アノマリー取引、ゴトー日を検証してみた。

アノマリー取引として有名なゴトー日トレードを検討してみました。

シミュレーション結果

以下の条件で検証してみました。

期間：2016-2025年
データ：GMO　FXのヒストリカルデータ
新規：当日の0:00AMに新規買い
決済：当日の9:55AMに決済
当日：
１）ゴトー日だけど金曜日以外
２）金曜日
３）ゴトー日かつ金曜日

ゴトー日効果すごいですね。
１）と３）の条件で運用してみようと思います。

バックテスト結果 (1/24 update)

月別にまとめました。
通貨を４種類試しました。
2023年データもバックテストをしようと思います。

2024年