【米国株OP】ダブル・ダイアゴナル（QQQ）ローリング（2023年11月17日）

みなさん、こんにちは。いつも、こちらのnoteをご覧いただき誠にありがとうございます。

今週、下記noteでQQQのダブル・ダイアゴナルにエントリーしたことをご報告させていただきましたが、早速ローリングを実施しましたので、そのご報告です。

ローリング状況

ローリング前のロング・ストラングルの建玉は下記のとなっておりました。

383P@16.21（1枚）　※2024/3/15満期
389C@13.44（1枚）　※2024/3/15満期

エントリー翌日からQQQの株価は急上昇をしており、383Pロングが急激にプレミアムが減価しておりました。合計のデルタも+0.15くらいに振れておりました。

まず、383Pロングをロスカットし、デルタニュートラルとするために、同じ満期日の395Pをロングしてローリングを実施しました。

383P@16.21（1枚）⇒　12.00（▲70,879円）　※395Pへローリング

395P@17.50（1枚）　※2024/3/15満期
389C@13.44（1枚）　※2024/3/15満期

QQQの株価は386ドル程度であったので、395PはITMとなります。所謂、「ガッツ」と呼ばれる戦略になります。

新しいロング・ストラングルの損益グラフは下記のとおり、デルタニュートラルとなっていることがわかります。

現在の損益

ロング・ストラングル

今回のローリングにより、約7万円のロスカットを実施しました。ただ、389Cロングの含み益があるので、現時点では▲30,413円の損失となっております。

ショート・ストラングル

ダブル・ダイアゴナル戦略のショート部分については、現在、確定の利益はありません。

トータル損益状況

現時点の合計の損益としては、▲30,911円という状況です。ショート・ストラングルの含み損が少し発生してますね。

まとめ

今回は先日エントリーしたQQQのローリングについて報告をさせていただきました。エントリー後に株価が大きく変動したので、利益はでていませんでしたが、ローリングを実施しました。

実は、確定申告ベースの雑所得の利益が19万円くらい発生しているので、これを少なくするために、ある程度の損失が発生したらローリングしようと考えておりました。今回のロスカットで雑所得の利益を12万円くらいまでに減らすことができました。

現在、毎週金曜日にはローリングしてデルタニュートラルにしようかなと思ってます。このような建玉操作が効果的なのか？を検証したいなと。

本日も最後まで御覧いただきましてありがとうございました。次回の記事も御覧いただければ幸いでございます！

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