【米国株OP】ダブル・ダイアゴナル（XLE）ローリング（2023年12月8日）

みなさん、こんにちは。いつも、こちらのnoteをご覧いただき誠にありがとうございます。

今週、XLE（エネルギーセクターETF）でローリングを実施しましたので、そのご報告になります。

ローリング概要

ローリング前のロング・ストラングルの建玉の状況は下記のとおりでした。

86P@5.80（1枚）　※2024/6/21満期
92C@3.25（1枚）　※2024/6/21満期

今週、火曜日にXLEの株価が大きく下落（▲1.44％）する展開となりました。この背景には原油価格の下落の影響がありそうです。株価の下落により92Cロングのプレミアムが大きく減価しましたので、こちらを同じ満期の89Cロングへローリングしました。

92Cをロスカットした時点で、86Pのデルタは-0.55となってました。現在、現物株10株をロングしているので、ニュートラルにするには0.45のデルタをロングしなければならないという状況です。89Cはデルタ0.40だったので、現物株を5枚追加して、ニュートラルとした。

92C@3.25（1枚）⇒　2.38（▲14,884円） ※2024/6/21満期
89C@3.40（1枚）※2024/6/21満期

その後、翌水曜日、木曜日も株価が下落しておりましたので、さらに現物株を5枚追加して、建玉は下記のとおりとなりました。

86P@5.80（1枚） ※2024/6/21満期
89C@3.40（1枚） ※2024/6/21満期
現物株@83.59（20株）

ただ、この時点でデルタは-0.06くらいであるので、ニュートラルにはなっていない状態でしたが、金曜日は株価を戻したので、デルタニュートラルとなっております。損益グラフは下記のとおりです。

現在の損益

ロング・ストラングル

今回のローリングにより、▲14,884円のロスカットを行いました。過去のロスカット分、現在の含み損を加えて、▲49,812円という状況です。

ショート・ストラングル

現在、ダブル・ダイアゴナル戦略のOP売り部分であるショートストラングルでは、18,621円の確定利益を得ております。

トータル損益状況

現時点の合計の損益としては、▲30,931円という状況です。前回からほぼ損益は変化してません。

まとめ

今回は先日エントリーしたXLEのダブル・ダイアゴナル戦略のローリング報告でした。

現在、今年の確定申告ベースの雑所得を減らすために、積極的にロスカットをしてきておりますが、そろそろ、ショートストラングルでの利益を積み上げながら、プラ転を目指していきたいですね。

本日も最後まで御覧いただきましてありがとうございました。次回の記事も御覧いただければ幸いでございます！

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