株デイトレ、エッジがあるとはどういうことか？
みなさん こんにちは (^^)! デイトレーダーのtreckです。
私のデイトレ感は、デイトレは確率と統計のゲーム。
エッジがある売買ルールを淡々と数をこなすと、大数の法則で月末には利益が出ている。
というものです。
今回はエッジがある売買ルールとはどういうものか、について書いていこうと思います。
画像をすべて見せると、手法がばれてしまうので、空白部分が多くなっています。実際のシートは空白部分は文字や数値で全部埋められています。
私は、ここ10年ほど、日足、分足の検証作業を数千時間やってきているので、他人のトレード指標をみるとある程度の手法がわかります。
以下のチャートは、ある手法をすべてエントリーした場合の結果と資産曲線です。
月間平均170ほどのトレードチャンスがあります。1日平均で8トレードほどです。
まあ、一つ言えるのは、トレード数が多くても、正の期待値があるということは、手法の素材としては合格点です。素材が悪いと利益がマイナスになりますので。
この資産曲線は日付け順に並べているのですが、ジェットコースターのようにうねっています。
これでは、メンタルが持ちません。負けが続いたときに、手法が信用できなくなり、中断するか、ロットを落とすか、途中で裁量決済するなどのルール破りを起こします。
さて、次の画像は同じ手法ですが、ある指標をもとに並べ変えたグラフです。400件くらいまではかなりエッジがあり、それ以降はエッジがない状態です。
ここで、考えます。なぜ、この400件くらいはエッジがあるのだろうか？
大衆心理から考えて、納得いく説明ができるのだろうか？
ここが非常に重要です。デイトレは、ザラバ中の決算発表や情報開示などのファンダをのぞき、ほとんどが需給で動いています。
需給は大衆心理から来ています。
なので、大衆心理から考えて、なるほど、こう動く可能性が高いよね。
という理由付けができる手法は強い手法といえます。
それでは手法を開発します。
よこよこの部分をぶった切ります。そして出来たルールが以下の画像です。
1日あたりのトレード数は1本に激減しますが、総利益はアップしています。
エッジが生まれた理由を説明できない場合には、カーブフィッティングと言って、使い物にならないルールになります。
余談ですが、
市販の売買ルールが使いものみならない理由は、
① 指標の組み合わせて、成績を無理やりよく見えるようにしている。
② 多くの人が使うことにより、優位性がなくなった。
③ フォワードテストがなされておらず、信頼性が無い。
などが考えられます。なので、売買ルールは自分で開発するのがベストです。売買ルールの作り方は、長くなるので、また別の機会に。
さて、
このようにして、エッジのある手法を開発し、また別の手法も開発し、
複数の売買ルールを組み合わせトレード数を増やします。
そして、ルール通りに執行します。
あとは、負けようが、ドローダウンしようが、
エントリー後は、チャート見ない、含み益見ない、期待しない、を貫いて毎日、毎日同じことを繰り返します。
いくらエッジがあるといっても、聖杯ではありません。数をこなしたうえでの話です。短期的には負けこむこともあります。
ちなみに、昨日は、やたらと損切りの約定音が鳴り響くので、ちょっと含み損益を見てみましたが、37万ほど負けていました。
ただ、私の相棒、期待値君が、元に戻そうと頑張ってくれたおかげで、結果マイナス10万で終えることができました。
10月は日々のアップダウンが大きく、やや苦戦気味です。
10月10日時点で47万の利益があったのですが、昨日負けて37万になりました。10月はまだ13営業日あるので、来週火曜からも、飽きもせず、ルール通りにトレードを続けます。
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