改定・追補版 - データドリブン振り返り法を考案してみたよ
この記事について
（土日忙しくてすっかり遅くなってしまった）
前回の記事では、自分のトレードの変調をつかむために約定履歴を元にした振り返り方法を考えてみました。
書いた後にさらに考察を進めたところ、もっと深めたほうがよさそうな気がしてきたので、今回は前回の記事の内容をさらにブラッシュアップしてみたいと思います。
この記事に書いてあることはこちら！
今週の分スキャの成績と現状分析
トレードデータ分析をもっと深く考察してみた
トレードデータから変調をつかむ方法
今週の分スキャの成績と現状分析
+716,090円
もっと伸ばせた気が…
週間データ
ペイオフレシオ : 1.06
勝率 : 52%
プロフィットファクター : 1.14
今週の相場雑感と反省
今週はいい感じの値動きに感じたタイミングはあまりなく、トランプさんに振り回された週でした。
トランプさん絡みのヘッドラインで動きが出たところは、まあまあ負けていて、ペイオフレシオの悪化に影響を与えています。
見ての通りペイオフレシオがかなり悪く、高難易度口座が全く取れていません。
今週の口座別収支
・優良口座A : +472,590円
・優良口座B : +243,900円
・高難易度口座C : -400円!?
ここ1ヶ月ほど3口座運用をしています。
優良口座A・Bでは同じ枚数を、高難易度口座では優良口座の半分の枚数を打つようにしています。
これまではあまりスプレッドを意識せずに優良口座・高難易度口座ともに平等に打っていました。
結果的に今月は優良口座Aは100万以上のプラスですが、高難易度口座はいくらでしょうか？？？
（急なクイズ 笑）
・
・
・
はい、正解は-27万です！
以下に優良業者が素晴らしいかということ、また無駄打ちによってスプレッドのコストが積み重なると想像以上に影響が大きくなるということがよくわかります。
スプレッド0.2だと1万通貨辺り20円です。
優良口座Bで今月は約5億通貨打っているので、スプレッドに対して最低でも100万円（5万×20円）払っていることになります。
これが半分の2億5000万通貨で同じ利益を上げられれば、50万円分節約できることになります。
来週の目標は、ペイオフレシオを改善する・無駄打ちを減らし高難易度口座でも優良口座同様に基本的にはプラス推移させることを目標とします。
※高難易度口座を優良口座Cに切り替える余地はあるのですが、今は高難易度を攻略したいので高難易度口座である程度打てるようになってから切り替えるようにしようと思っています。
データドリブンな振り返り
さて先週のnoteではデータを元にした変調のとらえ方を考察しました。
その後、自分の記事を何度か読み返し考察を重ねたところ、もっとわかりよい説明とトレード上達のための指針を出せる気がしてきました。
先週の改訂版ということで改めて考察してみたいと思います。
損益とトレードデータの関連性
改めて損益とトレードデータの関連性を整理します。
トレードデータとはトレード回数やペイオフレシオ・勝率などトレードの実績から得られるデータのことを指します。
例えば、ペイオフレシオと勝率が分かっていても損益を出すことはできないように、単独では損益を導き出すことはできません。
しかしこれらのトレードデータは損益を構成する要素となります。
キャブレター
車やバイクが好きな人は知っていると思うのですが、この1週間考えてみてトレードデータと損益の関係性はキャブレターに似ているイメージを持つようになりました。
キャブレターはガソリンタンクから供給されるガソリンを粒子状にし、空気と混ぜてエンジンに供給する装置です。
※古めのバイクとか車はこの仕組みで、最近は電子制御されているようになっています。
なぜガソリンと空気を混ぜるのかと言うとガソリンは空気と混ざっている方が爆発しすいからです。
ほどよく混合させることで、ちょうどよい爆発をエンジンで起こし推進力を生みだします。
ガソリンが濃すぎると爆発が弱くなり推進力が落ち、空気が多すぎると爆発しすぎて温度が上がりエンジンが壊れます。
気温や気圧の影響を受けるため、微調整を日々する必要があります。
※ガソリン or 空気の片方が極端に多いと、そもそも爆発せずに不動になります。
超簡単にしたイメージはこんな感じです。
キャブレターという装置の説明を長々としたのですが、トレードもペイオフレシオと勝率を元に損益が生み出されていく関係性にあります。
先の図をトレードに置き換えてみました。
つまり以下のような関係性となります
損益 = （ほどよいペイオフレシオ ＋ ほどよい勝率） × 枚数 × トレード回数
ペイオフレシオが高すぎても勝率が高すぎてもダメで、日々環境に合わせた程よいバランスで利益を積み重ねていくことが大切です。
※両方高くても勝てる方法があればこっそり教えてください♡
理想のペイオフレシオ・勝率のバランスとは？
理想のペイオフレシオと勝率はどう求めればよいのでしょうか？
キャブレターの例で言うと、当日の気温やエンジンの性質など諸条件に合わせてガソリンと空気のバランスを最適な状態にし、より早くより長い距離を走れたという結果を目指すべきです。
トレードに置き換えると、当人のスタイル・トレードできる時間帯・はれる枚数や残っている口座などの諸条件を踏まえてペイオフレシオ・勝率を整え、最も高い利益を残せるようにすること、と言えるのではないかなぁ、と思います。
わたしの場合はトレードできる時間帯が22時以降で短いというのが制約条件としてあります。
秒スキャ時代はその影響か、低ペイオフレシオながら勝率高めに打ちまくって上限5,000枚をしっかり使い切るスタイルに落ち着いた気がします。
※ペイオフレシオ2.0 / 勝率 40%で20回打つのと、ペイオフレシオ1.0 / 勝率 60%で100回打つのだと、1ショット同枚数の場合は後者の方が5倍利益が残る。
但し、相場の環境によって調整の必要が出てきます。
一度トレンドが出たらズーっと行く相場とレンジを続けている相場だと、最適なペイオフレシオ・勝率は変わるかもしれません。
（あるいはあえて変わらないように打つという選択もあります、後述します）
この損益とペイオフレシオ・勝率の関係性をデータで表したのが、前回紹介した相関係数です。
相関係数の活用の方法
前回も紹介したグラフですが、わたしの損益とペイオフレシオ・勝率の関係性は現時点だと勝率優位になっています。
これは儲かった or 損したが、ペイオフレシオの良い悪いはあまり影響していなくて、勝率の良い悪いに依存している状態になっています。
実は1月中旬に意識的に打ち方を変えていて、勝率をなるべく維持するようにしたことに影響しています。
結果的に反省に書いたように、やっぱりペイオフレシオ高めに改善した方がいい気がしています。
※勝率を維持しようとすると、ポジの出入りが多くなって高難易度口座のダメージが大きくなる。
経験ベースで理想のバランスを導き出すのであれば、今の自分の分スキャスタイルだと1月上旬のバランスが損益的にも最もいい感じだった感触です。
つまり利益とペイオフレシオの関係性は0.8以上・勝率との関係性は0.6前後のペイオフレシオ優位の状態です。
※これはわたしのトレードスタイルの場合で、人によって全然違うと考えています。
環境に応じてバランスを変えるべきか？
例えばバイクで標高が高い地域に行くときはガソリン薄目・空気多めに調整します。
標高が高くなるほど気圧が低下し、空気中の酸素量が減少します。
通常のキャブレター設定のままだと、酸素が不足して燃料が過剰になり、混合気が濃い状態になりやすいです。
相場の状況に応じて、われわれも打ち方を変えるべきでしょうか？
スタイルを変えない選択
スタイルを変えない場合は、多くの範囲をやったらあかんところと定義して絞っていく選択を取るイメージです。
安定して勝っている方々は、こちらの選択を取られているような気がしています。
※極端にやり方を変えないとしても、入る場所の工夫などである程度調整の余地はあるとは思います。
トレードスタイルを変えて打つ選択
これまでのトレードスタイルから大きく変えて、ペイオフ優位⇔勝率優位をスイッチするイメージです。
常に爆勝ちし続けている方は、おそらくこちらなのでは？と思っているのですがどうでしょうか？？？
（ご意見大募集！）
うまくスイッチできればいいのですが、相場が元に戻った時にトレードスタイルを再度スイッチできるか？と言うとけっこう難しいと思います。
本人の柔軟性にかなり依存すると思うのですが、こんな人にわたしもなりたい…
変調のとらえ方
これは前回の記事でも書いたのですが、ペイオフレシオ・勝率の相関係数の変動は変調をかなり敏感にとらえてくれるのでは？というのがわたしの仮説です。
例えば、今週のわたしは+70万ですが相関係数が全部下がっています。
これは利益に対してペイオフレシオも勝率も相関度が落ちている状態です。
さらに相関度が落ちていくとランダムに近いトレード（=優位性がない）になります。
特にどちらかの相関度が0.4を割ってくると危ない状態な感覚です。
したがって、来週はペイオフレシオを意識すること・打つ回数を減らすことを意識し、相関度の改善を図ろうと考えています。
まだ勝てていない方へ
前回もちょっと書きましたが、まだ勝てていない方はペイオフレシオ・勝率と損益との相関性が低い状態（0.4以下）かと思います。
これはトレードデータと利益が結びついていないので、ランダムなトレードをしている状態と言えます。
（結局、流れ的にはよく言われる改善になりますが…）
早い損切・遅い利食いを意識して、ペイオフレシオと損益が相関している状態を目指す
打つ回数を絞り込んでいき勝率を上げていく
1ができる場所を増やしていきつつ、1・2が変動しないようにする
日々のペイオフレシオを見ているだけだとわかりづらいので、損益との相関性を参考にすると成長が分かりやすくてよいかもしれません。
まとめ
今回は前回の改訂・追補版としてトレードデータを元にした振り返りについて書いてみました。
リアルトレードを一つ一つ振り返ると、主観が入ってしまう（木を見て森を見ず）だったり、時間がかかってしまう、というのもあるかなぁと思います。
データをベースにしたこんな振り返り方もあるよ、と言うのを参考にしてもらえたらうれしいです！
（来週余裕があれば、簡単に自分のトレードデータの相関性を出せるグーグルスプレッドシートを公開しようかなぁ…）
次回の記事について
来週土曜日は初のわたし主催の飲み会を開催するので、その中で話題になったこととかを（書ける範囲で）書けたらなぁと思っています！
1月最終週です！
皆様の爆益を祈っております！
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