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Photo by cheeky_orchid948

2/10(月)〜 オプションから見る市場心理の方向性

祇園くん


1. EURUSD(ユーロドル)

  • Spot: 1.0372 (+0.14%)

  • RR:

    • 1w: -0.3 ( -0.05)

    • 1m: -0.61 (±0)

    • 3m: -0.96 (±0)

    • 6m: -1.25 (±0)

    • 9m: -1.41 (±0)

    • 1y: -1.49 ( -0.05)

分析

  1. 全期間マイナス圏 → 引き続き「ユーロ売り・ドル買い」のリスクヘッジが優勢。

  2. 1wが -0.3(-0.05)で僅かにマイナス幅拡大、1yも -1.49(-0.05)に → 短期と長期の両端で下落警戒がやや強化。

  3. 中期(1～9m)は変動なし → すでに安定してユーロ安バイアスが織り込まれている状態。

トレンド

  • スポットは小幅上昇だが、RRは下落優勢を示唆 → 目先は戻りがあっても、上値は限定的になりやすい。

トレード戦略

  • 短期: 1wマイナス幅の拡大分を考慮し、戻り売り方針が有力。

  • 長期: -1.49まで拡大 → 継続的にドル高シナリオが有力視される。ロングポジション(ユーロ買い)は慎重に。

2. USDJPY(ドル円)

  • Spot: 152.17(-0.16%)

  • RR:

    • 1w: -1.5 ( -0.2)

    • 1m: -1.51 ( -0.06)

    • 3m: -1.49 ( -0.04)

    • 6m: -1.19 ( -0.06)

    • 9m: -0.93 (±0)

    • 1y: -0.75 ( -0.03)

分析

  1. すべてマイナス → 「円高(ドル安)リスクヘッジ」を引き続き重視。

  2. 1wが -1.5 ( -0.2) と大きめに拡大 → 短期での急な円買い警戒が増している。

  3. 1m,3m,6m,1yもわずかにマイナス幅拡大 → 全期間で円高バイアスが強まる方向。

トレンド

  • スポットがやや下落(ドル安)中でRRも円高を示唆 → ドル円の下振れリスクが高い。

トレード戦略

  • 短期: さらなる円買い進行を想定し、ドルロングを持つならヘッジ必須。むしろショート狙いも選択肢。

  • 中長期: 全期間マイナス拡大 → 円高方向のリスク管理(プット買いなど)を厚めに。

3. GBPUSD(ポンドドル)

  • Spot: 1.2447 (+0.52%)

  • 1w: -0.5 ( -0.05)

  • 1m: -0.95 ( -0.1)

  • 3m: -1.25 ( -0.1)

  • 6m: -1.45 (±0)

  • 9m: -1.6 ( -0.05)

  • 1y: -1.7 ( -0.05)

分析

  1. 全期間マイナス → 1週間から1年先まで一貫して「ポンド安・ドル高」方向を警戒している。

  2. 1wが -0.5(前日比 -0.05) → 短期的にも下落方向の警戒感が強まっている。

  3. スポットは+0.52%で上昇中だが、リスクリバーサルはすべてマイナス → 上値の重さを感じやすい環境。

トレード戦略

  • 短期～長期: すべてマイナス幅 → 戻り売り(ポンド売り)方針が優位。

  • スポットが一時的に上昇していても、オプション市場は下落ヘッジを優先しているため、その上昇が長続きしにくい可能性を示唆。

4. AUDUSD(オージードル米ドル)

  • Spot: 0.6279 (+0.22%)

  • RR:

    • 1w: -0.72 ( -0.15)

    • 1m: -0.75 (±0)

    • 3m: -0.98 (±0)

    • 6m: -1.2 (±0)

    • 9m: -1.3 (±0)

    • 1y: -1.3 (±0)

分析

  1. 全期間マイナス → 「豪ドル安・米ドル高」方向を織り込む基調。

  2. 1wが -0.72 ( -0.15) → 短期でさらにマイナス幅が拡大し、直近での下落警戒が強化。

  3. 中長期は変化なし → 既に一貫してドル買い優勢が前提。

トレンド

  • スポットは僅かに上昇中も、短期のマイナス拡大 → 戻り売りが入りやすいシナリオが想定される。

トレード戦略

  • 短期: 上昇しても直近で売られやすい兆候が強まっている → ショート狙い(AUD売り)も有効。

  • 中長期: 一貫してマイナス幅大 → ドル高・豪ドル安路線を継続視野。

5. USDCAD(ドルカナダドル)

  • Spot: 1.4341 ( -0.10%)

  • RR:

    • 1w: +0.74 ( -0.25)

    • 1m: +1.25 ( -0.05)

    • 3m: +1.28 ( -0.1)

    • 6m: +1.38 (±0)

    • 9m: +1.39 (±0)

    • 1y: +1.4 (±0)

分析

  1. すべてプラス → ドル買い／カナダドル売りのオプション需要が継続。

  2. 短期(1w) +0.74 が -0.25ダウン → 直近のドル買い優勢がやや後退。

  3. 1m,3mもわずかにプラス幅が縮小 → ただ依然として+1以上を維持しており、ドル買い優勢に変わりはない。

トレンド

  • スポットは-0.10%と微減しつつも、RRは依然高プラス → 大きめのドル買いバイアスは残るが、短期は一服感が出てきたか。

トレード戦略

  • 短期: プラス幅縮小を踏まえ、やや下押しが入りやすい可能性。

  • 中長期: +1.25～+1.4の大幅プラス → 引き続きドル買いカナダ売りが強めと判断。押し目買いも有効。

6. USDCHF(ドルスイスフラン)

  • Spot: 0.9072 (+0.21%)

  • RR:

    • 1w: -0.25 (±0)

    • 1m: -0.4 (±0)

    • 3m: -0.42 (±0)

    • 6m: -0.45 (±0)

    • 9m: -0.46 (±0)

    • 1y: -0.45 (±0)

分析

  1. 小幅マイナスで安定 → 「スイスフラン買い(ドル安)」方向のヘッジ需要が若干優位。

  2. 変動なし → 前日比で大きな変化要因が無く、同じ構図が継続。

  3. スポットは+0.21%でドル高が進んでいるが、RRは微妙にフラン買い優勢 → 先々のリスクオフ局面にはフランが買われやすい余地あり。

トレンド

  • スポット上昇 vs. RRマイナス安定 → やや乖離。短期ドル高、長期ではフラン高ヘッジという構図が続くか。

トレード戦略

  • 短期: ドル買いに乗っても、急激な反転には注意 → さほど強いバイアスではないが、フラン買いの余地を頭に入れる。

  • 中期～長期: 値動きが小さい通貨ペアになりやすいが、リスクオフのタイミングでフラン高になるリスクリバーサルを警戒。

7. EURJPY(ユーロ円)

  • Spot: 157.84 ( -0.01%)

  • RR:

    • 1w: -1.53 ( -0)

    • 1m: -1.73 (±0)

    • 3m: -1.9 (±0)

    • 6m: -1.9 (±0)

    • 9m: -1.85 (±0)

    • 1y: -1.79 (+0)

分析

  1. 全期間マイナスかつ大きめ → 「円高(ユーロ売り)」警戒が引き続き強い。

  2. 1wが -1.53で変化なし、他も0または+0 → 目立った変化はないものの、すべて-1.5以上という深いマイナス幅。

  3. スポットほぼ横ばいで、オプション市場では円高リスクをしっかり織り込み。

トレンド

  • スポットの動きに大きな変化はないが、大幅なマイナスRR＝急落リスクがいつでも潜在している状況。

トレード戦略

  • 短期～中期: 安定して円買い優勢 → ユーロロングは常に警戒し、プット買いなどで下押しリスク対策。

  • 大きな材料(金融政策・地政学など)で急落しやすい特性を念頭にトレード。

8. EURGBP(ユーロポンド)

  • Spot: 0.8333 ( -0.38%)

  • RR:

    • 1w: +0.39 (+0)

    • 1m: +0.45 (±0)

    • 3m: +0.54 (±0)

    • 6m: +0.58 (±0)

    • 9m: +0.63 (±0)

    • 1y: +0.68 (±0)

分析

  1. 全期間プラス → ユーロ買い・ポンド売りのバイアス。

  2. 変動なし → 安定してユーロ優位を織り込むが、大きな新材料は見当たらず。

  3. スポットは -0.38%でポンド高寄りに動いているが、RRは引き続きユーロ優位を示す。

トレンド

  • スポット下落 vs. RRプラス → 短期でポンド優勢でも、中期的には再びユーロ買いに戻る可能性を示唆。

トレード戦略

  • 短期: スポット動きに合わせた売買も、RRはユーロ強気なので深追いは注意。

  • 中期～長期: プラス幅は0.39～0.68 → 大きくはないが、ユーロの下支え要因になる。

9. EURCHF(ユーロフラン)

  • Spot: 0.9410 (+0.36%)

  • RR:

    • 1w: -0.5 (±0)

    • 1m: -0.65 (±0)

    • 3m: -0.8 (±0)

    • 6m: -0.9 (±0)

    • 9m: -0.97 ( -0.0)

    • 1y: -1.03 (±0)

分析

  1. 全期間マイナス → スイスフラン買い(ユーロ売り)の需要が継続。

  2. 9mが -0.97 ( -0.0) → ほぼ変わらず。

  3. スポットは +0.36%でユーロ買いが進むが、リスクリバーサルは将来的なフラン高警戒を継続。

トレンド信頼性

  • スポット上昇とRRマイナスは乖離 → 短期的なユーロ買いがあっても、再度CHF高に振れやすい構図が継続。

トレード戦略

  • 短期: スポットの上昇に追随するなら早めの利確を心掛け → 深追いはリスク。

  • 中期～長期: -0.8～-1.03のマイナスは大きめ → CHF買い優勢が長期に続く可能性。

10. XAUUSD（ゴールド）

  • Spot: 2866.26 ( -0.05%)

  • RR:

    • 1w: +0.71 ( -0.14)

    • 1m: +0.79 ( -0.24)

    • 3m: +1.2 ( -0.14)

    • 6m: +1.49 ( -0.09)

    • 9m: +1.78 ( -0.08)

    • 1y: +1.95 ( -0.16)

分析

  1. すべてプラス → 金上昇ヘッジ需要(コール買い優勢)が継続中。

  2. ただ全期間でマイナス変動 → プラス幅が軒並み縮小している。

  3. スポットはほぼ変わらず → 一服感が漂う中、オプション市場でも「上昇余地に対する熱が少し冷めた」可能性。

トレンド信頼性

  • 依然プラス水準は高めだが、ピークを過ぎつつある印象。

トレード戦略

  • 短期: コール買いの勢いがやや後退 → 上値追いは慎重、押し目買いに切り替える手も。

  • 中長期: +1.49～+1.95と依然強気 → 基本的な上昇バイアスは続くが、ボラ急低下にも注意しつつ運用。

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