレンジラインのです。
損切りは、直近にあるローソク足の最高値、最安値を採用します。
損切りラインは、図の茶色ラインです。
白ラインは、サポート・レジスタンスラインをあらわします。
この白ラインをブレイクし、⑦、⑧のエントリーから2連敗しています。
そこでようやく、トレンドの転換地点である⑨で、勝ちトレードを決めました。
このトレードルールでは、決済方法を2種類使用しています。
なぜなら、仮に、逆方向のボリンジャーバンド2σにタッチすることを決済条件にすると、アベノミクスのときのように、値動きが急騰した一方的なトレンド相場だと、多くの連敗数を重ねてしまうからです。
ですから、ミドルバンドと逆方向の2σにローソク足が接触確定した時に、半分のポジションを、分散して決済していく方法が、理想的なやり方となります。
しかし、元金が少なく、最低ロットでエントリーするトレーダーにとって、分割決済は厳しいでしょう。
そのため、別の決済ルールを考案しました。
図における⑨のエントリー場面で、オレンジラインを超えたローソク足が、ミドルバンドに接触しました。
それが、白い四角形に囲まれたローソク足となります。
その後、ローソク足確定がおき、その高値安値に損切りラインを移動させます。
図では、茶色ラインから黄色ラインに損切りラインを移動させるということです。
そこから、逆方向の2σにローソク足が接触し、確定が起きた時点で利確とします。
逆方向の2σに接触したローソク足は、図の水色の四角形に囲まれたローソク足です。
⑨が逆方向の2σで決済した例で、⑥が、2σに残念ながら届かず、ミドルバンドで途中決済した例です。
以上が、オーバーシュート逆張りトレードの全容となります。
このトレードの特徴として、どうしても、損大利小になりがちだということです。
ミドルバンドで決済する場合もある以上、損失がなかなか取り戻せないことが、心理的負担となります。
ただ、ときには、2σに接触する勝ちトレードが続くときもあります。
オーバーシュート逆張りトレードは、損益が不安定です。
1年トータルでプラスになる年もあれば、当然、マイナスになる年もあります。
だからといって、トレンドが更新するたびにナンピンしてはいけません。
最初は、21:30-1:00で、検証していましたが、思うような結果はでませんでした。
やはり、長時間足のサポート・レジスタンスラインや長いヒゲの反転ローソク足も、追加で確認する必要がでてきます。
このルールを、ドル円15分足のレンジ内の逆張り同様、トレンドが出発生しにくい朝から昼までに行えば、うまくいくかもしれません。
また、別のやり方として、大きな指標発表後の反転に限定して、このオーバーシュート逆張り手法を使用する手も有効かもしれません。
指標発表後に急騰したローソク足は、動いた方向にそのままいくよりかは、逆方向に反転する確率の方が高いのです。
それを利用して逆張りをしかけていきます。
私は、ブレイクアウトの手法、同様、時間外で手間のかかるトレード手法であるため、これ以上の検証は辞めました。
とにかく、トレンドに逆らう、ハイリスクな逆張りトレードなのです。
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