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eisukeai
コア後期を終えて～エコノメ
エコノメは数学的な説明が多かった前期とは対照的に概念を理解することに重点を置かれた講義だったと思います.
内容理解やテスト対策はTAの方々や友人に質問することで解決していました（本当に感謝です…）
内容
内容としてはMLEを用いた質的データの推定,観測データの値に制限がかかっていると想定される場合に用いるTruncated Model や Tobit Model, 時系列的にミクロデータが観測できているときに使用できるPanel Model, モーメント法を利用した推定法であるGMM, そして時系列分でした（時系列分析はテスト範囲にはなりませんでしたが）
この内容は一般的なコアワークの内容だと思うのですが,前期と地続きの内容になっているので前期の内容を理解していることを前提とされるものでした.
質的データの推定やGMMではMLEを使うので,MLE を学ぶモチベーションを実感できるのではないでしょうか.
また,Truncated Model では積分,Panel Model ではクロネッカー積をはじめとした線形代数学の知識が要求されるので数学の勉強もやはり必要となるということを再認識しました.
教科書
自分は教科書をあまり使わなかったのですが, Greene や Wooldridge を使うのがいいのではないかなと思います.
テスト
エコノメのテストに関しては,最尤法の漸近正規性の証明やTobit model, GMM 推定値の導出や漸近的正規性などが出題されました.
最尤法の漸近正規性の証明はともかくとして,Tobit Model や GMM などは出題されやすいかと思いますので,テストを解く機会がある方は導出や諸性質の証明などは頭に入れておくことをオススメします.
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