LoopIfDone開発区

自己紹介
給料が伸びないおっさんエンジニア
状況を何とかしようと日々奮闘
頭が動くうちに「自分には何ができるか？」ちょっと自問。
最終的にFX取引きを始めてみる。
遠回りしながらも最近やっと安定性がある取引きに辿り着く。
あなたは LoopIfDoneに興味はありませんか？

FXは危険な博打ではないんですよ。
FXは投資です。
安全か危険かはあなたのやり方次第です。
ここにはきっと他では手に入らない情報があります。
失敗しないためのヒントがあります。
興味をお持ちの方は是非お立ち寄りください。

1.私のFX経験と考え方

こんにちは
初めてnoteに投稿します。
よろしくお願いします。

私は10年ほど前からFXをやってきましたが順調なわけがありません！
あれ？冒頭から怒ってるの？と思われるかもしれませんが。。
そんなことはありません。

当時は自動売買はなくて
テクニカルと勘に頼る裁量トレード。
偶然にも最初の一ヶ月は利益を上げることができました。

ただ夜間の取引きが増えるにつれて
寝不足で集中できなくなり体調不良にもなって
続けるのが厳しくなってしまいましたぁ。

人は儲かるとどうしても欲が出て
含み損が大きくなると簡単に損切りができません。
こんな状況で最終的には利益を失い負けてしまいました。。

私には「裁量トレードでは勝ち続けることは難しい」と感じ
そこで自力で自動売買システムを作ることができないか？と考えます。

それに作ると言ってもMT4の専用言語やCやVBで一から組むしか
ないわけです。
今思えばプログラムスキルも足りず金融のプロでもない私が
少々無謀な考えでしたね。

その前に「大体、一から本当に勝てる売買ロジックを作れるのか？」
という疑問もあったので
「先ずは長期バックテストできる環境を準備しよう」
「テクニカル計算を再現して研究しよう」
というところからスタートしました。

週末の時間を使ってコツコツ準備
やり始めてから1年が経過した頃、何とか結果が見れるものができました！
これを「マネまねシステム」と名付けました。

基本のテクニカル計算と決済条件も組み込んで
必要なパラメーター全てを計算させます。

例えば移動平均線では 2本の長期と短期線が
それぞれの時間足パラメーターで計算させます。
1時間足と4時間足の2つの移動平均線が必要な場合は
それぞれの時間足で計算させます。

このバックテスターはCで作成しましたが複数のテクニカル計算を組み合わせたものでは計算にかなり時間が掛かったのを覚えています。

10000通りの組合せで約2時間程
長いものでは全計算に15時間以上掛かったものもありました。

そんな感じで
100%全てのテクニカル計算を組み込んだわけではありませんが
RSIやMACDなど有名なテクニカル計算を組み込み
2か月程計算させました。

正確な数は記録が無いものの
2ヵ月間ではトータルでは数百万通り以上の組合せの
バックテストを実施したと思います。
宛があるわけでもないのに宝探しみたいなものですね。

当時
ここまで細かく大量の組合せでバックテストをした人は
そう居ないのではないでしょうか？

その結果として以下のことが見えました。

結果：
1.テクニカル計算だけでも成績が良いものはあるがその割合は全体の約5%で残り95%はほぼ損失発生

2.複数のテクニカル計算を組み合わせると極端に売買回数が減少する。

3.例えば2年間のバックテストで好成績なパラメーターを翌年1年に適用しても好成績とならなかった。

4.過去1～2週間の短い期間で好成績なパラメーターを翌週に適用しても好成績とならなかった。

5.ネット上にあるテクニカル単体の判断だけでは安定的に勝ち続けることは難しそうだ。

6.比較的成績が良いパラメーターのものはカーブフィッティングしているだけで将来の利益再現性がないだろう。

結論：

テクニカル計算を基本とした売買では通貨ペアの違い、不利な時間帯を避けたりすることである程度成績を残せるものもあるかもしれないが
ファンダメンタル的要素で突然レート変動する場合なども考えると予測困難で将来も安定して勝ち続けるのは難しいだろうという判断。

テクニカル計算は相場の後追いになり、相場予測には殆どなっていないのだろうと。

ここまで非常に時間が掛かってしまってこれがわかって
テクニカル計算による自動売買システムは一旦断念することに。

今でも
ネット上には多くのFX系の情報商材や自動売買EAが販売されていますが
しかしテクニカル計算をベースとした売買判断では将来にわたって
本当に安定して利益を出せるものは極僅かしかないでしょう。

更に売買ロジックが公開されていないものは恐らく将来に渡って安定した
利益を出せないのではないか？と考えます。
（怪しげなEAで騙されないことを祈ります）

2.どうしてループイフダン？

初期の目的は達成できなかったのですが
上記の経験と1～6の結果は私が体験して感じたものです。

これらに当てはまらない（テクニカル計算に頼らない）取引きなら
相場の急変に影響されず将来にわたり安定して
勝ち続けることができるだろう
ということがわかり始めてきた時
複数の取引き会社が自動売買サービスを提供していることがわかりました。

その中で
アイネット証券の「ループイフダン」が手数料無しで自動売買ができ
比較的成績が出ているとありました。
しかもホームページには売買動作の詳細が書かれています。
売買動作を公開するということは自信が無ければ出せませんよね？

私は「この方法なら何年経っても利益を生み出すだろう」と確信します。

早速デモ口座で一ヶ月程練習して
リアル口座では1年で約20万円程のプラスにすることができました。
表面利回りで約13%前後です。

増加ペースは非常に緩やかですが運用開始後に殆ど何もしないで利益を出した点は評価できます。

3.どうしてバックテストが必要？

それには2つの理由がありました。

1つ目は
順調なリアル口座を今後の資産増額も視野に検討した場合
ループイフダンの見えない弱点や注意点があるのか知りたい。
デモ口座はいくらやっても危険性はよくわからない。

2つ目は
今のリアル口座と売買動作や利益が一致するのか？
一致すればバックテストの信頼性は高く信用できるだろう。
事前にテストすれば最初から安定+効率的な通貨ペアで運用開始できる。


1つ目の弱点や注意点の把握については
事前に弱点や注意点を知っておかなければ適切な対応や判断ができません。
状況がよくわからないまま取引きしていればいずれ失敗する
ことは誰でも普通に感じるのではないでしょうか？
これまで上手くできなかった人はきっとこの部分があると思います。

相場に絶対はありません
でもこの取引き条件ではここが危険で破綻します
或いは破綻し易いでしょう。
「だからこうした方がいい！」と明確にできないと博打になってしまいます。
「今が順調でもループイフダンにはどんな危険や問題があるのか？」
知るべきであると考えます。


2つ目はリアル口座の検証とバックテスターの信頼性ですね。
実際と比較してバックテスターの精度がどのくらいあるのか？
これについては後日またお伝えしますが
全期間1分足レートデータでテストする関係で誤差はどうしても起きますが
私の過去の取引きと比較して大きな誤差はないようです。

増資はしたいが「危険性を理解するまでは大金の運用は絶対にやらない～」
と決めていたので日に日にループイフダンのバックテストしたい気持ちは強まりました。

4.ループイフダンバックテスターを自分で作る！？

ループイフダンの動作は一見単純に見えて実はなかなか複雑です。

例えば
保有ポジション数が30になっている場合
レート変動が30のポジション全てに対して影響し
含み損の計算や決済ラインを超したものは決済し
追加ラインを超した場合はポジションを追加します。

損切り有り無しで動作は変化しますし
朝6:00を跨いだ保有ポジションには金利計算をしなければいけません。
当然スプレッドは通貨ペアによって違い、その分も計算必要になります。

結構な難易度と時間が必要なことが考えられて
私の年齢や時間からすれば作らずに済ませたかったのですが
ネット上を探してもループイフダンを細かくバックテストできる
環境は見つかりませんでした。

MT4ならループイフダン同等の売買動作するEAを入手しバックテスト
できるでしょう。
でもその場合でも1分足レートデータでは十分な期間のテストが
できません。
EXCELでも1万行を超すデータを読み込むと極端に速度が遅くなって
しまいますからこれも無理。

ネット情報でも
「ループイフダンのバックテストはできない」という情報で
その関係か動画サイトは取引き報告系のものが多い感じ

もうこうなったら自分で作るしかありません！

そういうことで
2018年からループイフダンのバックテスター製作を開始しました。
週末の空いた時間を利用して約1年掛かけて基本動作するものが完成。

下のウインドウですが
見た目非常にシンプルですが
これが「ループイフダンバックテスター」です。
グラフィカルなイメージされてた方は寂しく思うかもしれませんが
売買記録を出力するだけなのでシンプルなんですよ。

5.専用Viewerの作成とデバッグの日々。。

売買記録を出力できるバックテスター本体はできましたが
その売買記録データでは状況が判断できません。
売買記録データに投資金額や取引き量の情報は含まれていないのです。

なので追加で更にアナライザー(専用Viewer）を準備しなければいけません。
投資金額を設定してやると最終的な資産結果がわかるようになります。

因みにドル円（利確幅10pips ロスカット有り）では
1年間の取引きでは約6000行の売買データが記録されます。
10年間の取引きでは約73000行の売買データが記録されます。
17年間の取引きでは約195000行の売買データが記録されます。
1分足レートデータで計算すると大量の売買情報が記録になりますね。

以下は17年間のドル円の売買記録データです。

最初は「EXCELで結果が見れれば楽だな～」と安易な気持ちで考えてましたが売買データはEXCELで読んでも動かない程の重さでした。
14時間待っても結果が出てきません！

「売買記録ファイルが大き過ぎてエクセルでは分析結果は見れない！」
「ダメだこりゃあ！」ということで急遽「専用Viewer」の製作となります。

その製作とデバッグ調整にまた1年程掛かり
計2年掛かりでようやく完成します。

遅いと思う人も居るでしょうがおっさんと全部の時間を投入できないから
仕方ありません。
あ～とにかくもう疲れた～！

これが完成したループイフダンアナライザー（専用Viewer）ですね。
売買記録データファイルを選択し開始資金と通貨単位を指示します。

（売買記録データファイルを選択する画面）

6.やっとバックテスト可能になるもまたも問題！？

デバッグも終わり動作確認もできて
基本的なループイフダンバックテストがやれるようになりましたが
また新たな問題に直面します。

ループイフダンの設定条件が多過ぎて
「どれが安全で一番良い設定条件か？」よくわからないということです。
やってみるとわかるんですが
色々な設定でテストできてもそれが良いものなのか？悪いものなのか？

因みにドル円の場合を考えてみます。
通貨ペア　　　　　　：ドル円
資金　　　　　　　　：1種類
売買方向　　　　　　：買い/売り 　2種類
最大保有ポジション数：指定数分  　1種類
利確幅　　　　　　　：10，15，25，50，100 　5種類
ロスカット　　　　　：有り/無し 　2種類
開始終了期間　　　　：1種類

この場合は　1×2×1×5×2×1=最低20種類の組合せ
但し資金や開始終了期間は状況によって無限の組合せがあり
その影響で当然テスト結果も変化します。

実際には
資金に対して保有可能なポジション数は限定されます。
自由に決めることは有り得ない設定になる可能性があります。
当然ですが有り得ない設定でテストできても実際に注文できませんからね。

あ～また資金内で条件を決める方法を考えないといけません。
あ～ちょっともう休憩～。。

7.ループイフダン最適設定組合せ計算機も作る！？

ループイフダンバックテスターによる分析は可能になりましたが
開始資金と保有ポジション数と取引き通貨単位のバランスが悪くても
バックテスト計算できてしまいます。

これは仕様上そうしているため計算できることは問題ないのですが
実際に注文できない条件や証拠金維持率100％までポジションを
持ってしまう危険な状態も起きてしまうわけですね。

そんな状態で強制ロスカットになっても不思議はありません。

ですのでできるだけ安全+公平な状態で運用を判断できるように
「運用資金」と「確保する証拠金維持率」という制約条件の中で
保有ポジションと取引き量を決める必要があります。

この考え方が非常に大切です。
ループイフダンはスタート間もない頃の保有ポジションが少ない時は
証拠金維持率が高くて問題や危険に気付かないんです。
全ての保有ポジションを持った後にどのくらい余力があるのか？
余力＝残っている証拠金維持率です。
これを考えて運用条件を設定しなければいけません。

一難去ってまた一難ですが
「ループイフダン運用設定 組合せ計算機」を作りました。

これが実際の組合せ計算機の様子です。
開始資金50万円、ドル円買い、利確幅10pips、確保する証拠金維持率は300%損切り無し、とした場合36個の組合せパターンが示されています。
（この例では示していませんが当然他の利確幅の組合せも全てあります）

詳しい説明（以下1～6を参照）

1.投資資金は50万円、利確幅10pips、損切り無し
2.①確保する証拠金維持率は300％を設定
3.②最大保有POS数に到達した時の想定される証拠金維持率
（実際は期間経過後でレート変化や資産増加によって誤差あり）
4.③設定可能な取引き条件（この条件でバックテストする）
5.④LoopIfDoneの逆行追従レート範囲
6.⑤強制ロスカットレート（強制ロスカットの位置）

この例では36パターン全ての組合せは証拠金維持率300％以上のもので
これはこの資金で実際に注文可能な組合せです。

但し最大保有POSに到達しても更にレートが逆行する場合は当然あります。その場合は証拠金維持率は300%以下になるので少な過ぎは危険です。
通貨ペアに併せて余裕を持たせる必要はあります。

この余裕がどのくらい必要か？は通貨ペアと運用期間によって違いますが
1年間の運用を想定した場合は400～600％です。
詳しく知りたい場合はやはりバックテストするしかないんです。

もう一点は
上記表の右から2番目の「強制ロスカット限界pips幅」は
運用可能な期間の目安を示しています。
左上の3ヵ月～10年間のそれぞれのレート変動範囲に対して
それ以上の「強制ロスカット限界pips幅」のものはその期間運用しても破綻し難いことを示している。
勿論相場に絶対は無いため一つの目安となります。

ネット上ではこのような視点で設定条件を解説した人は
あまり見たことがないのですがそれは無理もないかもしれないです。
それはバックテストができないとどれだけ証拠金維持率を確保するべきか？
そういった視点がなかなかわからないからです。
デモ口座をやってもなかなかそれがわかりません。

私もループイフダンバックテストができて
初めて気づくこともたくさんあったんです。

今これに気付いている人は相当なFX経験者で過去に失敗も経験して学んでいる人かもしれませんね。

殆どの人は通貨ペアの変動幅に対し利確幅とポジション数と資金の関係で
ボックスレンジの上限と下限をカバーすることを中心として決めているのではないでしょうか？

そのような場合、
最大にレートが逆行した場合に
証拠金維持率と余剰金がどのくらい残っているのか？を
十分理解していればいいのですが、見落としや実際に余裕が無い設定では
強制ロスカットの危険性があるのです。

このような計算表はEXCELを使って自分で作ることができます。
是非揃えて強制ロスカットの位置が十分離れているのか？
を自身で確認してください。

8.バックテスト環境がやっと完成

これまで「あれが無いこれも無い」と苦労してきましたがやっと

「ループイフダン設定組合せ計算機」
「ループイフダンバックテスター」

が整って安全性+効率的な運用設定が判断できるようになりました。
自分の設定に無理があるかどうか？を事前にある程度判断できることは
非常に心強いものになります。

まとめ

1.テクニカル計算をベースにした取引きでは将来にわたって安定して
勝ち続けることは難しいだろう。

2.テクニカル計算を使わないループイフダンなら将来にわたって利益を
出すでしょう。

3.安全+効率的な運用をしたいならバックテストをお薦め。

4.安全+効率的な設定をするためにループイフダンは設定組合せ計算機をEXCEL等で準備した方がいい。
（安全性を考える基準は最大保有ポジション時点の証拠金維持率が十分確保しているかどうか？）

5.どの範囲までループイフダンが動作するか？しっかり理解すること。

6.どこまでいくと強制ロスカットになるかしっかり理解すること。

7.運用可能な期間は強制ロスカット限界pips幅以下の期間を目安にすること。

ループイフダンに興味がある方や読者の反響があれば
今後はバックテスターを使った情報を発信していきたいと思います。