世の商材の9割以上が詐欺商材たる理由 【早大数学科の水平線手法 インジケーター】【バイナリーオプション】
やや過激なタイトルで記事をお送りします。ぜひ最後までご覧ください。本記事は無料で全ての内容をお読み頂けます。
また、以下お送りする全て内容は、「同様の条件下で手法の勝率は一定である」という仮定の元に考察される内容です。幾分誤差が含まれていることはご容赦ください。
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サインツール系は必ず勝率が損益分岐点に収束する
「全損失＝全利益」の構造
至極当然なことを言います。
「損をする人がいるから、利益を得る人がいるのです。」
誰だってこの事実は知っていますが、そのことから目をそむいています。
では、この事実がサインツールとどのように関係するのか？
もし、勝てるサインツールが存在したとしたら
仮に、過去全期間の相場で7割の勝率をたたき出す逆張りサインツールが存在していたとして、このサインツールが公開された場合
誰もがこのサインツールを買い求めますよね。
そして、
サインが表示されたら、誰もが逆張りエントリーします。
では、
サインが表示されたとき、一体だれが代わりに損をしてくれますか？
負けると決まっている箇所で、僕らの代わりに順張りエントリーを入れてくれるお人好しなんていません。
ここまで読んで、「そんな大きい規模の話になんてならないだろ」と思った人、、これ、事実なんです。↓
数年前流行った、「空中浮遊法」
数年前に、空中浮遊法というバイナリー手法が流行ったのを覚えていますでしょうか。今もちょくちょく話題に上がる手法です。知らない方は、ぜひご検索ください。
私が覚えている限り、ネットに出回るようになった最初期は6割程度をたたき出していました。流行った後も1年くらいは勝率6割前後を維持していたと思いますが、今や52%前後（ちょうど損益分岐点らへん）の使い物にならない手法になりました。
RSI+BB
これも有名ですよね。2021年はRSI+BBで投資していれば勝率55%くらい（うろ覚えですみません、、）あったなんて言われていますが、これもやはり、一旦その事実が出回ると、皆が試すようになって、最終的に損益分岐点に近づきます。
なぜ「損益分岐点」に近づくのか
「利益はプレイヤー全員に分配される」からです。
例えば、
1万ドル勝ちとれる手法を10人と共有しました。この時、一人当たり千ドル手にすることになります。
※勝ち分の絶対量は決まっていますから、10人が皆1万ドルずつ手にできるようになるのではなく、1万ドルを10人で分配するのです。全損失＝全利益の構造ですから、賞金の山分けみたいな仕組みです。
この手法を習得した10人たちが今度は、より多くの人たちに広めて、プレイヤーは1万人になりました。そしたら一人あたり利益は1ドルですね。
プレイヤーが10万人になったら一人あたり利益は0.1ドルです。
つまり、プレイヤーが増えれば増えるほど、一人当たり利益は0に近づきます。
この損益の話を勝率に置き換えれば、プレイヤーが増えれば増えるほど、勝率は徐々に徐々に損益分岐点に近づくわけです。
したがって、見出しにいくらか補足を入れときます。
サインツール系は、「一旦公開されると」、いずれ勝率が損益分岐点に収束します。
公開されると同時に、勝てるサインツールは光の速さで広まりますからね。公開当初は勝てていたサインツールも、たちまち機能しなくなります。
サインツールがだめな理由
サインツールの広まりやすさの理由はそのアクセシビリティにあります。
言い換えれば、誰でも容易にダウンロードし、試せてしまうのです。だからこそ、勝てるサインツールが一瞬でも公開されれば、皆が導入してしまいます。
逆に
複雑な手法ほど、アクセシビリティが低く、広まりにくいのです。
複雑な手法というのは、この場合、「裁量」を指します。
たまに、無裁量！なんて謳っているサインツールや手法が販売されていますが、売る側も買う側も頭悪いです。
（かくいう私も、無裁量のサインツールを販売した過去がありますが、勉強足らずでした、、、）
売る側にとっては、そのサインツールの価値が下がるだけですし、
買う側にとっても、そのサインツールの勝率は下がる一方です。
無裁量のサインツールを血眼になって探している暇があるなら、もっと相場を勉強してください。無裁量で勝てるほど甘い世界じゃないです。
裁量ありの手法なら勝てるのか
まず、裁量とは何なのかを定義しましょう
「BBにタッチしたら、逆張りエントリー」
これは裁量ありの手法でしょうか？
→機械的にトレードできてしまうので、無裁量ですね
「過去20本のローソク足の最高値を超えたら、順張りエントリー」
これは裁量ありの手法でしょうか？
→20本という風に定義を与えてしまっています
→サインツール化が可能なので、無裁量です
➤サインツール化ができるかどうかで、裁量かどうかを判断しましょう
「大陽線がでたら、順張りエントリー」
→過去〇本に比べて最大のローソク足とか、過去〇本のローソク足の平均の何倍とか、何pips上昇したら大陽線だとか、定義を与えていない
→サインツール化ができない
→よってこれは、裁量ありの手法になります。
じゃあ「定義を与えずに、手法をつくろう！」となりますが、
これが無茶苦茶だということは、誰が聞いてもわかりますよね。
共通認識と再現可能性という問題
前項では定義を与えずに、「大陽線がでたら、順張りエントリー」という裁量アリの手法について考えました。
この手法の弱点は何でしょうか？
→答えは、「人によって何を大陽線とするかの判断が違う」ということです。
というか、同じ人でも「その時々によって、何を大陽線とするかの判断が違う」結果を招きます。
すなわち、共通認識の範疇と言えず、再現可能性が低いのです。
一方、定義はできないけれども、誰がどう見たって（全員ではないにしろ大多数が）「これは○○だろ！」と判断できる場面ってありますよね。1つ例をお見せします。
この相場、上昇トレンドですか？下降トレンドですか？
多分9割以上の人は、レンジ相場だと答えますよね。まぁこれくらいは、良質なインジケータを使えば、レンジだって判別できそうですが、1からプログラムするとなると、かなり定義が大変です。
最初と最後の差だけとるプログラムにしちゃうと、これは上昇トレンドだって判別しかねないですからね。
つまり、容易に定義はできないけれども、共通認識として持てる裁量を含んだ手法が理想なのです。以下、このような手法を「共通認識的な裁量手法」と呼ぶことにします。
共通認識的な裁量手法でないと、バックテストができない
共通認識が図れない裁量手法は、バックテストができません。だって同じ人でも「その時々によって、違う判断を下す可能性がある」からです。厳密には、バックテストできないというより、信頼性が低いです。通常、同じ期間のチャートを何度テストしても、同じ勝率になるはずですが、共通認識が図れない裁量手法だとその都度、違う勝率になります。これは、信頼できないですよね。
一方、サインツール化こそできないけれど、共通認識的な裁量手法であれば、人力でも信頼のおけるテスト結果を出すことができます。このバックテストにおいて、信頼性が高くかつ高勝率をおさめて、初めて勝てる手法と言えるようになるのです。
次章では、バックテストと信頼区間の話をします。
バックテストの信頼度を上げるには
「60勝40敗」は良手法か
見出しのとおりです。「60勝40敗」の手法は良手法と言えますか？
この答えは、YESでもありNOでもあります。ぶっちゃけわかりません。
サンプルが少なすぎるからです。
もっとわかりやすい例が
「7勝3敗」・・・これはどうですか？
ちょっと怪しいですよね。一見勝率は70%ありますが、サンプルが極端に少ないです。本当は、勝率40%しかない手法が、たまたま勝ち越しただけかもしれませんし、あるいは実は勝率90%手法が運悪く7勝3敗をたたき出しただけかもしれません。
こういう場合、手法が良い悪いはともかく、信頼度が低いと言います。
信頼区間という考え方
数学用語（主に統計）で○○%信頼区間という言葉があります。
ざっと嚙み砕いて説明すると、
「あるデータをとってきて、その平均から○○%信頼区間を求めたとき、実際の（母集団の）平均が○○%の確率でそこに収まる」区間のことです。
（できるだけ数学用語を使わずに頑張りましたが、だいぶ語弊あります、、）
もっとわかりやすく例を言います。
例えば、りんごの重さの平均は、300gとします。
では無作為に、りんごを選んで95%信頼区間を求める作業を100回やったとき時、結果が次のようになりました。
1回目：270～330g
2回目：292～356g
3回目：279～330g
・
・
・
100回目：295～310g
この100回のうち、95回は300を含むけども、5回くらいは、本来の平均であるはずの300が含まれません。これを95%信頼区間と呼びます。
すなわち、手法を検証する場合は、この95％信頼区間を求めてあげることによって、実際のその手法の勝率がどの程度なのか、仮説を立てることができます。
あなたが思うよりも、必要検証回数はずっとずっと多い
さて、前項の信頼区間の考え方を投資手法にあてはめてみます。
ある手法を10回検証して、勝率60%でした。
この場合の95%信頼区間を求めると、31.2%～83.3%になります。
※求め方は、大学レベルの積分の知識が必要になりますので割愛しますが、右記リンクのサイトで簡単に結果だけ出せます。https://keisan.casio.jp/exec/user/1490184062
つまり、10回の検証結果で勝率60%だったとしても、実際の勝率について（95%の）確信を持って言えるのは、あくまで、勝率31.2%～83.3%のうちどこか、ということになります。
検証回数を増やしてみましょう。
100回検証して、勝率60%でした。
この場合の95%信頼区間は、50.2%～69.1%になります。
さっきよりも区間が狭まりました。少しだけ、精度が高くなったということです。とはいっても、下限が50.2%では負けることもあるので、話になりません。
さらに検証回数を増やします。
1000回検証して、勝率60%でした。
この場合の95%信頼区間は、56.9%～63.0%になります。
やっといい感じになりました。
しかし、1000回検証してもなお、6%程度もばらつきがあるんですよ。
だから、あなたが思うより、必要な検証回数は、ずっとずっと多いんです。
勝率が高い手法ほど、必要検証回数は少ない
少し視点を変えてみます。
「6勝4敗」の手法が怪しいことは、さっき確認しました。
では、「9勝1敗」だったらどうでしょう。もちろん、サンプルは少ないですが、「6勝4敗」よりは良さそうですよね。
実際、勝率が高ければ高いほど、信頼区間も狭くなります。
手法を100回検証して、勝率90%だった場合
95%信頼区間は、82.4%～94.7%になります。
100回程度の検証でも、十分確信をもって、これは勝てる手法だと言えることになりますよね。
➤したがって、元から勝率が高い手法であれば、バックテストは少ない回数で済むのです。
勝率60%前後は容易に信じるな。逆に勝率90%を信じろ。
だいぶ逆張りな主張ですが、実はこれは数学的に正しい事実です。
勝率60%と謳っている商材は、本当に勝率60%でしょうか？バックテスト何回しました？5年分のバックテストとか関係ないですからね。重要なのはサンプル数です。勝率60%と謳っている商材は、3000回程度はバックテストしないと、勝率60±1％に収まりません。
よくもまぁ、商材説明に
「私の経験から申し上げると勝率90％は詐欺ですから、信じないでください。ありえません。」などと書いてますが、私に言わせればそいつらの方がよっぽど、検証不十分の詐欺商材なのです。というか、「経験から申し上げると」って、、、、数学的でも何でもないただの主観で意見を述べているだけなのです。
一方僕が提供する勝率90％の手法は、
たった20回の検証でも、95％信頼区間は68.7％～98.4％となり、下限をとったとしても、明らかに信頼のおける手法だと言えるわけです。
小まとめ
バックテストの信頼度を上げる方法は、二つ。
検証回数をとにかく増やす。
あるいは、勝率が高い結果を出す。
後者の方が、より速く正確に、勝率が収束します。すなわち、人力でしかバックテストのできない、裁量ありの手法の場合、勝率の高い結果を示した方が、圧倒的に信頼がおけるのです。
以下、まとめに入ります。
サインツールは論外。手法のみを買うこと。
1章で述べたとおりです。サインツールはいずれ勝てなくなります。なんなら、今あなたが買おうとしているサインツールはもう勝てない可能性が十分高いです。
そして、サインツールで勝とうとしているならば、投資はあきらめてください。一生トレーダーとして成長しません。
勝率を述べていないのは論外。勝率60％未満も論外。
3章のとおりです。しっかり十分な勝率を述べてあって、それに見合った数の検証がなされている手法のみを買ってください。勝率90％の方がよっぽど信頼できます。
勝率60％程度の手法を売ってる人たちが、やたら言うのは、「資金管理が～」とか「メンタルを整える方法」とかです。
それって「投資手法」ですか？？？？
検証回数が少なく、勝率に確信が持てず、現実から目をそむいているだけだと思います。資金管理とかメンタルケアまで手法に含めて、代金をとっているなら、詐欺以外の何者でもないでしょう。
手法そのものよりも、資金管理やメンタルケアを武器としているならば、明らかに二流トレーダーでしょう。
アクセシビリティの低い手法を選ぶこと
➤有名でなくて、値段も高い手法を選ぶ
これは1章の後半に述べた内容です。どんなに勝てていた手法でも、それを用いる人が多ければ多いほど、一人当たりの利益が減っていき、事実上手法が機能しなくなります。
手法は有名になってはいけないのです。
だから、販売件数が多いor人気の商材はまず最初に切り捨てて下さい。あなたが見つけた段階ではもう遅いです。
私の水平線9割手法は2024年11月現在15000円で販売しておりますが、我ながら頭おかしいです。まだ無名なので仕方ないですが、、、フォロワーが増えていったら、少しずつ値上げしていこうと思います。30万でも全然おかしくない手法だと自負しております。
ではでは、これで失礼します。たまに、相場が休みになると、今回みたく長文の記事をアップしようと思います。本記事の下の有料部分は、何も記述はございません。本記事をお読みになって、魅力を感じていただけた場合は、ぜひサポートとして、ご寄付をお願い致します。
おわりに
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